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銀行從業(yè)資格考試

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2019年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理精選試題及答案(9)_第9頁

來源:考試網(wǎng)  [2019年1月12日]  【

  1.C

  解析:C【解析】銀行賬戶中的項日通常按照歷史成本計價。

  2.B

  解析:B【解析】銀行決定實施內(nèi)部評級法,須自行估計違約概率(PD)和違約損失率(LGD)。

  3.D

  解析:D【解析】解析法通過簡化的假設(shè),對信貸資產(chǎn)組合給出一個“準(zhǔn)確”的解。蒙特卡洛模擬法模擬資產(chǎn)組合中各證券的價格走勢。歷史模擬法是通過歷史數(shù)據(jù)來構(gòu)造收益率分布。是一個模擬歷史的過程

  4.D

  解析:D【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險識別的三個層面:宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀操作層面(工作崗位)。故選D

  5.D

  解析:暫無

  6.C

  解析:C【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制訂以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃并定期進(jìn)行修正

  7.C

  解析:C【解析】本題考查對風(fēng)險補(bǔ)償?shù)睦斫狻τ谀切o法通過風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移或風(fēng)險規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險,商業(yè)銀行可以采取在交易價格上附加更高的風(fēng)險溢價,獲得承擔(dān)風(fēng)險的價格補(bǔ)償

  8.B

  解析:B【解析】巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型的要求:(1)置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間。(2)持有期為l0個營業(yè)日。(3)市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為1年。(4)至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

  9.C

  解析:C【解析】附屬資本不能超過核心資本;計入附屬資本的長期次級債不得超過附屬資本的一半

  10.C

  解析:C【解析】行為評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為,以掌握客戶及時還款的可信度

  參考答案

  12.B

  解析:B【解析】表現(xiàn)流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險關(guān)系的是利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等,其任何不利變動必然會產(chǎn)生某種程度卜的流動性風(fēng)險。故選B

  13.C

  解析:C【解析】區(qū)域風(fēng)險作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險難以通過貸款組合完全消除,因此它成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險水平的一種重要風(fēng)險因素。故選C

  14.A

  解析:A【解析】預(yù)期損失率的計算公式是:預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×l00。%。故選A。

  15.B

  解析:B【解析】本題中,“其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券”,主要影響次級債券的是交易對手方風(fēng)險,屬于信用風(fēng)險,同時還有利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險的影響,會產(chǎn)生市場風(fēng)險;“2011年起因受到金融危機(jī)的沖擊”屬于市場風(fēng)險;“其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風(fēng)險。而根據(jù)聲譽風(fēng)險和操作風(fēng)險的定義,根據(jù)題中所給的材料,無法判斷商業(yè)銀行面臨聲譽風(fēng)險和操作風(fēng)險。故選B

  16.C

  解析:C【解析】風(fēng)險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失

  17.C

  解析:C【解析】監(jiān)管規(guī)定是指未遵守金融監(jiān)管當(dāng)局的規(guī)定而引起的風(fēng)險。在出臺新的金融監(jiān)管規(guī)定或者金融監(jiān)管加強(qiáng),新的金融監(jiān)管者發(fā)生改變,出現(xiàn)新的金融監(jiān)管重點時。比較容易出現(xiàn)該類風(fēng)險

  18.C

  解析:C【解析】絕大部分操作風(fēng)險事件發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的基礎(chǔ)環(huán)節(jié),所以應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管理的關(guān)口前移,自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估

  19.C

  解析:C【解析】專有信息是指如果與競爭者共享這些信息,會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降,并進(jìn)而削弱其競爭地位。保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息,以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況,如使用的方法、估計參數(shù)和數(shù)據(jù)等。如果以上這些專有信息和保密信息的披露會嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位,那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容,但是一般性披露不可免除。這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突。故選C

  20.C

  解析:C【解析】商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系,包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險抵補(bǔ)類指

  標(biāo)

  21.D

  解析:D【解析】住房抵押貸款證券是世界上最早發(fā)行的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品

  22.D

  解析:D【解析】本題考查銀行戰(zhàn)略風(fēng)險的影響因素,主要有:(1)一般環(huán)境風(fēng)險因素;(2)項目環(huán)境風(fēng)險因素;(3)銀行內(nèi)部風(fēng)險因素

  23.C

  解析:C【解析】盜用資產(chǎn)的情形屬于內(nèi)部欺詐行為。失職違規(guī)的情形包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動

  24.D

  解析:D【解析】對于自我評估法,④報告自我評估工作與日常j湓控應(yīng)該是整個自我評估的最后一步,由此直接可知選項D正確

  25.B

  解析:B【解析】壓力測試是為了估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失

  26.D

  解析:D【解析】對計入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值負(fù)變動應(yīng)全額從附屬資本中扣減。故該商業(yè)銀行應(yīng)從附屬資本中扣減l 000萬元。故D選項正確

  27.B

  解析:B【解析】良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險,實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。如果存在明顯疏漏,則可能大大提高商業(yè)銀行的風(fēng)險水平,嚴(yán)重情況下可能造成商業(yè)銀行破產(chǎn),不但損害存款人的利益,而且破壞社會穩(wěn)定,增加公共開支

  28.C

  解析:C【解析】VaR模型是針對市場風(fēng)險的計量模型CrEdit MEtrics是針對信用的計量模型,沒有特定的范圍;KMV是運用現(xiàn)代期權(quán)定價理論建立起來的違約預(yù)測模型;高級計量法是針對風(fēng)險資本的計量模型。故選C

  29.D

  解析:D【解析】本題考查金融期貨交易的發(fā)展沿革。l975年,芝加哥商品交易所開展的房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易,標(biāo)志著金融期貨交易的開始

  30.A

  解析:A【解析】本題考查經(jīng)濟(jì)資本的相關(guān)內(nèi)容。

  31.B

  解析:B【解析】該事件是典型的系統(tǒng)故障(屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)形式)造成的操作風(fēng)險。

  32.D

  解析:D【解析】現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取每日參照市場定價的方法,及時捕捉市場價格/價值的變化,因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實、準(zhǔn)確,因此,財務(wù)控制部門處在有效風(fēng)險管理的最前端

  33.C

  解析:C【解析】商業(yè)銀行除了監(jiān)測在正常市場條件下的資金凈需求外,還有必要定期進(jìn)行壓力測試,根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動性測算,以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。

  34.B

  解析:B【解析】由于人為錯誤、技術(shù)缺陷淺不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險即操作風(fēng)險,交易過程中,結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗,不但造成交易成本上升,而且可能引發(fā)信用風(fēng)險

  35.A

  解析:A【解析】商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式,使自己的授信對象多樣化,從而降低風(fēng)險。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是瑪柯維茨的投資綴合理論。故選A

  36.A

  解析:A【解析】股東初始投資,就是買人一個期權(quán),這個價格就是該期權(quán)的期權(quán)費

  37.D

  解析:暫無

  38.D

  解析:D【解析】流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。從概念中就可得知流動性風(fēng)險來源于負(fù)債和資產(chǎn)兩方面的原因。故選D

  39.C

  解析:C【解析】斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰不是特殊的督促方法

  40.C

  解析:C【解析】A屬于人員風(fēng)險指標(biāo);B、D屬于系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo);只有C項屬于操作風(fēng)險外部風(fēng)險指標(biāo)

  41.B

  解析:B【解析】監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容包括:內(nèi)部控制環(huán)境評價、風(fēng)險識別與評估評價、內(nèi)部控制措施評價、監(jiān)督與糾正評價、信息交流與反饋評價。故選B

  42.D

  解析:D【解析】系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響,主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動反映出來。故選D

  43.B

  解析:B【解析】系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對計算機(jī)病毒以及對第三方程序欺詐的防護(hù)等

  44.C

  解析:C【解析】C項中應(yīng)為通過資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失而不是依靠中央銀行救助,故C項錯誤

  45.C

  解析:C【解析】實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。估計違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失,必須以歷史回收率為基礎(chǔ),參考至少7年,涵蓋一個經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)

  46.C

  解析:C【解析】違約概率模型與傳統(tǒng)的專家判斷和信用評分法相比,能夠直接估計客戶的違約概率,因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高,需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義,并且在此基礎(chǔ)上積累至少5年的數(shù)據(jù)。所以C選項為正確答案

  47.B

  解析:B【解析】在正常市場條件下,現(xiàn)金流分析有助于真實、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況,但如果商業(yè)銀行的規(guī)模很大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、預(yù)期期限較長,則分析人員能夠獲得完整現(xiàn)金流量信息的可能性和準(zhǔn)確性將顯著降低

  48.A

  解析:A【解析】經(jīng)理沒有戰(zhàn)略性指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)限,應(yīng)為確保董事會的指導(dǎo)和監(jiān)督。除了選項B、C、D提到的觀點,另外還有:治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證及時、準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息(包括財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、所有權(quán)狀況和公司治理狀況的信息);治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督,并確保對董事會、公司和股東負(fù)責(zé)

  49.A

  解析:A【解析】A屬于流動性資產(chǎn)

  50.A

  解析:A【解析】風(fēng)險分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險;風(fēng)險轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)性風(fēng)險和系統(tǒng)性風(fēng)險;風(fēng)險對沖不僅對沖非系統(tǒng)性風(fēng)險也可以對沖系統(tǒng)性風(fēng)險;風(fēng)險規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。故選A

  51.B

  解析:B【解析】利率互換主要用于轉(zhuǎn)移利率波動的風(fēng)險。本題中,當(dāng)市場利率上升時,資產(chǎn)A收取固定利息收入,存在較大的利率風(fēng)險,因此應(yīng)對A做利率互換;而資產(chǎn)B收取浮動利息收入,不必做利率互換

  52.A

  解析:A【解析】項目因素直接與債項的具體設(shè)計相關(guān),反映了違約損失率的產(chǎn)品特性,也反映了商業(yè)銀行在具體交易中通過交易方式的設(shè)計來管理和降低信用風(fēng)險的努力,包括清償優(yōu)先性、抵押品等

  53.A

  解析:A【解析】重新定價風(fēng)險也稱期限錯配風(fēng)險,是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。故選A。

  54.D

  解析:D【解析】將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮,從而使由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償,屬于風(fēng)險分散的風(fēng)險管理方式

  55.B

  解析:B【解析】如果商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源,當(dāng)利率上升時,貸款的利息收入是固定的,但存款的利息支出會隨利率的上升而增加,從而使銀行的未來收益減少、經(jīng)濟(jì)價值降低,重新定價風(fēng)險增大。A、C、D三項所述情形中,銀行資產(chǎn)、負(fù)債到期或重新定價期限相差較小或無差異,因此其重新定價風(fēng)險較小

  56.B

  解析:B【解析】風(fēng)險報告其中一個職責(zé)是使得員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息,是相互聯(lián)系的

  57.D

  解析:D【解析】風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力,是創(chuàng)造資本增值和股東匯報的重要手段。商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)上僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu),而是經(jīng)營風(fēng)險的特殊企業(yè)

  58.A

  解析:A【解析】預(yù)期損失=違約概率×違約風(fēng)險暴露×違約損失率=600×(1-40%)×1%=3.6(萬元)。故

  A選項正確

  59.C

  解析:C【解析】由于各國監(jiān)管當(dāng)局對法律風(fēng)險的理解不一致,為使商業(yè)銀行在建立和實施法律風(fēng)險管理體系這方面有一定的主動性和靈活性,《巴塞爾新資本協(xié)議》只對法律風(fēng)險的定義作了一個嘗試性的規(guī)定:“法律風(fēng)險包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞121

  60.A

  解析:A【解析】本題考查對資產(chǎn)證券化的理解。資產(chǎn)證券化是將缺乏流動性但具有與其穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池,通過結(jié)構(gòu)性重組,將其轉(zhuǎn)化成可以在金融市場上出售和流通的證券。最大優(yōu)勢就是改善資產(chǎn)的流動性

  61.D

  解析:D【解析】內(nèi)在價值是指在期權(quán)的存續(xù)期間,將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤。6個月后,股票A的價格上漲為50元,此時投資者若執(zhí)行期權(quán),將獲得50-40=10元的收益,故期權(quán)的內(nèi)在價值為:10元

  62.A

  解析:A【解析】該企業(yè)集團(tuán)“整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù),經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少”,可以推斷其短期償債能力較弱。由題中資料無法得出B、C、D項結(jié)論

  63.B

  解析:B【解析】市場價值是在評估基準(zhǔn)日,資源的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預(yù)期價值

  64.A

  解析:A【解析】董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機(jī)構(gòu)

  65.A

  解析:A【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定,信息披露應(yīng)該每半年進(jìn)行一次。但下列情況可以除外{一是每年披露銀行風(fēng)險管理目標(biāo)及政策、報告系統(tǒng)等定性信息披露;二是國際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機(jī)構(gòu))必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分等信息,有關(guān)風(fēng)險暴露或項目變化較快,銀行也要按季披露這些信息。故A選項說法錯誤

  66.D

  解析:D【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式的演變過程是由最初的資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段到負(fù)債風(fēng)險管理模式階段,然后是資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段,最后是全面風(fēng)險管理模式階段。故選D

  67.D

  解析:D【解析】5Cs系統(tǒng)是客戶評級的專家判斷法。使用最為廣泛的除此之外,還有針對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)、CAMELs系統(tǒng),所以D選項的說法最準(zhǔn)確

  68.D

  解析:D【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險的類型包括產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險、競爭對手風(fēng)險、客戶風(fēng)險、項目風(fēng)險、其他(例如財務(wù)風(fēng)險、運營以及多種風(fēng)險因素)。

  69.D

  解析:D【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸。與交易賬戶相對應(yīng),銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶,最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。故選D

  70.B

  解析:B【解析】合格凈額結(jié)算的認(rèn)定要求包括:(1)可執(zhí)行性:具有法律上可執(zhí)行的凈額結(jié)算協(xié)議,無論交易對象是無力償還或破產(chǎn),均可實施}(2)法律確定性:在任何情況下,能確定同一交易對象在凈額結(jié)算合同下的資產(chǎn)和負(fù)債;(3)風(fēng)險監(jiān)控:在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)風(fēng)險暴露。故A、C、D選項不符合題意

  71.A

  解析:A【解析】操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則

  72.B

  解析:B【解析】本題考查風(fēng)險管理部門的職能。風(fēng)險管理部門承擔(dān)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測的重要職責(zé),而各級風(fēng)險管理委員會承擔(dān)風(fēng)險控制決策的最終責(zé)任。

  73.A

  解析:A【解析】A選項屬于縱向一體化的內(nèi)容,B、C、D項是橫向多元化的內(nèi)容

  74.C

  解析:C【解析】非現(xiàn)場監(jiān)管程序包括制定監(jiān)管計劃;監(jiān)管信息收集;編制機(jī)構(gòu)概覽;日常監(jiān)管分析風(fēng)險評估;現(xiàn)場檢查立項;監(jiān)管評級;后續(xù)監(jiān)管。選項C進(jìn)點會談屬于現(xiàn)場監(jiān)管程序中現(xiàn)場檢查實施階段其中的一個環(huán)節(jié)

  75.C

  解析:C【解析】歷史模擬法簡單易懂便于操作,不要求對回報率分布形式作出假設(shè),可以解決回報率分布厚尾或不對稱等問題,同時避免了因為參數(shù)估計或選擇模型而引起的誤差。然而,歷史模擬法也存在一些缺陷。主要表現(xiàn)在:①回報率分布在整個樣本時期內(nèi)是固定不變的,如糶歷史趨勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)時,基于原有數(shù)據(jù)的VaR值會和預(yù)期最大損失發(fā)生較大偏差;②歷史模擬法不能提供比所觀察樣本中最小回報率還要壞的預(yù)期損失;③樣本的大小會對VaR值造成較大的影響,產(chǎn)生一個較大的方差;④歷史模擬法不能作極端情景下的敏感性測試。故選項C不在其內(nèi)

  76.B

  解析:B【解析】巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》中提出的對運用市場風(fēng)險內(nèi)部模型計量

  市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為:市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR。故選B

  77.B

  解析:B【解析】結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中經(jīng)常出現(xiàn)

  78.D

  解析:D【解析】貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)/貸款額。其中,資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本;經(jīng)營成本包括日常管理成本和稅收成本;風(fēng)險成本指預(yù)期損失,即預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露;資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險所需經(jīng)濟(jì)資本的成本,在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報率的乘積

  79.C

  解析:暫無

  80.A

  解析:A【解析】信用風(fēng)險取決于債務(wù)人的信用狀況,而CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況直接源自于借款人信用等級的變化。故選A

  81.B

  解析:B【解析】商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”是安全性、流動性、效益性

  82.B

  解析:B【解析】A連帶責(zé)任即當(dāng)債務(wù)人無法償還債務(wù)時,保證人要受到“連帶”,為債務(wù)人承擔(dān)責(zé)任;B抵押不要求債務(wù)人將財產(chǎn)抵押給債權(quán)人,故錯誤;C質(zhì)押方式下,動產(chǎn)已經(jīng)移交了債權(quán)人,當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時,債權(quán)人就可以依法變賣動產(chǎn),獲得受償

  83.B

  解析:B【勰析】8值表示特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險攢失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

  84.D

  解析:D【解析】通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求,商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等于新貸款凈增值的預(yù)測值、存款凈流量的預(yù)測值、其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值、其他負(fù)債凈流量預(yù)測值和期初的“剩余”或“赤字”加總,以獲得未來時段內(nèi)的流動性頭寸。故選D

  85.D

  解析:D【解析】多幣種的資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)增加了銀行流動性管理的復(fù)雜程度。D項表述錯誤

  86.D

  解析:D【解析】D屬于業(yè)務(wù)外包

  87.A

  解析:A【解析】文件合同缺陷也稱文件合同瑕疵,是指各類文件檔案的制定、管理不善,包括不合適的或不健全

  的文檔結(jié)構(gòu)、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議等。文件/合同歷來各商業(yè)銀行加強(qiáng)關(guān)鍵流程控制的重點88.C

  解析:C【解析】本題考查違反用工法造成損失的原因。未經(jīng)授權(quán)的活動屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因,非違反用工法造成損失的原因

  89.A

  解析:A【解析】不良貸款撥備覆流率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=120/(30+50+20)=120/100=120%。故A選項正確

  90.B

  解析:B【解析】IEVA=稅后凈利潤-資本成本=700-500=200(萬)。故選B

  91.D,E,

  解析:DE【解析】與聲譽風(fēng)險相似.戰(zhàn)略風(fēng)險與其他主要風(fēng)險如市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用,是一種多維風(fēng)險。通常,戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面人手。故選DE

  92.B,C,D,

  解析:BCD【解析】本題考查商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的原則。商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的原則是流動性、安全性、盈利性

  93.A,B,D,E,

  解析:ABDE【解析】風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個方面:(1)承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能,也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力;(2)風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段,極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式;(3)風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù),并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合;(4)健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值;(5)風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。故選ABDE

  94.A,B,C,D,E,

  解析:ABCDE【解析】市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性包括:(1)忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異;(2)缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險,沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險;(3)大多數(shù)分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響;(4)缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響,未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響;(5)缺口分析忽略了與期叔有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異。故選ABCDE

  95.A,B,C,

  解析:ABC【解析】風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平,檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面,是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管

  96.A,B,E,

  解析:ABE【解析】即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債;遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=買入的遠(yuǎn)期合約頭寸-賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸

  97.A,B,E,

  解析:ABE【解析】按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系,企業(yè)集團(tuán)可以分為縱向一體化企業(yè)集團(tuán)和橫向一體化企業(yè)集團(tuán)

  98.A,C,D,

  解析:ACD【解析】本題考查高級汁量法的種類。目前比較流行的高級計量法主要有內(nèi)部衡量法、損失分布法及記分卡三種計量方法

  99.A,B,C,E

  解析:ABCE【解析】股指期貨就是將某一股票指數(shù)視為一特定的、獨立的交易品種。開設(shè)其對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)期貨合約,并在保證金交易(或杠桿交易)體制下,進(jìn)行買空、賣空交易。只有D項論述錯誤,通常股指期貨都使用現(xiàn)金交割

  100.A,B,D,

  解析:暫無

  101.A,B,C,D,

  解析:ABCD【解析】本題考查影響期權(quán)價格的因素,包括正股價、行使價、距離到期日時間、股息、利率及波幅。當(dāng)距離到期日的時間愈遠(yuǎn),認(rèn)購期權(quán)變成價內(nèi)的機(jī)會率都會上升,期權(quán)合約價值亦會跟隨上升。利率下降會令認(rèn)購期權(quán)更有價值。利率可被視為機(jī)會成本。因為期權(quán)具杠桿效應(yīng),期權(quán)持有者不需付出相關(guān)正股的總值,故此可將余資金投資于具利息的工具。所以利率愈低,其回報便愈低,期權(quán)的價值越高。標(biāo)的股票價格的波幅越高,標(biāo)的股票在期權(quán)內(nèi)變?yōu)閮r內(nèi)的機(jī)會便更高,其價值亦因此上升。標(biāo)的股票的市場價格提高,則期權(quán)合約價值也會愈高。行使價對比正股價格愈高,期權(quán)合約價值便愈低

  102.C,E,

  解析:暫無

  103.A,B,

  解析:AB【解析】貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險、增加收益、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。故A、B選項符合題意

  104.B,C,

  解析:BC【解析】衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中,核心存款比例這一指標(biāo)可以通過核心存款與總資產(chǎn)指標(biāo)換算得到

  105.A,C,E,

  解析:ACE【解析】B、D兩項屬于聲譽風(fēng)險管理的作用

  106.A,D,

  解析:AD【解析】信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中,存在的突出問題有:(1)對模型進(jìn)行回歸時是采用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸的,無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化;(2)對數(shù)據(jù)積累要求高、數(shù)據(jù)必須是準(zhǔn)確數(shù)值;(3)可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù),卻無法根據(jù)模型準(zhǔn)確計算出該客戶的違約概率

  107.B,C,

  解析:BC【解析】違約概率和違約損失率是不同的概念;違約頻率是事后檢驗的結(jié)果;違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù),所以A、D、E選項錯誤

  108.A,B,C,D,

  解析:ABCD【解析】E項應(yīng)為保證在總行層面集中管理和配置資金,動態(tài)調(diào)整流動性缺口

  109.B,C,

  解析:BC【解析】A選項屬于內(nèi)部信號,D、E項屬于外部信號

  110.A,B,D,E,

  解析:ABDE【解析】股指期貨是以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約,不是以股票為標(biāo)的,選項C說法錯誤

  111.B,C,D,E,

  解析:BCDE【解析】巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類,是按誘發(fā)風(fēng)險的原因分類的

  112.A,C,D,

  解析:ACD【解析】商業(yè)銀行具體披露的內(nèi)容和要求可按安全性、流動性和效益性三個方面確定

  113.A,B,D,

  解析:ABD【解析】根據(jù)巴塞爾委員會的要求,在標(biāo)準(zhǔn)法中,八類商業(yè)銀行產(chǎn)品線分別是零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、公司金融、代理業(yè)務(wù)、交易和銷售、支付和結(jié)算、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)濟(jì)。故選ABD

  114.A,B,C,D,E,

  解析:ABCDE【解析】商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指:品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。A項屬于品德;B項屬于資本;C項屬于還款能力;D項屬于抵押;E項屬于經(jīng)營環(huán)境。故選ABCDE

  115.B,C,

  解析:BC【解析】風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于風(fēng)險分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出。因此本題B、C選項正確

  116.A,B,C,D,

  解析:ABCD【解析】本題考查商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則,包括全面、審慎、有效、獨立的原則

  117.A,D,E,

  解析:ADE【解析】負(fù)責(zé)識別、計量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險的是離級管理層,所以B選項錯誤;監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu),所以C選項錯誤

  118.A,B,C,D,E,

  解析:ABCDE【解析】駱駝(CAMEL)體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平、盈利水平、流動性

  119.A,B,C,D,E,

  解析:ABCDE【解析】監(jiān)事會通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式,以及綜合利用非現(xiàn)場監(jiān)測與現(xiàn)場抽查手段,對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動,以及董事、高級管理人員的工作表現(xiàn),進(jìn)行監(jiān)督和測評

  120.B,E,

  解析:BE【解析】利率敏感性缺口模型的缺陷主要有:敏感性缺口分析的精確性值得懷疑;利率預(yù)測在現(xiàn)實中往往準(zhǔn)確率不高,短期利率則更難預(yù)測;銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性;增加管理成本;未考慮到利率變動的兩面性;實際中,負(fù)債利率支出的變化…般快于資產(chǎn)利率收人的變化

  121.A,B,C,D,E,

  解析:暫無

  122.A,B,C,D,E,

  解析:ABCDE【解析】A、B、D三項可以彌補(bǔ)現(xiàn)金流量的不足;E項有利于樹立積極的公眾形象,防止危機(jī)變得更糟;C項可以維護(hù)和客戶的關(guān)系,防止擠兌的發(fā)生。故選ABCDE

  123.B,C,D,E,

  解析:BCDE【解析】我國商業(yè)銀行公司治理的要求。主要內(nèi)容包括:(1)完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序;(2)明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù);(3)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制;(4)建立完善的信息報告和信息披露制度;(5)建立合理的薪酬制度,強(qiáng)化激勵約束機(jī)制

  124.C,D,E,

  解析:CDE【解析】為了督促商業(yè)銀行設(shè)立交易賬戶,加強(qiáng)市場風(fēng)險管理和市場風(fēng)險資本監(jiān)管。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》第二十九條規(guī)定了交易賬戶的三項內(nèi)容。本題中C、D、E是正確選項

  125.B,C,D,E,

  解析:BCDE【解析】選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)應(yīng)遵循四個原則:相關(guān)性、可測量性、風(fēng)險敏感性和實用性

  126.A,B,C,D,E,

  解析:ABCDE【解析】市場風(fēng)險報告應(yīng)當(dāng)包括以下全部或部分內(nèi)容:按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別計量的市場風(fēng)險水平;按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸;市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況對于市場風(fēng)險頭寸和市場風(fēng)險水平的結(jié)構(gòu)分析;盈虧情況;市場風(fēng)險管理政策和程序的遵守情況;對改進(jìn)市場風(fēng)險管理政策、程序以及市場風(fēng)險應(yīng)急方案的建議;市場風(fēng)險限額的遵守情況,包括對超限額情況的處理等,五個選項均正確

  127.B,C,D,E,

  解析:BCDE【解析】外部原因就是銀行之外的因素,A項是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)問題

  128.A,B,C,E,

  解析:ABCE【解析】綜合報告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容:(1)轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢;(2)分類風(fēng)險狀況及變化原因分析;(3)風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施;(4)加強(qiáng)風(fēng)險管理的建議

  129.C,D,E,

  解析:CDE【解析】遠(yuǎn)期合約中交易時間是確定的,期貨合約交易價格是確定的,所以選項A、B說法都有 錯誤

  130.A,B,D,E,

  解析:ABDE【解析】操作風(fēng)險獎鍵指標(biāo)包括:人員風(fēng)險指標(biāo)(如從業(yè)年限、人均培訓(xùn)費用、客戶投訴占比等)、流程風(fēng)險指標(biāo)(交易結(jié)果與核算結(jié)果差異、前后臺交易不匹配等)、系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo)(如系統(tǒng)故障時間、系統(tǒng)數(shù)量等)和外部風(fēng)險指標(biāo)(如反洗錢警報數(shù)占比等)。

  131.正確

  解析:在商業(yè)銀行中,起維護(hù)市場信心,充分維護(hù)存款者的緩沖器作用的是銀行資本金

  132.正確

  解析:商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是將風(fēng)險控制在可7承受范圍的基礎(chǔ)上,盡量爭取收益、風(fēng)險的有效性,并不是要完全消除風(fēng)險

  133.正確

  解析:暫無

  134.正確

  解析:銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會影響商業(yè)銀行授信額度的決定,當(dāng)這些因素為正面影響時,對授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于l

  135.正確

  解析:市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險,各種風(fēng)險往往是互相影響、相互交織的

  136.正確

  解析:處在聲譽風(fēng)險管理第一線的是聲譽風(fēng)險管理部門,應(yīng)當(dāng)隨時了解各類利益持有者所關(guān)心的問題,并且正確預(yù)測它們對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運營調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。

  137.正確

  解析:此種情況可以要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。

  138.正確

  解析:違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)擬失

  139.正確

  解析:暫無

  140.正確

  解析:外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料,銀行監(jiān)管政策、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則也是實施外部審計所依據(jù)和關(guān)注的重點。外部審計與銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)相輔相成,而不能相互獨立開來

  141.正確

  解析:市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性特征。

  142.正確

  解析:暫無

  143.正確

  解析:市場風(fēng)險既有系統(tǒng)性風(fēng)險,又有非系統(tǒng)性風(fēng)險。

  144.正確

  解析:內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期,(至少)每年一次對風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨立的審查和評價。

  145.正確

  解析:關(guān)聯(lián)方通常采用連環(huán)擔(dān)保的形式中請銀行貸款,雖然符合相關(guān)法律的規(guī)定,但一方面,企業(yè)集團(tuán)頻繁的關(guān)聯(lián)交易孕育著經(jīng)營風(fēng)險;另一方面,信用風(fēng)險通過擔(dān)保鏈條在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部循環(huán)傳遞、放大,貸款實質(zhì)上處于擔(dān)保不或無擔(dān)保狀態(tài)

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責(zé)編:jianghongying

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