單選題(當(dāng)前21/136題)

　　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，下列表述錯(cuò)誤的是( )。

　　A 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或存在于跨國(guó)的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動(dòng)中

　　B 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是和國(guó)家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　C 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不可以轉(zhuǎn)移

　　D 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是由不可抗拒的國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)因素造成的

　　正確答案：C

　　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)也可以通過(guò)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移(擔(dān)保、備用信用證)等方式予以風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

　　單選題(當(dāng)前22/136題)

　　假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3%代表( )。

　　A 違約損失率

　　B 不良貸款率

　　C 違約概率

　　D 違約頻率

　　正確答案：D

　　與違約概率容易混淆的一個(gè)概念是違約頻率，即通常所稱的違約率。假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，該評(píng)級(jí)對(duì)應(yīng)的平均違約概率為l%;第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有2個(gè)客戶違約，則2/100=2%就是違約頻率。

　　單選題(當(dāng)前23/136題)

　　商業(yè)銀行下列資金來(lái)源中，( )對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。

　　A 居民儲(chǔ)蓄

　　B 公共事業(yè)費(fèi)收入

　　C 證券業(yè)存款

　　D 政府稅款

　　正確答案：C

　　公司/機(jī)構(gòu)存款對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大影響。

　　單選題(當(dāng)前24/136題)

　　假設(shè)外匯交易部門年度收益/損失等數(shù)據(jù)如下所示，則該交易部門當(dāng)期的經(jīng)濟(jì)增加值(EVA )為( )。 稅后凈利潤(rùn)100萬(wàn)元;經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù)12，5;VaR(250天，99%)800萬(wàn)元;資本預(yù)期收益率15%。

　　A 880萬(wàn)元

　　B 150萬(wàn)元

　　C 200萬(wàn)元

　　D -500萬(wàn)元

　　正確答案：D

　　1000-800*12.5*15%=-500

　　單選題(當(dāng)前25/136題)

　　對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是( )。

　　A 小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)

　　B 小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受市場(chǎng)的影響較大

　　C 小企業(yè)公司治理受股東影響較大

　　D 小企業(yè)的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握

　　正確答案：A

　　小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受市場(chǎng)影響較大。

　　單選題(當(dāng)前26/136題)

　　某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人 的違約概率(PD)為10%，違約損失率(LGD)為50%。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為 20億元人民幣，則該銀行此類借款人當(dāng)期的信貸預(yù)期損失為( )億元。

　　A 5

　　B 2.5

　　C 1.5

　　D 1

　　正確答案：D

　　預(yù)期損失等于違約概率違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。20*10%*50%=1

　　單選題(當(dāng)前27/136題)

　　下列對(duì)于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 對(duì)于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)

　　B 某些行業(yè)天然就會(huì)比別的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高

　　C 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式之一

　　D 所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄�等的信貸投放

　　正確答案：D

　　單選題(當(dāng)前28/136題)

　　商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

　　B 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)

　　C 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作是與客戶/公眾溝通的良好時(shí)機(jī)

　　D 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　正確答案：D

　　商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中，產(chǎn)生某 些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀 行不能將工作目的僅停留在解決問(wèn)題的層面上，通過(guò)接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)才是真正有價(jià)值的收獲。

　　單選題(當(dāng)前29/136題)

　　商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保( )對(duì)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并對(duì)商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。

　　A 高級(jí)管理層

　　B 監(jiān)事會(huì)

　　C 董事會(huì)

　　D 員工

　　正確答案：C

　　單選題(當(dāng)前30/136題)

　　銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。

　　A 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

　　B 現(xiàn)場(chǎng)檢查

　　C 信息披露

　　D 市場(chǎng)準(zhǔn)入

　　正確答案：D

　　課本9.1.2

　　單選題(當(dāng)前31/136題)

　　若利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，存款人可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響，這種情形屬干( )。

　　A 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　D 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A

　　期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來(lái)越重要的利率風(fēng) 險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。通常，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)期權(quán)持有者有利時(shí)執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具因具有不對(duì)稱的支付特征 而給期權(quán)出售方帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，被稱為期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。例如，若利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，借款人可能會(huì)選擇重新安排貸款，從 而影響銀行的收益和內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

　　單選題(當(dāng)前32/136題)

　　在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的最重要因素是( )。

　　A 資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　B 資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平

　　C 盈利能力和流動(dòng)性管理水平

　　D 盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　正確答案：A

　　課本1.1.3在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理 過(guò)程中，有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，因?yàn)橘Y本金可以吸收商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所造成的風(fēng)險(xiǎn)損失，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接 受相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的項(xiàng)目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力;二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力，而 其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來(lái)實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

　　單選題(當(dāng)前33/136題)

　　某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為( )。

　　A 1

　　B 1.2

　　C 0.9

　　D 0.7

　　正確答案：B

　　課本3.3.2貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%,(5+7)*100%/10=120%。

　　單選題(當(dāng)前34/136題)

　　目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以( )為基礎(chǔ)計(jì)算的。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本

　　B 監(jiān)管資本

　　C 會(huì)計(jì)資本

　　D 賬面資本

　　正確答案：B

　　以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計(jì)算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制商業(yè)銀行過(guò)度風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為、保障市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。

　　單選題(當(dāng)前35/136題)

　　商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來(lái)度量和評(píng)價(jià)自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于比率法的描述錯(cuò)誤的是( )。

　　A 比率法的前提是將流動(dòng)性資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量

　　B 我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)75%

　　C 比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測(cè)未來(lái)時(shí)點(diǎn)的流動(dòng)性

　　D 商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

　　正確答案：C

　　流動(dòng)性比率法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況;缺點(diǎn)是屬于靜態(tài)評(píng)估，無(wú)法對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。

　　單選題(當(dāng)前36/136題)

　　商業(yè)銀行在從事跨國(guó)投資和貸款業(yè)務(wù)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注交易對(duì)方所在國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)狀況。據(jù)此，下列做法最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 分析和評(píng)估借款人所在國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　B 對(duì)國(guó)外借款客戶進(jìn)行正常的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C 將國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估優(yōu)于交易對(duì)方的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D 若所在國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)很高，但借入方信用風(fēng)險(xiǎn)很低，則應(yīng)執(zhí)行該貸款

　　正確答案：D

　　單選題(當(dāng)前37/136題)

　　( )代表了國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要基石。

　　A 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C 全面風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

　　正確答案：C

　　單選題(當(dāng)前38/136題)

　　下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)( )。

　　A 代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失

　　B 業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

　　C 客戶通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)

　　D 委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　正確答案：A

　　課本5.3.3

　　單選題(當(dāng)前39/136題)

　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括( )。

　　A 市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降

　　B 行業(yè)產(chǎn)能明顯過(guò)剩

　　C 行業(yè)一般企業(yè)出現(xiàn)虧損

　　D 金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

　　正確答案：B

　　單選題(當(dāng)前40/136題)

　　下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是( )。

　　A 黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

　　B 不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損

　　C 交易員超限額交易

　　D 信貸人員來(lái)經(jīng)授權(quán)調(diào)整評(píng)級(jí)指標(biāo)

　　正確答案：C

　　行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素包括：行業(yè)整體衰退;出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變;經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，如經(jīng)濟(jì)蕭條或出現(xiàn)金融危機(jī)，對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響;產(chǎn)能明顯過(guò)剩;市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降;行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。