A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.再投資風(fēng)險(xiǎn)

　　C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】ACDE。解析：利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　6.(多選)常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括(　　)。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.止損限額

　　D.融資限額

　　E.貸款限額

　　【答案】ABC。解析：常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額。

　　7.(多選)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管控手段包括(　　)。

　　A.限額管理

　　B.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D.融資管理

　　E.壓力測(cè)試

　　【答案】AC。解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管控手段包括限額管理和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

　　8.(判斷)止損限額具有追溯力，適用于一周、一個(gè)月內(nèi)或一年內(nèi)等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　【答案】B。解析：止損限額具有追溯力，適用于一日、一周或一個(gè)月內(nèi)等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。

　　考點(diǎn) 7 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量

　　9.(單選)當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，此時(shí)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收入(　　)。

　　A.上升

　　B.不變

　　C.下降

　　D.無(wú)法確定

　　【答案】C。解析：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口.此時(shí)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收入下降。

　　10.(單選)不屬于常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法的是(　　)。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差一協(xié)方差法

　　C.蒙特卡洛模擬法

　　D.情景分析法

　　【答案】D。解析：目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種：方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。

　　11.(單選)(　　)核心是以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為指標(biāo)來(lái)度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。

　　A.內(nèi)部模型法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.權(quán)重法

　　D.情景分析法

　　【答案】A。解析：內(nèi)部模型法核心是以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為指標(biāo)來(lái)度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。

　　12.(多選)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法包括(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.壓力測(cè)試

　　E.敏感性分析

　　【答案】ABCDE。解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法、敏感性分析與情景分析和壓力測(cè)試。

　　13.(判斷)敏感性分析是分析單一的因素，而情景分析是一種多因素分析法。()

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　【答案】A。解析：與敏感性分析對(duì)單一的因素進(jìn)行分析不同，情景分析是一種多因素分析法。研究多種因數(shù)同時(shí)作用時(shí)可能差生的影響。

　　考點(diǎn) 8 操作風(fēng)險(xiǎn)的分類和管控手段

　　1.(單選)以下不屬于由人員引起的操作風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.關(guān)鍵人員流失

　　B.違反用工法

　　C.外部人員犯罪

　　D.勞動(dòng)力中斷

　　【答案】C。解析：外部人員犯罪屬于外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.(多選)根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)引起原因的不同，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由(　　)所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.人員

　　B.系統(tǒng)

　　C.流程

　　D.外部事件

　　E.技術(shù)

　　【答案】ABCD。解析：根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)引起原因的不同，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.(多選)以下(　　)屬于因內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　C.軟硬件失靈或癱瘓

　　D.系統(tǒng)功能漏洞

　　E.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　【答案】ABE。解析：內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、流程設(shè)計(jì)不合理�；蛘邲](méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。

　　4.(判斷)實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性管理首先需要識(shí)別重要業(yè)務(wù)及其恢復(fù)的優(yōu)先順序.明確恢復(fù)的時(shí)間目標(biāo)。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　【答案】A。

　　5.(單選)以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的是(　　)。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自評(píng)估

　　B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.損失數(shù)據(jù)庫(kù)

　　D.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

　　【答案】D。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具和手段主要有操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自評(píng)估(RCSA)、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)、損失數(shù)據(jù)庫(kù)(1D)等。

　　考點(diǎn) 9 操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量

　　56.(單選)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，將全部業(yè)務(wù)劃分為()個(gè)業(yè)務(wù)條線。

　　.6

　　B.7

　　C.8

　　D.9

　　【答案】D。解析：標(biāo)準(zhǔn)法將銀行全部業(yè)務(wù)劃分為公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)和其他業(yè)務(wù)等 9 個(gè)業(yè)務(wù)條線.操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求等于各條線三年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例再加總。

　　7.(單選)操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量模型，最常用的是(　　)。

　　A.損失分布法

　　B.內(nèi)部衡量法

　　C.打分卡法