多項(xiàng)選擇題

　　1.市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是( )。

　　A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響

　　D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響

　　E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

　　2.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容?( )

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念 B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值 D.有明確記載的危機(jī)處理或決策流程

　　E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

　　3.現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有( )。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度 B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

　　C.資產(chǎn)質(zhì)量 D.管理水平和內(nèi)部控制

　　E.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性

　　4.下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有( )。

　　A.如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B.如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就不重要

　　C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

　　E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，則時間間隔應(yīng)該短

　　5.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，正確的有( )。

　　A.是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

　　B.代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

　　C.是商業(yè)銀行沒有預(yù)計(jì)到的損失

　　D.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失

　　E.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　6.企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要包括( )。

　　A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) C.生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) D.銷售風(fēng)險(xiǎn)

　　E.總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

　　7.在國家風(fēng)險(xiǎn)的控制方法中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移主要包括( )。

　　A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.保障轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)分散和風(fēng)險(xiǎn)抑制

　　E.非保障轉(zhuǎn)移

　　8.下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?( )

　　A.借款人的個人品德 B.企業(yè)的資本金

　　C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢 D.借款人提供的抵押品價值

　　E.借款人的利率水平

　　9.下列關(guān)于債權(quán)評級和客戶評級的說法正確的有( )。

　　A.客戶評級主要針對交易主體

　　B.它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個維度

　　C.債權(quán)評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　D.一個債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債權(quán)評級

　　E.一個債務(wù)人可以有多個客戶

　　10.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，正確的有( )。

　　A.壓力測試必須有意義，且足夠?qū)徤?/P>

　　B.進(jìn)行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情形

　　C.在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D.除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

　　E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

　　11.中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評估，具體包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)不包括( )。

　　A.資本充足率 B.股本凈回報(bào)率

　　C.單一(集團(tuán))客戶授信集中度 D.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　E.不良貸款撥備覆蓋率

　　12.在我國銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法進(jìn)行分類，該分類包括( )。

　　A.紅色預(yù)警法 B.黃色預(yù)警法 C.藍(lán)色預(yù)警法 D.黑色預(yù)警法

　　E.紫色預(yù)警法

　　13.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，可以由( )因素決定。

　　A.資本成本 B.風(fēng)險(xiǎn)成本 C.經(jīng)營成本 D.資金成本

　　E.災(zāi)難成本

　　14.信用衍生品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，商業(yè)銀行經(jīng)常用到的信用衍生產(chǎn)品包括( )。

　　A.信用證 B.總收益互換 C.信用價差衍生產(chǎn)品 D.信用違約互換

　　E.信用聯(lián)動票據(jù)

　　15.按照風(fēng)險(xiǎn)來源不同，利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為( )。

　　A.重新定價風(fēng)險(xiǎn) B.股票價格風(fēng)險(xiǎn) C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　E.流動性風(fēng)險(xiǎn)