11.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進(jìn)、發(fā)展的航標(biāo)燈，指引商業(yè)銀行的前進(jìn)方向以及如何到達(dá)目的地。( )

　　12.監(jiān)事會的職責(zé)為：確保商業(yè)銀行有效識別、計量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險，并承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。 ( )

　　13.內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)不定期對風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評價。 ( )

　　14.法律/合規(guī)部門獨(dú)立于商業(yè)銀行的經(jīng)營活動，具有獨(dú)立的報告路線、獨(dú)立的調(diào)查權(quán)力以及獨(dú)立的績效考核。 ( )

　　15.失誤樹分析方法是通過將復(fù)雜的風(fēng)險分解為多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險損失的因素。 ( )

　　16.風(fēng)險識別/分析是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。( )

　　17.風(fēng)險監(jiān)測和報告過程看似簡單，但實(shí)際上，滿足不同風(fēng)險層級和不同職能部門對于風(fēng)險狀況的多樣化需求是一項(xiàng)極為艱巨的任務(wù)。 ( )

　　18.高效的風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險信息，在正確的時間內(nèi)傳遞給正確的人。( )

　　19.商業(yè)銀行風(fēng)險信息數(shù)據(jù)可以分為中間計量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)兩類，其中中間計量數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。 ( )

　　20.組合結(jié)果數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險管理領(lǐng)域的一致應(yīng)用，是商業(yè)銀行最終實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)資本計量的關(guān)鍵所在。 ( )

　　三、判斷題參考答案及解析

　　11.√ [解析]商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行在綜合分析外部環(huán)境、內(nèi)部管理狀況以及同業(yè)比較的基礎(chǔ)上，提出的一整套中長期發(fā)展目標(biāo)以及為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所采取的行動 方案。商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進(jìn)、發(fā)展的航標(biāo)燈，指引商業(yè)銀行的前進(jìn)方向以及如何到達(dá)目的地。因此，商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的重要性非同尋常，商業(yè)銀行應(yīng) 定期研究、制定或修正管理戰(zhàn)略。

　　12.× [解析]董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)，確保商業(yè)銀行有效識別、計量、監(jiān)刪和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險，并承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

　　13.× [解析]內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評價。風(fēng)險管理部門可以為內(nèi)部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。

　　14.√ [解析]法律/合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)有效識別、評估和監(jiān)測商業(yè)銀行潛在的法律風(fēng)險及違規(guī)操作，并向董事套和高級管理層提出建議和報告。與內(nèi)部審計部門相似，法律 /合規(guī)部門同樣應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動，具有獨(dú)立的報告路線、獨(dú)立的調(diào)查權(quán)力以及獨(dú)立的績效考核。

　　15.× [解析]失誤樹分析方法是通過圖解法來識別和分析風(fēng)險事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險因素，由此判斷和總結(jié)哪些風(fēng)險因素最可能引發(fā)風(fēng)險事件。分解分析法是風(fēng)險管理人員將復(fù)雜的風(fēng)險分解為多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險損失的因素。

　　16.× [解析]適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的最基本要求。風(fēng)險計量/評估是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。

　　17.√ [解析]風(fēng)險監(jiān)測和報告過程看似簡單，但實(shí)際上，滿足不同風(fēng)險層級和不同職能部門對于風(fēng)險狀況的多樣化需求是一項(xiàng)極為艱巨的任務(wù)。因此，建立功能強(qiáng)大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)，對于提高商業(yè)銀行風(fēng)險管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用。

　　18.√[解析]略

　　19.× [解析]商業(yè)銀行風(fēng)險信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息;外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。

　　20.×[解析]組合結(jié)果數(shù)據(jù)，是基于不同的風(fēng)險管理目標(biāo)所產(chǎn)生的組合計量結(jié)果，也稱為具有風(fēng)險管理目標(biāo)的綜合數(shù)據(jù)，不僅為風(fēng)險管理人員提供便 于解讀的信息，而且為業(yè)務(wù)部門提供輔助決策信息。中間計量數(shù)據(jù)，是通過風(fēng)險模型計量后的數(shù)據(jù)，可以為不同的風(fēng)險管理業(yè)務(wù)目標(biāo)所共享。中間數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險管 理領(lǐng)域的一致應(yīng)用，是商業(yè)銀行最終實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)資本計量的關(guān)鍵所在。