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銀行從業(yè)資格考試

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2020年初級銀行從業(yè)資格證風(fēng)險(xiǎn)管理測試題(四)_第2頁

來源:考試網(wǎng)  [2019年11月2日]  【

  21.外部評級主要依靠( )

  A.專家定性分析

  B.定量分析

  C.定性分析和定量分析結(jié)合

  D.以上都不對

  22.假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為 125 個(gè)交易日,并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對應(yīng)的 RAROC 為 4%,則調(diào)整為年度比率的 RAR0C 等于( )

  A.4.00%

  B.4.08%

  C.8.00%

  D.8.16%

  23.( )是根據(jù)針對火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理,對貸款組合違約率進(jìn)行分析,并假設(shè)在組合中,每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

  A.Credit Metrics 模型

  B.Credit Risk+模型

  C.Credit Portfolio View 模型

  D.Credit Monitor 模型

  24.利率互換是兩個(gè)交易對手相互交換的一組資金流量,( )

  A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換

  B.涉及本金的交換,不涉及利息支付方式的交換

  C.不涉及本金的交換,涉及利息支付方式的交換

  D.不涉及本金的交換,也不涉及利息支付方式的交換

  25.在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中,( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下,通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

  A.內(nèi)部評級法

  B.基本指標(biāo)法

  C.標(biāo)準(zhǔn)法

  D.高級計(jì)量法

  26.幾年前,萬事達(dá)卡國際組織曾宣布,由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”,包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的 4000 多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險(xiǎn)( )引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

  A.人員因素

  B.系統(tǒng)缺陷

  C.內(nèi)部流程

  D.外部事件

  27.下列關(guān)于留置的說法,錯誤的是( )

  A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

  B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

  C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn),債務(wù)人不按照合同約定的期跟履行債務(wù)的,債權(quán)人征得債務(wù)人同意后可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

  D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

  28.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種( )

  A.短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

  B.短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

  C.長期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

  D.長期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

  29.貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為,其主要目的不包括( )

  A.分散風(fēng)險(xiǎn)

  B.實(shí)現(xiàn)利益共享

  C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

  D.增加收益

  30.根據(jù)死亡率模型,假設(shè)某 3 年期辛迪加貸款,從第 l 年至第 3 年每年的邊際死亡率依次

  0.18%,0.70%,0.70%,則 3 年的累計(jì)死亡率為( )

  A.0.17%

  B.1.57%

  C.1.36%

  D.2.43%

  31.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度,下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是( )

  A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

  B.企業(yè)的目標(biāo)

  C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

  D.企業(yè)的各個(gè)層級

  32.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何選取流動性風(fēng)險(xiǎn)的評估方法?( )

  A.選定某一種方法,便一以貫之地采用

  B.流動性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級的缺口分析法和久期分析法,管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級的流動性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金流分析法

  C.商業(yè)銀行可以同時(shí)采用多種流動性風(fēng)險(xiǎn)的評估辦法來評價(jià)商業(yè)銀行的流動性狀況

  D.以上都不對

  33.甲企業(yè)經(jīng)營效益提高,為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫,該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款。該申請( )

  A.合理,可以用利潤來償還貸款

  B.合理,可以給銀行帶來利息收入

  C.不合理,因?yàn)槎唐谫J款不能用于長期投資

  D.不合理,會產(chǎn)生新的費(fèi)用,導(dǎo)致利潤率 F 降

  34.下列關(guān)于久期分析的說法.錯誤的是( )

  A.久期分析是衡量利率變動時(shí)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法

  B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

  C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

  D.對于利率的大幅變動,久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確

  35.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)( )單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。

  A.大于

  B.小于

  C.等于

  D.無關(guān)

  36.衍生產(chǎn)品的( )對市場風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用,這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

  A.衍生作用

  B.杠桿作用

  C.預(yù)期外匯買賣

  D.即期外匯買賣

  37.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )

  A.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

  B.風(fēng)險(xiǎn)識別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

  C.風(fēng)險(xiǎn)識別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測一風(fēng)險(xiǎn)控制

  D.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

  38.商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式,使自己的授信對象多樣化,從而降低風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是( )

  A.投資組合理論

  B.期權(quán)定價(jià)理論

  C.利率平價(jià)理論

  D.無風(fēng)險(xiǎn)套利理論

  39.一家銀行用 2 年期存款作為 2 年期貸款的融資來源,貸款按照美國國庫券利率每月重新定價(jià)一次,而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對此種情形,該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是( )

  A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

  B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

  C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

  D.期限錯配風(fēng)險(xiǎn)

  40.下列關(guān)于市值重估的說法,不正確的是( )

  A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值

  B.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ),推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

  C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

  D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法

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責(zé)編:jianghongying

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