二、多選題

　　1.下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有( )。

　　A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯配

　　B.當在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口

　　C.在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口

　　D.銀行應(yīng)當對交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分

　　E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制

　　2.在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，包括( )。

　　A.日常監(jiān)督機制

　　B.使其能自愿、真實、及時、準確地按照市場規(guī)則披露信息

　　C.懲罰機制

　　D.信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進行信息披露

　　E.監(jiān)管當局責任

　　3.市場風險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括( )。

　　A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值(VAR 值)來表示

　　B.是一種能在不同業(yè)務(wù)和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法

　　C.有利于進行風險監(jiān)測和管理

　　D.簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平

　　E.市場風險內(nèi)部模型未涵蓋價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要用壓力測試對其進行補充

　　4.債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。

　　A.正向收益率曲線

　　B.反向收益率曲線

　　C.波動收益率曲線

　　D.水平收益率曲線

　　E.垂直收益率曲線

　　5.系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險具體表現(xiàn)為( )。

　　A.數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風險

　　B.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題

　　C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　E.錯誤監(jiān)控報告

　　6.商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進行外包以轉(zhuǎn)移操作風險，包括( )。

　　A.網(wǎng)絡(luò)中心

　　B.消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對

　　C.銀行卡營銷

　　D.法律事務(wù)

　　E.賬戶系統(tǒng)

　　7.操作風險的人員因素包括( )造成損失或者不良影響而引起的風險。

　　A.外部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.員工的知識、技能匱乏

　　D.內(nèi)部欺詐

　　E.核心員工流失

　　8.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括( )等方面。

　　A.資格要求

　　B.定性標準

　　C.定量標準

　　D.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

　　E.外部數(shù)據(jù)要求

　　9.在代理業(yè)務(wù)中，可能引發(fā)操作風險的行為包括( )。

　　A.業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費

　　B.不當利用重要內(nèi)幕信息建議他人買賣證券

　　C.挪用客戶資金

　　D.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

　　E.推銷理財產(chǎn)品時只單方面宣傳產(chǎn)品收益，不對風險進行提示

　　10.資本主要由( )兩部分構(gòu)成。

　　A.核心資本

　　B.附屬資本

　　C.盈余公積

　　D.未分配利潤

　　E.凈資本