16.黃金價(jià)格的波動(dòng)屬于( )。

　　A.匯率風(fēng)險(xiǎn) B.利率風(fēng)險(xiǎn) C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E.資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　17.根據(jù)期權(quán)標(biāo)的物不同，期權(quán)可以分為( )。

　　A.股權(quán)期權(quán) B.利率期權(quán)

　　C.貨幣期權(quán) D.黃金和其他商品期權(quán)

　　E.美式期權(quán)

　　18.下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是( )。

　　A.外幣存款 B.外幣貸款

　　C.外幣債券投資 D.外幣遠(yuǎn)期的買賣

　　E.跨境投資

　　19.利率敏感度可分為( )。

　　A.利率損失敏感度 B.利率收益敏感度

　　C.資產(chǎn)負(fù)債市值的利率敏感度 D.利差敏感度

　　E.期望利率敏感度

　　20.下列關(guān)于VaR的描述正確的有( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

　　C.如果模型的使用者是經(jīng)營者本身，則時(shí)間的間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性;如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，時(shí)間間隔應(yīng)該短，反之時(shí)間間隔就應(yīng)該長

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失

　　E.VaR的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選取：置信水平、持有期

　　21.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是( )。

　　A.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷

　　E.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　22.下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　23.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自( )。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

　　C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

　　24.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，分別是( )。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部評級初級法

　　E.內(nèi)部評級高級法

　　25.下列關(guān)于銀行資本的作用，敘述正確的是( )。

　　A.提供融資

　　B.使銀行免受損失

　　C.維持市場信心

　　D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

　　E.保護(hù)客戶利益

　　26.商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面?( )

　　A.保證人的資格

　　B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

　　C.保證人的意愿

　　D.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系

　　E.保證人的法律責(zé)任

　　27.國際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法有( )。

　　A.傳統(tǒng)方法

　　B.評級方法

　　C.信用評分方法

　　D.統(tǒng)計(jì)模型

　　E.黑色預(yù)警法

　　28.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括的情況有( )。

　　A.有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　　B.區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化

　　C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D.國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

　　E.產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策

　　29.信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題是( )。

　　A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

　　B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

　　C.無法全面地反映借款人的信用狀況

　　D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　E.方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素

　　30.財(cái)務(wù)比率主要分為哪幾類?( )

　　A.盈利能力比率

　　B.負(fù)債比重比率

　　C.效率比率

　　D.杠桿比率

　　E.流動(dòng)比率