二、多項(xiàng)選擇題(共40小題，每小題1分。下列選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。多選、少選、錯(cuò)選均不得分。)

　　101.下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的有(　　)。

　　A.某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　B.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　C.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)

　　E.銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

　　102.客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，要識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)，例如(　　)。

　　A.有無隨意變更會(huì)計(jì)處理方法

　　B.報(bào)表編制基礎(chǔ)是否一致

　　C.是否按規(guī)定建立并實(shí)施內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督

　　D.是否拒絕依法實(shí)施監(jiān)督

　　E.是否如實(shí)提供會(huì)計(jì)信息

　　103.下列關(guān)于貸款組合風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的有(　　)。

　　A.貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總

　　B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)的總體風(fēng)險(xiǎn)

　　C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)

　　D.相對(duì)于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素

　　E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

　　104.下列關(guān)于違約概率的說法中，正確的有(　　)。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)

　　E.違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)

　　105.一般而言，以下因素會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有(　　)。

　　A.利率水平提高

　　B.擴(kuò)張的貨幣政策

　　C.借款人財(cái)務(wù)杠桿提高

　　D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條

　　E.借款人收益波動(dòng)性變大

　　106.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，其中包括(　　)。

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.超額備付金比率

　　D.盈利能力

　　E.準(zhǔn)備金充足程度

　　107.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則包括(　　)。

　　A.效益性

　　B.安全性

　　C.流動(dòng)性

　　D.擴(kuò)張性

　　E.競(jìng)爭(zhēng)性

　　108.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在(　　)等方面存在不完善、不健全等問題。

　　A.業(yè)務(wù)管理框架

　　B.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理要求

　　D.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)

　　E.內(nèi)部系統(tǒng)安全

　　109.下列屬于可以質(zhì)押的權(quán)利有(　　)。

　　A.依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專用權(quán)

　　B.著作權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)

　　C.匯票

　　D.債券

　　E.上市公司的股票

　　110.盈利能力比率主要有(　　)。

　　A.銷售毛利率

　　B.銷售凈利率

　　C.資產(chǎn)負(fù)債率

　　D.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

　　E.凈資產(chǎn)收益率

　　111.目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型包括(　　)。

　　A.CP模型

　　B.KPMG模型

　　C.線性概率模型

　　D.Probit模型

　　E.線性辨別模型

　　112.關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法中，錯(cuò)誤的有(　　)。

　　A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測(cè)

　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小

　　C.特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D.債項(xiàng)評(píng)級(jí)只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)

　　E.債項(xiàng)評(píng)級(jí)不可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)

　　113.按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為(　　)。

　　A.溢價(jià)期權(quán)

　　B.平價(jià)期權(quán)

　　C.折價(jià)期權(quán)

　　D.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　E.價(jià)外期權(quán)

　　114.下列各項(xiàng)中，能使銀行失去流動(dòng)性的情形有(　　)。

　　A.提高準(zhǔn)備金比率

　　B.存款額下降

　　C.經(jīng)營(yíng)管理失當(dāng)

　　D.衍生品交易中遭受巨額損失

　　E.公眾對(duì)銀行體系失去信心

　　115.哈佛大學(xué)商學(xué)院的教授羅伯特·西蒙斯的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)模型認(rèn)為，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的來源有(　　)。

　　A.營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E.資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)

　　116.對(duì)于商業(yè)銀行而言，信用衍生產(chǎn)品的作用體現(xiàn)在(　　)。

　　A.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.提供化解不良貸款的思路

　　C.防止信貸萎縮，增強(qiáng)資本的流動(dòng)性

　　D.有助于緩解大企業(yè)融資難問題

　　E.使銀行得以擺脫在貸款定價(jià)上的困境

　　117.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法包括(　　)。

　　A.資產(chǎn)證券化

　　B.限額管理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D.經(jīng)濟(jì)資本配置

　　E.自我評(píng)估

　　118.以下關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法中，正確的有(　　)。

　　A.遠(yuǎn)期合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　B.期貨合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的

　　C.遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易

　　D.期貨合約通常在交易所交易

　　E.期貨合約流動(dòng)性較好，遠(yuǎn)期合約流動(dòng)性差

　　119.缺口分析的局限性有(　　)。

　　A.忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

　　B.只考慮了重新定價(jià)期限的不同帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.未考慮利率變動(dòng)對(duì)非利息收入的影響

　　D.未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行整體價(jià)值的影響

　　E.只能反映定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時(shí)問的不同而導(dǎo)致的頭寸實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　120.以下關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法中，正確的有(　　)。

　　A.可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題

　　B.更精確和可靠

　　C.計(jì)算量很大

　　D.對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

　　E.存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)