21.商業(yè)銀行在對企業(yè)集團進行風險識別時，分析其關聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團法人客戶內部的關聯(lián)方應關注的情況有( )

　　A.易貨交易

　　B.發(fā)生處理方式異常的交易

　　C.資金以股本權益性投資的方式供單位或個人長期使用

　　D.互為提供擔�；蜻B環(huán)提供擔保

　　E.與特定顧客或供應商發(fā)生大額交易

　　22.流動性風險預警信號中的融資信號包括( )

　　A.商業(yè)銀行內部有關風險水平

　　B.債權人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　C.存款人提前兌付

　　D.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　E.所發(fā)行股票價格下跌

　　23.信用風險的主要形式包括( )

　　A.結算風險

　　B.流動性風險

　　C.非系統(tǒng)風險

　　D.違約風險

　　E.國家風險

　　24.利率互換的主要作用不包括( )

　　A.規(guī)避貨幣匯率風險

　　B.規(guī)避利率風險

　　C.根據(jù)交易雙方各自的比較優(yōu)勢，有效降低各自融資成本，實現(xiàn)雙贏

　　D.減少違約風險

　　E.增加融資渠道

　　25.“9•11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應對此類事件，商業(yè)銀行應當注意( )

　　A.災難備份

　　B.強制員工休假

　　C.審慎選擇經(jīng)營地址

　　D.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案

　　E.購買保險

　　26.下列各項所述情形，債務人可被視為違約的是( )

　　A.某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　B.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　C.某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期 50 天未還

　　D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)

　　E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少

　　27.國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有( )

　　A.傳統(tǒng)方法 B 評級方法

　　C.信用評分方法

　　D.統(tǒng)計模型

　　E.黑色預警法

　　28.風險管理控制應當實現(xiàn)的目標包括( )

　　A.風險管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營目標的要求

　　B.商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

　　C.商業(yè)銀行通過對風險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，并及時完善風險管理程序

　　D.商業(yè)銀行應當盡力消除風險

　　E.商業(yè)銀行應當在風險管理實踐中不斷積累知識經(jīng)驗，提升風險管理能力

　　29.下列不屬于按照企業(yè)集團內部關聯(lián)的關系分類的有( )

　　A.有限責任制企業(yè)集團

　　B.股份合作化企業(yè)集團

　　C.縱向一體化企業(yè)集團

　　D.橫向一體化企業(yè)集團

　　E.綜合企業(yè)集團

　　30.下列關于 VaR 的描述正確的有( )

　　A.風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構造成的潛在的最大損失

　　B.風險價值是以概率百分比表示的價值

　　C.如果模型的使用者是經(jīng)營者本身，則時間的間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性;如果資產(chǎn)組合變動頻繁，時間間隔應該短，反之時間間隔就應該長

　　D.風險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失

　　E.VaR 的計算涉及兩個因素的選取：置信水平、持有期

　　31.商業(yè)銀行在監(jiān)測客戶風險時，償債能力的指標通常包括( )

　　A.存貨周轉率

　　B.資產(chǎn)負債率

　　C.速動比率

　　D.利息保障倍數(shù)

　　E.營運資金

　　32.下列關于貸款轉讓的程序，說法正確的有( )

　　A.第一步是對資產(chǎn)組合進行評估

　　B.第二步是挑選出具有同性質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中

　　C.第三步是為投資者提供詳細信息，使他們能夠評估貸款的風險

　　D.第四步是雙方協(xié)商確定購買價格

　　E.第五步是辦理貸款轉讓手續(xù)

　　33.下列關于情景分析法，說法正確的有( )

　　A.情景分析是一種多因素分析方法

　　B.情景分析中的情景包括基準情景

　　C.情景分析中的情景包括最好的情景

　　D.情景分析中的情景包括一般的情景

　　E.情景分析中的情景包括最壞的情景

　　34.商業(yè)銀行進行貸款轉讓的目的有( )

　　A.分散或轉移風險

　　B.增加收益

　　C.實現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D.平衡經(jīng)濟資本配置效率

　　E.集中風險

　　35.對于巨大的災難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的有(

　　A.提取損失準備金

　　B.沖減利潤

　　C.保險手段

　　D.資本金

　　E.核心資本

　　36.操作風險可以分為由( )所引發(fā)的四類風險。

　　A.人員

　　B.系統(tǒng)

　　C.流程

　　D.外部事件

　　E.內部事件

　　37.下列哪些情形能使銀行失去流動性?( )

　　A.提高準備金比率

　　B.存款額下降

　　C.經(jīng)營管理失當

　　D.衍生品交易中遭受巨額損失

　　E.公眾對銀行體系失去信心

　　38.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括( )

　　A.違反貸款授權授信規(guī)定

　　B.企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉

　　C.企業(yè)逃廢銀行債務

　　D.企業(yè)違法違規(guī)

　　E.地方政府行政干預

　　39.下列關于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有( )

　　A.敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他

　　B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債

　　C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負債

　　D.遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入

　　E.遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出

　　40.操作風險可以分為由( )所引發(fā)的風險。

　　A.技術

　　B.系統(tǒng)

　　C.流動性

　　D.外部事件

　　E.人員