第11題 《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低(　)要求，鼓勵商業(yè)銀行采用(　)技術(shù)。

　　A.監(jiān)管資本，高級風(fēng)險量化

　　B.經(jīng)濟資本，高級風(fēng)險量化

　　C.會計資本，風(fēng)險定性分析

　　D.注冊資本，風(fēng)險定性分析

　　正確答案:A

　　解析： 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險相匹配的成本。經(jīng)濟資本是銀行自己計量的用于彌補非預(yù)期損失的資本。會計資本是會計報表上列出的用歷史成本計量的資本。注冊資本即銀行在注冊時投入的初始資本。高級風(fēng)險量化技術(shù)就是將不可見的風(fēng)險數(shù)量化，風(fēng)險定性分析技術(shù)則是從性質(zhì)方面評價風(fēng)險。對比各選項，首先可以排除C、D，因為定性分析太簡單，不是要鼓勵的技術(shù)。另外，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門制定的，在本題中更符合監(jiān)管者一方的語氣，因此，如果不了解具體條例，通過排除法，可知A是最佳選項。

　　第12題 在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　)

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEL分析系統(tǒng)

　　D.51ts系統(tǒng)

　　正確答案:B

　　解析： 5Ps系統(tǒng)包括：個人因素(Personal Factor)、資金用途因素(Purpose Fac—tor)、還款來源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企業(yè)前景因素(Perspective Factor)。

　　第13題 下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號? (　)

　　A.存貨周轉(zhuǎn)率變小

　　B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

　　C.流動資產(chǎn)比例大幅下降

　　D.業(yè)務(wù)性質(zhì)變化

　　正確答案:D

　　解析： A、B、C、都屬于財務(wù)風(fēng)險預(yù)警，D屬于非財務(wù)風(fēng)險預(yù)警。

　　第14題 銀行可以通過(　)來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。

　　A.缺口分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測試

　　D.敏感性分析

　　正確答案:C

　　解析： 此題考查的是壓力測試的概念。

　　第15題 商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，隨著高級量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會產(chǎn)生(　)

　　A.數(shù)據(jù)風(fēng)險

　　B.模型風(fēng)險

　　C.誤判風(fēng)險

　　D.缺失風(fēng)險

　　正確答案:B

　　解析： 商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，隨著高級量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會產(chǎn)生模型風(fēng)險。

　　第16題 商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于(　)

　　A.5%

　　B.4%

　　C.6%

　　D.7%

　　正確答案:B

　　解析： 商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于4%。

　　第17題 根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為(　)

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06

　　正確答案:A

　　解析： Prob(n筆貸款違約)=E-m—mn/n!其中，E=2.72，m為貸款組合平均違約率×l00，本題中即m=2，n為實際末月的貸款數(shù)量，本題中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。

　　第18題 操作風(fēng)險資本計量方法中風(fēng)險敏感度最高的是(　)

　　A.標準法

　　B.替代標準法

　　C.高級計量法

　　D.內(nèi)部評級法

　　正確答案:C

　　解析： 標準法、替代標準法和高級計量法是操作風(fēng)險資本計量的三種方法，其復(fù)雜程度和風(fēng)險敏感度逐漸增強。其中，高級計量法的風(fēng)險敏感度最高。

　　第19題 如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為l5億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為(　)

　　A.75%

　　B.125%

　　C.115%

　　D.120%

　　正確答案:B

　　解析： 不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)×100%=(15+8+2)/(10+7+3)×100%=125%。

　　第20題 預(yù)期損失率的計算公式是(　)

　　A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露

　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額

　　D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

　　正確答案:A

　　解析： 預(yù)期損失率是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露×100%。