第1題 下列選項(xiàng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是(　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

　　B.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

　　C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

　　D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤(rùn)要求

　　正確答案:D

　　解析： 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求，D項(xiàng)明顯錯(cuò)誤。

　　第2題 資產(chǎn)證券化的作用在于(　)

　　A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

　　B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

　　C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　D.以上都正確

　　正確答案:D

　　解析： 資產(chǎn)證券化的主要目的在于變存量為流量，提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性，也是一種分先轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　第3題 以下負(fù)債中對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率

　　水平敏感性最低，不容易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成顯著影響的是(　)

　　A.社團(tuán)存款

　　B.個(gè)人存款

　　C.中小企業(yè)存款

　　D.集團(tuán)公司存款

　　正確答案:B

　　解析： 零售客戶對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類和服務(wù)質(zhì)量的感性因素，因此零售存款相對(duì)穩(wěn)定。

　　第4題 對(duì)維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任的是(　)

　　A.股東大會(huì)和董事會(huì)

　　B.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

　　C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

　　D.高級(jí)管理層和內(nèi)部審計(jì)人員

　　正確答案:C

　　解析： 董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任。

　　第5題 以下哪項(xiàng)是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)?(　)

　　A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.市場(chǎng)準(zhǔn)入

　　C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

　　D.運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)入

　　正確答案:B

　　解析： 市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

　　第6題 對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括(　)

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　正確答案:C

　　解析： 對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法。內(nèi)部模型法是計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法，故C選項(xiàng)符合題意，A、B、D選項(xiàng)不符合題意。

　　第7題 進(jìn)行(　)保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場(chǎng)的聯(lián)系，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場(chǎng)的地域分布來(lái)審查對(duì)各種融資來(lái)源的依賴程度。

　　A.情景分析

　　B.壓力測(cè)試

　　C.融資渠道管理

　　D.應(yīng)急計(jì)劃

　　正確答案:C

　　解析： 融資管理渠道的定義。

　　第8題 在認(rèn)真總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的監(jiān)管理念是(　)

　　A.管股東、管風(fēng)險(xiǎn)、管效益、提高透明度

　　B.管法人、管經(jīng)營(yíng)、管風(fēng)險(xiǎn)、提高透明度

　　C.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度

　　D.管股東、管經(jīng)營(yíng)、管內(nèi)控、提高透明度

　　正確答案:C

　　解析： 略

　　第9題 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是(　)

　　A.15億

　　B.12億

　　C.20億

　　D.30億

　　正確答案:B

　　解析： 利用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)可得：預(yù)期損失=違約概率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露×違約損失率=5%X(1—20%)X 300=12(億元)。

　　第10題 在內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下合格凈額結(jié)算不包括(　)

　　A.表內(nèi)凈額結(jié)算

　　B.回購(gòu)交易凈額

　　C.場(chǎng)外衍生工具交易及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算

　　D.表外凈額結(jié)算

　　正確答案:D

　　解析： 在內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下合格凈額結(jié)算包括：表內(nèi)凈額結(jié)算、回購(gòu)交易凈額、場(chǎng)外衍生工具交易及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。