81.假設(shè)X、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為0.3，若同時對X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y，則X1和Y1的相關(guān)系數(shù)為( )。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.09

　　D.0.15

　　82.下列關(guān)于非線性相關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說法，不正確的是( )。

　　A.秩相關(guān)系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計(jì)量相關(guān)性

　　B.坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)性

　　C.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度

　　D.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布

　　83.下列關(guān)于Credit Metrics模型的說法，不正確的是( )。

　　A.Credlt Metrics模型的基本原理是信用等級變化分析

　　B.Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個VAR模型

　　C.Credit Metrics模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險

　　D.Credit Metrics模型使用了信用工具邊際風(fēng)險貢獻(xiàn)的概念

　　84.下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

　　B.信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析

　　C.當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并進(jìn)行補(bǔ)救對降低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)高

　　D.信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

　　85.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的說法，不正確的是( )。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

　　B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的重要分析手段

　　C.20世紀(jì)60年代以前：商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險管理原則體系基本形成

　　86.下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是( )。

　　A.國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

　　B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險

　　C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險所帶來的損失

　　D.國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

　　87.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略不包括( )。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險規(guī)避

　　D.風(fēng)險隱藏

　　88.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風(fēng)險補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

　　89.隨機(jī)變量X的概率分布表如下：

　　K14.10P20%40%40%

　　則隨機(jī)變量X的期望是( )。

　　A.5.8

　　B.6.0

　　C.4.0

　　D.4.8

　　90.下列( )越高表明商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　D.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率