一、單選題

　　1.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對個人住房低押貸款的風(fēng)險權(quán)重為( )。

　　A.70%

　　B.50%

　　C.100%

　　D.0

　　2.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值睛示的簡化資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中，資產(chǎn) A=2000 億元，負(fù)債L=1800 億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期加 D0=5 年，負(fù)債加權(quán)平均久期為 D1=3 年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從 3.5%上升到 4%，則商業(yè)銀行的整體價值約( )。

　　A.減少 22.11 億元

　　B.減少 22.22 億元

　　C.增加 22.11 億元

　　D.增加 22.22 億元

　　3. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理中，( )是最直接最方便的風(fēng)險識別工具，對它的分析是商業(yè)銀行實行風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。

　　A.銀行的年度風(fēng)險報告

　　B.企業(yè)的財務(wù)報表

　　C.企業(yè)的信用記錄

　　D.銀行的財務(wù)報表

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　　4.按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，即機構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和( )。

　　A.金融產(chǎn)品準(zhǔn)入 B.高管人員準(zhǔn)入

　　C.注冊資本準(zhǔn)入 D.區(qū)域準(zhǔn)入

　　5.商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進行分類，應(yīng)以評估借款人的( )為核心。

　　A.還款能力 B.還款記錄

　　C.還款意愿 D.盈利能力

　　6.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險

　　B.監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險

　　C.風(fēng)險計量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式

　　D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估

　　7.假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將 100 個客戶的信用等級評為 BB 級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有 3 個客戶違約，則 3%代表( )。

　　A.違約頻率

　　B.不良貸款率

　　C.違約損失率

　　D.違約概率

　　8.在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為( )。

　　A.12%

　　B.15%

　　C.18%

　　D.8%

　　9.商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險屬于( )類別。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　10.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。

　　A.非現(xiàn)場監(jiān)管

　　B.現(xiàn)場檢查

　　C.信息披露

　　D.市場準(zhǔn)入

　　11.下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是( )。

　　A.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失

　　B.利用經(jīng)濟資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)

　　C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

　　D.利用金融衍生品對沖或轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險

　　12.銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于( )。

　　A.財務(wù)報表檢查

　　B.銀行機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價

　　學(xué)員專用 請勿外泄

　　C.會計資料規(guī)范性

　　D.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

　　13.某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為 2 億元，經(jīng)濟資本為 20 億元，稅率為 20%，資本預(yù)期收益率為 5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值(BVA)為( )萬元。

　　A.8000

　　B.10000

　　C.11000

　　D.6000

　　14.2012 年 6 月，銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》再次對交易賬戶進行定義，下列不屬于交易賬戶中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是( )。

　　A.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價值變動不計入當(dāng)期損益

　　B.能夠進行積極的管理

　　C.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

　　D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

　　15.下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

　　B.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性

　　C.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證

　　D.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)

　　16.下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性

　　B.各家銀行所采用的驗證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

　　C.驗證應(yīng)隨著風(fēng)險管理手段的改進而調(diào)整

　　D.驗證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)

　　17.根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用 VaR 模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是( )。

　　A.0-2

　　B.0-4

　　C.0-1

　　D.0-3

　　18.某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002-2007 年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008 年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其( )長期積極、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

　　19.在我國銀行監(jiān)管實踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　A.資本充足率

　　B.資本收益率

　　C.流動性比率

　　D.存款偏離度

　　20.過去 3 年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

　　B.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

　　C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

　　D.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失