16 、銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險的管控手段屬于(　)。

　　A、信貸準入

　　B、限額管理

　　C、信貸退出

　　D、風險緩釋

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查信用風險緩釋。信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險。參見教材P229。

　　17 、銀行面臨的主要市場風險是(　)。

　　A、利率風險

　　B、匯率風險

　　C、股票價格風險

　　D、商品價格風險

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查利率風險。利率風險是銀行面臨的主要市場風險。參見教材P230。

　　18 、(　)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。

　　A、利率風險

　　B、匯率風險

　　C、股票價格風險

　　D、商品價格風險

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查商品價格風險。商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。參見教材P230。

　　19 、衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種市場風險計量方法是(　)。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外匯敞口分析

　　D、風險價值法

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查缺口分析。缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法。參見教材P231。

　　20 、(　)是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、敏感性分析

　　D、風險價值法

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查敏感性分析。敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。參見教材P232。

　　21 、(　)是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額。

　　A、交易限額

　　B、風險限額

　　C、止損限額

　　D、評估限額

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查交易限額。交易限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額。參見教材P233。

　　22 、操作風險資本要求等于銀行前三年總收入的平均值與一個固定比例(　)的乘積。

　　A、10%

　　B、15%

　　C、20%

　　D、25%

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查基本指標法。操作風險資本要求等于銀行前三年總收入的平均值與一個固定比例(為15%)的乘積。參見教材P235。

　　二、多項選擇題

　　1 、實踐中，通常將金融風險造成的損失分為(　)。

　　A、異常損失

　　B、預期損失

　　C、非預期損失

　　D、極端損失

　　E、操作損失

　　【正確答案】 BCD

　　【答案解析】 本題考查三種不同類型的損失。實踐中，通常將金融風險造成的損失分為預期損失、非預期損失和極端損失三種類型。參見教材P216。

　　2 、結(jié)合銀行經(jīng)營的特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險分為(　)。

　　A、信用風險

　　B、市場風險

　　C、操作風險

　　D、國家風險

　　E、聲譽風險

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查風險的分類。結(jié)合銀行經(jīng)營的特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險和戰(zhàn)略風險八個主要類型，這也是業(yè)界較為通用的風險分類方法。參見教材P217。

　　3 、全面風險管理強調(diào)將(　)等銀行承擔的所有實質(zhì)性風險納入到統(tǒng)一的風險管理框架中。

　　A、信用風險

　　B、市場風險

　　C、操作風險

　　D、法律風險

　　E、流動性風險

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查全面風險管理概述。全面風險管理強調(diào)將信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等銀行承擔的所有實質(zhì)性風險納入到統(tǒng)一的風險管理框架中。法律風險是一種特殊類型的操作風險。參見教材P220。

　　4 、風險管理組織架構(gòu)由(　)等組成。

　　A、監(jiān)事會

　　B、高級管理層

　　C、風險管理部門

　　D、風險控制部門

　　E、董事會及其專門委員會

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查風險管理的組織架構(gòu)。商業(yè)銀行根據(jù)不同的經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營制度和不同的風險管理要求，設置各自的風險管理組織架構(gòu)，一般由董事會及其專門委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風險管理部門及其他風險控制部門等組成。參見教材P221。

　　5 、風險計量的結(jié)果可以應用于(　)等領域。

　　A、客戶準入

　　B、授信審批

　　C、限額管理

　　D、經(jīng)濟資本

　　E、風險定價

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查風險計量。風險計量是提升銀行精細化管理水平、優(yōu)化資源配置的基礎，風險計量的結(jié)果可以應用于客戶準入、授信審批、限額管理、經(jīng)濟資本、風險定價、績效考核等領域。參見教材P222。

　　6 、按照風險暴露特征和引起風險主體不同，可分為(　)。

　　A、主權(quán)信用風險暴露

　　B、金融機構(gòu)信用風險暴露

　　C、零售信用風險暴露

　　D、公司信用風險暴露

　　E、股權(quán)信用風險暴露

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查信用風險的分類。按照風險暴露特征和引起風險主體不同，可分為主權(quán)信用風險暴露、金融機構(gòu)信用風險暴露、零售信用風險暴露、公司信用風險暴露、股權(quán)信用風險暴露和其他信用風險暴露六大類。參見教材P224。

　　7 、在權(quán)重法下，根據(jù)每個表內(nèi)資產(chǎn)類別的性質(zhì)及風險大小，分別賦予了不同的權(quán)重，這些檔次包括(　)。

　　A、25%

　　B、50%

　　C、75%

　　D、125%

　　E、150%

　　【正確答案】 ABCE

　　【答案解析】 本題考查權(quán)重法。在權(quán)重法下，表內(nèi)資產(chǎn)劃分為17個類型，根據(jù)每個資產(chǎn)類別的性質(zhì)及風險大小，分別賦予了不同的權(quán)重，共分為0、20%、25%、50%、75%、100%、150%、250%、400%、1250%等檔次。參見教材P226。

　　8 、常用的信用風險控制手段包括明確(　)。

　　A、限額管理

　　B、風險緩釋

　　C、風險定價

　　D、信貸退出

　　E、信貸準入

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查信用風險的管控手段。常用的信用風險控制手段包括明確信貸準入和退出政策、限額管理、風險緩釋、風險定價等。參見教材P228-229。

　　9 、商品價格風險中的商品包括(　)。

　　A、農(nóng)產(chǎn)品

　　B、礦產(chǎn)品

　　C、石油

　　D、金屬

　　E、黃金

　　【正確答案】 ABCD

　　【答案解析】 本題考查商品價格風險。商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里的商品包括在二級市場交易的某些實物產(chǎn)品，如農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和金屬(不包括黃金)等。參見教材P230。

　　10 、市場風險的計量方法包括(　)。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外匯敞口分析

　　D、風險價值法

　　E、壓力測試

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查市場風險的計量方法。市場風險的計量方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風險價值法、敏感性分析與情景分析、壓力測試。參見教材P231-232。