二、多項選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　1.全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法包括( )。

　　A.全球的風(fēng)險管理體系

　　B.全面的風(fēng)險管理范圍

　　C.全程的風(fēng)險管理過程

　　D.全新的風(fēng)險管理方法

　　E.全員的風(fēng)險管理文化

　　2.計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取( )。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.高級計量法

　　D.內(nèi)部評級初級法

　　E.內(nèi)部評級高級法

　　3.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有( )。

　　A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法

　　B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法

　　C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

　　D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

　　E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給子高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?/P>

　　4.我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?( )

　　A.正常

　　B.關(guān)注

　　C.次級

　　D.可疑

　　E.損失

　　5.目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括( )。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Portfolio View模型

　　C.Credit Risk+模型

　　D.KMV模型

　　E.ZETA模型

　　6.中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項?( )

　　A.不良資產(chǎn)、貸款率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.貸款風(fēng)險遷徙

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　7.有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括( )。

　　A.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財務(wù)狀況及其變動趨勢

　　B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況

　　C.評估抵押品相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢

　　D.識別貸款組合的信用風(fēng)險

　　E.對已發(fā)生問題的授信對象或項目，可迅速進(jìn)入補救和管理程序

　　8.下列關(guān)于信用價差的說法，正確的有( )。

　　A.以無風(fēng)險利率為基準(zhǔn)的信用價差=貸款的收益率-對應(yīng)的無風(fēng)險債券的收益率

　　B.信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C.信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D.信用價差增加表明貸款信用狀況改善

　　E.信用價差減少表明貸款信用狀況改善

　　9.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。

　　A.債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　B.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

　　D.銀行停止對債務(wù)人貸款計息

　　E.債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　10.缺口分析的局限性包括( )。

　　A.計算復(fù)雜，應(yīng)用不便

　　B.忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　C.未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險

　　D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　E.只能反映利率變動的短期影響

　　11.下列關(guān)于RAROC的說法，正確的有( )。

　　A.RAROC=稅后凈利潤/賬面資本

　　B.RAROC=稅后凈利潤/經(jīng)濟(jì)資本

　　C.RAROC是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率

　　D.RAROC是未經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率

　　E.RAROC=稅后凈利潤-資本成本

　　12.下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有( )。

　　A.預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

　　B.預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

　　C.預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換

　　D.預(yù)期利率上升，浮動利息收入者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

　　E.預(yù)期利率下降，浮動利息支出者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

　　13.建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個基本準(zhǔn)則是( )。

　　A.風(fēng)險管理部門是財務(wù)部門的輔助機構(gòu)

　　B.風(fēng)險管理部門必須具備高度獨立性

　　C.風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　D.風(fēng)險管理部門是風(fēng)險管理策略的唯一執(zhí)行部門

　　E.風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險管理的所有核心要素

　　14.能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險的保險品種包括( )。

　　A.商業(yè)銀行一攬子保險

　　B.商業(yè)綜合責(zé)任保險

　　C.未授權(quán)交易保險

　　D.存款保險

　　E.錯誤與遺漏保險

　　15.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征?( )

　　A.全面性

　　B.相關(guān)性

　　C.及時性

　　D.可靠性

　　E.可比性

　　16.下列關(guān)于計算VAR值參數(shù)選擇的說法，正確的有( )。

　　A.如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B.如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險度量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

　　E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應(yīng)該短

　　17.下列關(guān)于VaR的說法，正確的有( )。

　　A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　E.VaR只用做市場風(fēng)險計量與監(jiān)控

　　18.市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，其中的市場價格包括( )。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.工資率

　　D.股票價格

　　E.商品價格

　　19.下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的有( )。

　　A.衍生產(chǎn)品可用來防范市場風(fēng)險

　　B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險

　　C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場風(fēng)險

　　D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用

　　E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失

　　20.對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的辦法是( )。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　E.風(fēng)險補償