三、判斷題

　　1 、我們可以把風險簡單定義為銀行在經(jīng)營過程中，由于一系列不確定因素的影響，導致資產(chǎn)和收益損失的可能性。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風險的定義。銀行承擔風險既可能獲得收益，也可能遭受損失，因此，可以把風險簡單定義為銀行在經(jīng)營過程中，由于一系列不確定因素的影響，導致資產(chǎn)和收益損失的可能性。參見教材P215。

　　2 、風險不等同于損失本身，風險是一個事前概念，損失是一個事后概念，風險的概念既涵蓋了未來可能損失的大小，又涵蓋了損失發(fā)生概率的高低。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風險的定義。風險不等同于損失本身，風險是一個事前概念，損失是一個事后概念，風險的概念既涵蓋了未來可能損失的大小，又涵蓋了損失發(fā)生概率的高低。參見教材P215。

　　3 、以信用風險為例，預期損失等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者之和。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查預期損失。以信用風險為例，預期損失等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積。參見教材P216。

　　4 、結(jié)合銀行經(jīng)營的特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險和戰(zhàn)略風險八個主要類型，這也是業(yè)界較為通用的風險分類方法。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風險的分類。結(jié)合銀行經(jīng)營的特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險和戰(zhàn)略風險八個主要類型，這也是業(yè)界較為通用的風險分類方法。參見教材P217。

　　5 、傳統(tǒng)的信貸風險是雙向風險，交易對手違約風險是單向風險。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查信用風險。傳統(tǒng)的信貸風險屬于單向風險，只有發(fā)放貸款的銀行才面臨違約損失風險;而交易對手違約風險是雙向的，即交易對手的雙方面臨的交易市場價值都有可能是正值或負值，交易的市場價值是不確定的且隨時變化，更難以管理。參見教材P218。

　　6 、妥善管理國家風險對商業(yè)銀行來說非常必要，因為其經(jīng)營性質(zhì)要求它必須維持存款人、貸款人和整個市場的信心，這種信心一旦失去或受到不利影響，就會影響到商業(yè)銀行業(yè)務的正常經(jīng)營。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查聲譽風險。妥善管理聲譽風險對商業(yè)銀行來說非常必要，因為其經(jīng)營性質(zhì)要求它必須維持存款人、貸款人和整個市場的信心，這種信心一旦失去或受到不利影響，就會影響到商業(yè)銀行業(yè)務的正常經(jīng)營。參見教材P219。

　　7 、風險偏好是商業(yè)銀行在追求實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的過程中，愿意承擔的風險類型和總量，它是統(tǒng)一全行經(jīng)營管理和風險管理的認知標準，是風險管理的基本前提。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風險偏好。風險偏好是商業(yè)銀行在追求實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的過程中，愿意承擔的風險類型和總量，它是統(tǒng)一全行經(jīng)營管理和風險管理的認知標準，是風險管理的基本前提。參見教材P220。

　　8 、監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會和高級管理層是否盡職履職，并對銀行承擔風險水平和風險管理體系的有效性進行獨立的監(jiān)督、評價。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風險管理的組織架構。監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會和高級管理層是否盡職履職，并對銀行承擔風險水平和風險管理體系的有效性進行獨立的監(jiān)督、評價。參見教材P221。

　　9 、良好的風險識別應具有全面性和前瞻性，既要盡可能識別出銀行所面臨的風險類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實質(zhì)性風險，又能夠前瞻性考察風險變化趨勢以及可能出現(xiàn)的新的風險類別和性質(zhì)。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風險識別。良好的風險識別應具有全面性和前瞻性，既要盡可能識別出銀行所面臨的風險類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實質(zhì)性風險，又能夠前瞻性考察風險變化趨勢以及可能出現(xiàn)的新的風險類別和性質(zhì)。參見教材P222。

　　10 、風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以規(guī)避承擔該業(yè)務或市場帶來的風險，即不做業(yè)務，不承擔風險。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風險規(guī)避。風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以規(guī)避承擔該業(yè)務或市場帶來的風險，即不做業(yè)務，不承擔風險。參見教材P223。