4.(多選)(　　)統(tǒng)稱為非零售信用風險暴露。

　　A.金融機構信用風險暴露

　　B.零售信用風險暴露

　　C.公司信用風險暴露

　　D.股權信用風險暴露

　　E.主權信用風險暴露

　　【答案】ACE。解析：按照風險暴露特征和引起風險主體不同.信用風險可分為主權信用風險暴露、金融機構信用風險暴露、零售信用風險暴露、公司信用風險暴露、股權信用風險暴露和其他信用風險暴露六大類。主權信用風險暴露、金融機構信用風險暴露、公司信用風險暴露統(tǒng)稱為非零售信用風險暴露。

　　5.(多選)信用風險按照風險能否分散，可分為(　　)。

　　A.系統(tǒng)性信用風險

　　B.非系統(tǒng)性信用風險

　　C.結算前風險

　　D.結算風險

　　E.主權信用風險

　　【答案】AB。解析：按照風險能否分散，信用風險可以分為系統(tǒng)性信用風險和非系統(tǒng)性信用風險。

　　6.(多選)信用風險緩釋是指銀行運用(　　)等方式轉移或降低信用風險。

　　A.合格的抵質押品

　　B.全額結算

　　C.保證

　　D.信用衍生工具

　　E.凈額結算

　　【答案】ACDE。解析：信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵質押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等方式轉移或降低信用風險。

　　7.(判斷)常見的信貸準入策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務與經營狀況、凈利差收益率等。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　【答案】B。解析：常見的信貸準入策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務與經營狀況、風險調整后收益(RAROC)等。

　　考點 5 信用風險的計量

　　1.(單選)等同于貸款的授信業(yè)務轉換系數為(　　)。

　　A.75%

　　B.150%

　　C.100%

　　D.50%

　　【答案】C。解析：等同于貸款的授信業(yè)務轉換系數為 100%。

　　2.(單選)計算信用風險預期損失時，不涉及的參數是(　　)。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.有效期限

　　D.違約損失暴露

　　【答案】C。解析：預期損失=違約概率×違約損失率×違約風險暴露。

　　3.(單選)在初級內部評級法和高級內部評級法下，銀行均可以自行估計的參數是(　　)。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.有效期限

　　D.違約損失暴露

　　【答案】A。解析：初級內部評級法下，銀行自行估計違約概率，但要根據監(jiān)管部門提供的規(guī)則計算違約損失率、違約風險暴露和期限。高級內部評級法下，銀行可自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。

　　4.(多選)常用的信用風險計量參數包括(　　)。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.有效期限

　　D.預期損失

　　E.非預期損失

　　【答案】ABCDE。解析：商業(yè)銀行通過計量不同的風險參數，可以從不同維度來反映銀行承擔的信用風險水平.常用的風險參數包括違約概率、違約損失率、違約風險暴露、有效期限、預期損失和非預期損失等。

　　5.(多選)與非零售風險暴露相比，零售風險暴露具有(　　)的顯著特點。

　　A.風險分散

　　B.筆數大

　　C.單筆風險暴露小

　　D.風險集中

　　E.單筆風險暴露大

　　【答案】ABC。解析：與非零售風險暴露相比，零售風險暴露具有筆數大、單筆風險暴露較小、風險分散的顯著特點，這一特點決定了商業(yè)銀行普遍采用組合的方式對零售業(yè)務進行管理。

　　6.(判斷)對實施內部評級法的銀行，運用內部評級法計算全行表內外資產的信用風險加權資產。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　【答案】B。解析：對實施內部評級法的銀行，內部評級法覆蓋的表內外資產使用內部評級法.未覆蓋的表內外資產使用權重法。

　　考點 6 市場風險的分類和管控手段

　　1.(單選)根據(　　)，匯率風險分為外匯交易風險和外匯結構性風險。

　　A.風險的性質

　　B.產生的原因

　　C.資金作用

　　D.風險來源

　　【答案】B。解析：根據產生的原因，匯率風險可以分為外匯交易風險和外匯結構性風險。

　　2.(單選)(　　)是銀行面臨的主要市場風險。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.股票價格風險

　　D.商品價格風險

　　【答案】A。解析：利率風險是指市場利率變動的不確定對銀行造成損失的風險。利率風險是銀行面臨的主要市場風險。

　　3.(單選)我國商業(yè)銀行很少直接面臨(　　)。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.股票價格風險

　　D.商品價格風險

　　【答案】C。解析：我國商業(yè)銀行不能從事證券經營業(yè)務，因而很少直接面臨股票價格風險：但是股票價格的波動會通過多種方式和渠道間接影響商業(yè)銀行的資產質量。

　　4.(多選)市場風險可以分為(　　)。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.股票價格風險

　　D.商品價格風險

　　E.結算風險

　　【答案】ABCD。解析：市場風險分為利率風險、匯率風險(包括黃金)、股票價格風險和商品價格風險。

　　5.(多選)利率風險按照來源不同，可以分為(　　)。