三、判斷題

　　1.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。( )

　　2.基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中可以再分解的簡單的隨機(jī)事件。( )

　　3.經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。( )

　　4.根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。( )

　　5.計(jì)量違約損失率的方法包括市場價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法。( )

　　6.Credit Risk+模型的一個(gè)基本假定是貸款組合的違約率服從二項(xiàng)分布。( )

　　7.違約損失率估計(jì)應(yīng)基于違約損失。( )

　　8.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種金融資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。( )

　　9.實(shí)踐表明，單一法人客戶的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。( )

　　10.外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。( )

　　11.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)應(yīng)包括限額的調(diào)整等在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。( )

　　12.銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會(huì)影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當(dāng)這些因素為正面影響時(shí)，對(duì)授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)小于 l。( )

　　13.市場風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　14.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)。( )

　　15.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。( )

　　注：正確為 A，錯(cuò)誤為 B。