第21題 中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面(　)

　　A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

　　B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

　　D.以上都是

　　正確答案:D

　　解析： 《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定，不良貸款分析報(bào)告主要包括以下幾個(gè)方面：基本情況、地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例、對(duì)不良貸款的變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

　　第22題 以下應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的人員因素類別的是(　)

　　A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂一好處協(xié)助騙貸

　　B.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

　　C.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定先落實(shí)抵押手續(xù)，后放貸

　　D.金融機(jī)構(gòu)重前臺(tái)、輕后臺(tái)的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失

　　正確答案:A

　　解析： 操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及因員工的知識(shí)/技能缺乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第23題 商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，業(yè)務(wù)管理框架，權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)管理要求等方面存在的明顯缺失，應(yīng)歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的(　)類別

　　A.內(nèi)部流程因素

　　B.系統(tǒng)缺陷因素

　　C.人員因素

　　D.外部事件因素

　　正確答案:A

　　解析： 內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件合同錯(cuò)誤、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控報(bào)告、結(jié)算支付錯(cuò)誤、交易定價(jià)錯(cuò)誤。

　　第24題 商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨(　)

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.模型風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:C

　　解析： 模型風(fēng)險(xiǎn)是基于模型有很多嚴(yán)格的假設(shè)，風(fēng)險(xiǎn)很難被一一量化。

　　第25題 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是(　)

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B.企業(yè)的目標(biāo)

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　D.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　正確答案:A

　　解析： 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度：第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。

　　第26題 投資組合的整體VAR與其中包括的每個(gè)金融產(chǎn)品的VAR之間的關(guān)系是(　)

　　A.投資組合的整體VAR大于等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VAR之和

　　B.投資組合的整體VAR小于等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VAR之和

　　C.投資組合的整體VAR等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VAR之和

　　D.兩者之間不存在必然聯(lián)系

　　正確答案:B

　　解析： 投資組合能夠在一定程度上根據(jù)每個(gè)金融產(chǎn)品之間的相關(guān)性分散風(fēng)險(xiǎn)。

　　第27題 壓力測(cè)試是為了衡量(　)

　　A.正常風(fēng)險(xiǎn)

　　B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　D.以上都不是

　　正確答案:B

　　解析： 壓力測(cè)試主要用于評(píng)估資產(chǎn)或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失。

　　第28題 自我評(píng)估法就是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展(　)，識(shí)別出全行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從損失金額和發(fā)生概率兩個(gè)角度來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小。

　　A.重要崗位員工的操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.操作流程識(shí)別

　　C.非操作流程識(shí)別

　　D.全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　正確答案:D

　　解析： 自我評(píng)估法就是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別出全行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從損失金額和發(fā)生概率兩個(gè)角度來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小。

　　第29題 下列關(guān)于資本的說法，正確的是(　)

　　A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

　　B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金

　　D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

　　正確答案:C

　　解析： 經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失(而非預(yù)期損失)的資本。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計(jì)算的資本充足率，是監(jiān)管當(dāng)局限制商業(yè)銀行過度風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為、保障市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。會(huì)計(jì)資本也就是賬面資本，等于金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益，包括實(shí)收資本或普通股、優(yōu)先股等。它屬于會(huì)計(jì)概念，并不作為監(jiān)管當(dāng)局的限制工具。

　　第30題 商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，(　)

　　A.包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級(jí)

　　B.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

　　C.高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

　　D.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門

　　正確答案:A

　　解析： B是高管層的職責(zé);C是董事會(huì)的職責(zé)，擔(dān)起最終責(zé)任的只能是董事會(huì);D中，經(jīng)營部門不能同時(shí)成為風(fēng)險(xiǎn)管理部門，風(fēng)險(xiǎn)管理部門要獨(dú)立。

　　第31題 對(duì)信用卡一般未使用的信用額度信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為(　)

　　A.50%

　　B.70%

　　C.10%

　　D.15%

　　正確答案:A

　　解析： 對(duì)信用卡一般未使用的信用額度信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為50%。

　　第32題 下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法的說法，正確的是(　)

　　A.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

　　B.增強(qiáng)對(duì)客戶的透明度

　　C.增強(qiáng)對(duì)公眾的透明度

　　D.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任

　　正確答案:D

　　解析： 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法：(1)明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任;(2)建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程;(3)采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。