第十四章 風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(一)掌握風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵及分類(lèi);

　　(二)掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)、主要流程;

　　(三)掌握并運(yùn)用信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)及管控手段。

　　考點(diǎn) 1 風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類(lèi)

　　1.(單選)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是(　　)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】C。解析：商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.(單選)在同一國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中不存在的風(fēng)險(xiǎn)是(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】D。解析：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.(單選)由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是指(　　)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】B。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.(單選)下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.債務(wù)人未能履行合同所規(guī)定義務(wù)

　　B.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)

　　C.銀行無(wú)法獲取充足資金

　　D.系統(tǒng)失靈

　　【答案】A。解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手不能按照事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性。

　　5.(單選)(　　)具有普遍性和非營(yíng)利性，廣泛存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】B。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，廣泛存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面。操作風(fēng)險(xiǎn)還具有非營(yíng)利性，并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)利潤(rùn)。

　　6.(單選)妥善管理(　　)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)非常必要，因?yàn)槠浣?jīng)營(yíng)性質(zhì)要求它必須維持存款人、貸款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】C。解析：妥善管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)非常必要，因?yàn)槠浣?jīng)營(yíng)性質(zhì)要求它必須維持存款人、貸款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心。這種信心一旦失去或受到不利影響，就會(huì)影響到商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營(yíng)。

　　7.(多選)以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.按照銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分，風(fēng)險(xiǎn)可分為公司風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等

　　B.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)相比于傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險(xiǎn).更難以管理

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn).但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的形成原因復(fù)雜，涉及范圍廣泛，被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國(guó)家(或地區(qū))的行為引起的，超出了債務(wù)人的控制范圍

　　【答案】BCD。解析：按照風(fēng)險(xiǎn)主體劃分，風(fēng)險(xiǎn)可分為公司風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國(guó)家(或地區(qū))的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。

　　8.(判斷)風(fēng)險(xiǎn)不等同于損失本身，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念，損失是一個(gè)事前概念。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)不等同于損失本身，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念，損失是一個(gè)事后概念，風(fēng)險(xiǎn)的概念既涵蓋了未來(lái)可能損失的大小.又涵蓋了損失發(fā)生概率的高低。

　　考點(diǎn) 2 全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述、風(fēng)險(xiǎn)偏好和戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)文化

　　9.(單選)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)過(guò)程，由一個(gè)主體的(　　)實(shí)施。

　　A.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理當(dāng)局

　　B.管理當(dāng)局、董事會(huì)、其他人員

　　C.管理層、董事會(huì)、其他人員

　　D.監(jiān)事會(huì)、管理層、其他人員

　　【答案】B。解析：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)過(guò)程，它是由一個(gè)主體的董事會(huì)、管理當(dāng)局和其他人員實(shí)施，應(yīng)用于戰(zhàn)略制定并貫穿于企業(yè)之中，旨在識(shí)別可能會(huì)影響主體的潛在事項(xiàng)，管理風(fēng)險(xiǎn)以使其限制在主體的風(fēng)險(xiǎn)容量之內(nèi)。并為主體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證。

　　10.(單選)(　　)是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過(guò)程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和總量。它是統(tǒng)一全行經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn)，是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本前提。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　B.風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　【答案】A。

　　11.(多選)風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)涵是以企業(yè)文化為背景，貫穿以人為本的經(jīng)營(yíng)理念，通過(guò)由(　　)所構(gòu)成的整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系.把風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任擴(kuò)散到每個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)和每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　A.理念

　　B.行為

　　C.知識(shí)

　　D.制度

　　E.精神層面

　　【答案】CDE。解析：風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)涵是以企業(yè)文化為背景，貫穿以人為本的經(jīng)營(yíng)理念，通過(guò)由知識(shí)、制度和精神層面所構(gòu)成的整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，把風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任擴(kuò)散到每個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)和每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　12.(判斷)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的定性描述，是風(fēng)險(xiǎn)偏好的具體體現(xiàn)，為整個(gè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略提供保障。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　【答案】A。

　　考點(diǎn) 3 風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)、流程