二、多項選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　1.全面風險管理模式體現(xiàn)的先進的風險管理理念和方法包括( )。

　　A.全球的風險管理體系

　　B.全面的風險管理范圍

　　C.全程的風險管理過程

　　D.全新的風險管理方法

　　E.全員的風險管理文化

　　2.計算風險加權資產(chǎn)時，對于信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取( )。

　　A.標準法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.高級計量法

　　D.內(nèi)部評級初級法

　　E.內(nèi)部評級高級法

　　3.下列關于商業(yè)銀行風險管理策略的說法中，正確的有( )。

　　A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應用了風險分散的方法

　　B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉(zhuǎn)移的方法

　　C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法

　　D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應用了風險規(guī)避的方法

　　E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給子高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償?shù)姆椒?/P>

　　4.我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?( )

　　A.正常

　　B.關注

　　C.次級

　　D.可疑

　　E.損失

　　5.目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型包括( )。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Portfolio View模型

　　C.Credit Risk+模型

　　D.KMV模型

　　E.ZETA模型

　　6.中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標包括以下哪幾項?( )

　　A.不良資產(chǎn)、貸款率

　　B.預期損失率

　　C.貸款風險遷徙

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.貸款損失準備充足率

　　7.有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標包括( )。

　　A.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢

　　B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況

　　C.評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢

　　D.識別貸款組合的信用風險

　　E.對已發(fā)生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序

　　8.下列關于信用價差的說法，正確的有( )。

　　A.以無風險利率為基準的信用價差=貸款的收益率-對應的無風險債券的收益率

　　B.信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C.信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D.信用價差增加表明貸款信用狀況改善

　　E.信用價差減少表明貸款信用狀況改善

　　9.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當( )發(fā)生時，債務人即被視為違約。

　　A.債務人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務

　　B.商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務

　　C.債務人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務逾期30天以上(含)

　　D.銀行停止對債務人貸款計息

　　E.債務人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務

　　10.缺口分析的局限性包括( )。

　　A.計算復雜，應用不便

　　B.忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　C.未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險

　　D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　E.只能反映利率變動的短期影響

　　11.下列關于RAROC的說法，正確的有( )。

　　A.RAROC=稅后凈利潤/賬面資本

　　B.RAROC=稅后凈利潤/經(jīng)濟資本

　　C.RAROC是經(jīng)風險調(diào)整的收益率

　　D.RAROC是未經(jīng)風險調(diào)整的收益率

　　E.RAROC=稅后凈利潤-資本成本

　　12.下列關于利率互換操作原則的說法，正確的有( )。

　　A.預期利率上升，固定利息收入者應將固定利率調(diào)為浮動利率

　　B.預期利率下降，固定利息支出者應將固定利率調(diào)為浮動利率

　　C.預期利率上升，固定利息支出者應不做利率互換

　　D.預期利率上升，浮動利息收入者應將浮動利率調(diào)為固定利率

　　E.預期利率下降，浮動利息支出者應將浮動利率調(diào)為固定利率

　　13.建立高效的風險管理部門應當固守的兩個基本準則是( )。

　　A.風險管理部門是財務部門的輔助機構

　　B.風險管理部門必須具備高度獨立性

　　C.風險管理部門不具有或只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權

　　D.風險管理部門是風險管理策略的唯一執(zhí)行部門

　　E.風險管理部門包含商業(yè)銀行風險管理的所有核心要素

　　14.能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風險的保險品種包括( )。

　　A.商業(yè)銀行一攬子保險

　　B.商業(yè)綜合責任保險

　　C.未授權交易保險

　　D.存款保險

　　E.錯誤與遺漏保險

　　15.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備哪些特征?( )

　　A.全面性

　　B.相關性

　　C.及時性

　　D.可靠性

　　E.可比性

　　16.下列關于計算VAR值參數(shù)選擇的說法，正確的有( )。

　　A.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高

　　B.如果模型用于銀行內(nèi)部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應該長

　　E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應該短

　　17.下列關于VaR的說法，正確的有( )。

　　A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　E.VaR只用做市場風險計量與監(jiān)控

　　18.市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，其中的市場價格包括( )。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.工資率

　　D.股票價格

　　E.商品價格

　　19.下列關于衍生產(chǎn)品與市場風險關系的說法，正確的有( )。

　　A.衍生產(chǎn)品可用來防范市場風險

　　B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風險

　　C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場風險

　　D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風險具有放大作用

　　E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失

　　20.對于不可管理的風險，商業(yè)銀行可以采取的辦法是( )。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險轉(zhuǎn)移

　　D.風險規(guī)避

　　E.風險補償