一、單項選擇題

　　1 、在一定條件下和一定時期內(nèi)發(fā)生各種結(jié)果的變動，結(jié)果的變動程度越大則相應的風險(　)。

　　A、越大

　　B、越小

　　C、無影響

　　D、先大后小

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查風險的定義。在一定條件下和一定時期內(nèi)發(fā)生各種結(jié)果的變動，結(jié)果的變動程度越大則相應的風險就越大，反之則越小。參見教材P215。

　　2 、(　)是指在未來一段時間內(nèi)，一定置信度(如99.9%)下，銀行承擔的風險可能超出預期損失的損失水平。

　　A、預期損失

　　B、非預期損失

　　C、異常損失

　　D、極端損失

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查非預期損失。非預期損失是指在未來一段時間內(nèi)，一定置信度(如99.9%)下，銀行承擔的風險可能超出預期損失的損失水平。參見教材P216。

　　3 、2007年爆發(fā)的美國次貸危機表明，(　)不僅集中于商業(yè)銀行的銀行賬戶，同時也可大量存在于交易賬戶中。

　　A、信用風險

　　B、市場風險

　　C、操作風險

　　D、國家風險

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查信用風險。2007年爆發(fā)的美國次貸危機表明，信用風險不僅集中于商業(yè)銀行的銀行賬戶，同時也可大量存在于交易賬戶中。參見教材P217。

　　4 、下列屬于操作風險的是(　)。

　　A、法律風險

　　B、戰(zhàn)略風險

　　C、聲譽風險

　　D、流動性風險

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查操作風險。操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括戰(zhàn)略風險和聲譽風險。參見教材P218。

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中級銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫	搶先試用
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　　5 、(　)是指在與非本國國民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于他國(或地區(qū))經(jīng)濟、政治、社會變化及事件而遭受損失的可能性。

　　A、信用風險

　　B、市場風險

　　C、操作風險

　　D、國家風險

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查國家風險。國家風險是指在與非本國國民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于他國(或地區(qū))經(jīng)濟、政治、社會變化及事件而遭受損失的可能性。參見教材P219。

　　6 、法律風險是一種特殊的(　)。

　　A、國家風險

　　B、操作風險

　　C、信用風險

　　D、市場風險

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查法律風險。法律風險是一種特殊類型的操作風險。參見教材P219。

　　7 、(　)是商業(yè)銀行的最高風險管理和決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

　　A、董事會

　　B、監(jiān)事會

　　C、高級管理層

　　D、風險控制層

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查風險管理的組織架構(gòu)。董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理和決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任，一般負責審批風險管理偏好和戰(zhàn)略、政策和程序，確定商業(yè)銀行可以承受的總體風險水平。參見教材P221。

　　8 、(　)的目標在于幫助銀行了解自身面臨的風險及嚴重程度，為下一步風險計量和防控打好基礎。

　　A、風險識別

　　B、風險規(guī)避

　　C、風險監(jiān)測

　　D、風險分散

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查風險識別。風險識別的目標在于幫助銀行了解自身面臨的風險及嚴重程度，為下一步風險計量和防控打好基礎。參見教材P222。

　　9 、(　)是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補償?shù)炔呗院痛胧�，進行有效管理和控制的過程。

　　A、風險管理

　　B、風險預測

　　C、風險監(jiān)測

　　D、風險控制

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查風險控制。風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補償?shù)炔呗院痛胧�，進行有效管理和控制的過程。參見教材P223。

　　10 、(　)的目的在于降低未來風險發(fā)生時所帶來的損失。

　　A、風險分散

　　B、風險對沖

　　C、風險規(guī)避

　　D、風險緩釋

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查風險緩釋和轉(zhuǎn)移。風險緩釋的目的在于降低未來風險發(fā)生時所帶來的損失，擔保就是最常用、最重要的風險緩釋措施。參見教材P223。

　　11 、按照(　)，可以分為系統(tǒng)性信用風險和非系統(tǒng)性信用風險。

　　A、風險能否分散

　　B、風險發(fā)生的形式

　　C、風險暴露特征

　　D、引起風險主體不同

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查信用風險的分類。按照風險能否分散，可以分為系統(tǒng)性信用風險和非系統(tǒng)性信用風險。參見教材P224。

　　12 、(　)作為一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結(jié)算過程中一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。

　　A、系統(tǒng)性信用風險

　　B、非系統(tǒng)性信用風險

　　C、結(jié)算前風險

　　D、結(jié)算風險

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查信用風險的分類。結(jié)算風險作為一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結(jié)算過程中一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。參見教材P224。

　　13 、債務人在未來一段時間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性是指(　)。

　　A、違約概率

　　B、違約損失率

　　C、有效期限

　　D、預期損失

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查違約概率。違約概率是債務人在未來一段時間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性。參見教材P225。

　　14 、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風險權(quán)重計量信用風險加權(quán)資產(chǎn)的方法是(　)。

　　A、權(quán)重法

　　B、重心法

　　C、內(nèi)部評級法

　　D、盈虧平衡法

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查權(quán)重法的定義。權(quán)重法是指銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風險權(quán)重計量信用風險加權(quán)資產(chǎn)的方法。參見教材P226。

　　15 、與貿(mào)易直接相關的短期或有項目轉(zhuǎn)換系數(shù)為(　)。

　　A、0

　　B、20%

　　C、50%

　　D、100%

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。與貿(mào)易直接相關的短期或有項目轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%。參見教材P226。