21世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是(　　)

　　A. 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

　　B. 資產(chǎn)支付證券

　　C. 知識產(chǎn)權(quán)證券

　　D. 住房抵押貸款證券

　　22銀行戰(zhàn)略風(fēng)險的影響因素不包括(　　)

　　A. 一般環(huán)境風(fēng)險因素

　　B. 銀行內(nèi)部風(fēng)險因素

　　C. 項目環(huán)境風(fēng)險因素

　　D. 政治風(fēng)險因素

　　23失職違規(guī)不包括以下哪種情形?(　　)

　　A. 濫用職權(quán)的情形

　　B. 從事未授權(quán)交易的情形

　　C. 盜用資產(chǎn)的情形

　　D. 支配超出權(quán)限資金額度的情形

　　24在自我評估法中，下列操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序的結(jié)果是(　　)

　　(1)全員風(fēng)險識別與報告 (2)控制活動識別與評估 (3)制定與實施控制優(yōu)化方案

　　(4)報告自我評估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估

　　A. (1)(2)(3)(4)(5)

　　B. (4)(1)(5)(3)(2)

　　C. (4)(2)(3)(1)(5)

　　D. (1)(5)(2)(3)(4)

　　25壓力測試是為了衡量(　　)

　　A. 正常風(fēng)險

　　B. 小概率事件的風(fēng)險

　　C. 風(fēng)險價值

　　D. 以上都不是

　　26某商業(yè)銀行將某一筆在年初買入的可供出售債券的公允價值變動計入所有者權(quán)益。如果當(dāng)年該可供出售債券的公允價值下降1000萬元，則在年末計算資本充足率時，應(yīng)從附屬資本中扣減( )萬元。

　　A. 0

　　B. 500

　　C. 800

　　D. 1000

　　27下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是(　　)

　　A. 公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)

　　B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

　　C. 商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

　　D. 商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

　　28以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?(　　)

　　A. Credit MetriCs模型

　　B. KMV模型

　　C. VaR模型

　　D. 高級計量法

　　29(　　)，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。

　　A. 1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)交易

　　B. 1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易

　　C. 1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易

　　D. 1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

　　30(　　)是指商業(yè)銀行在一定的位置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。

　　A. 經(jīng)濟資本

　　B. 會計資本

　　C. 監(jiān)管資本

　　D. 實收資本

　　31因銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于(　　)風(fēng)險。

　　A. 不完善或有問題的內(nèi)部程序

　　B. 系統(tǒng)缺陷

　　C. 人員因素

　　D. 外部事件

　　32(　　)是商業(yè)銀行進行有效風(fēng)險管理的最前端。

　　A. 外部風(fēng)險監(jiān)督機構(gòu)

　　B. 內(nèi)部審計部門

　　C. 法律/合規(guī)部門

　　D. 財務(wù)控制部門

　　33下列不屬于壓力測試的假設(shè)情況的是(　　)

　　A. 6個月LIBOR增加500個基點

　　B. 信用價差增加300個基點

　　C. 正常經(jīng)營狀況

　　D. 主要貨幣相對于美元升值l5%

　　34一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是(　　)

　　A. 此情形屬于市場風(fēng)險的一種

　　B. 此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)

　　C. 此情形會造成交易成本下降

　　D. 此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險

　　35商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風(fēng)險。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是(　　)

　　A. 投資組合理論

　　B. 期權(quán)定價理論

　　C. 利率平價理論

　　D. 無風(fēng)險套利理論

　　36在Credit Monitor模型中,企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的(　　)

　　A. 期權(quán)費

　　B. 時間價值

　　C. 內(nèi)在價值

　　D. 執(zhí)行價格

　　37國際收支逆差與國際儲備之比超過限度(　　)時，說明風(fēng)險較大。

　　A. 75%

　　B. 80%

　　C. 100%

　　D. 150%

　　38從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險來源于(　　)兩個方面的原因。因為這兩個方面的原因都會引發(fā)商業(yè)銀行對于流動性的需求。

　　A. 安全和收益

　　B. 總行和分行

　　C. 貸款和存款

　　D. 資產(chǎn)和負(fù)債

　　39關(guān)于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項中不正確的是(　　)

　　A. 中國的銀行業(yè)在信息披露的質(zhì)量和數(shù)量方面都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場的要求，在金融市場不發(fā)達(dá)、金融資產(chǎn)持有人有限的情況下，市場也缺乏足夠的動力和資料深入分析銀行的風(fēng)險狀況，因此，在強化信息披露方面，既要確定具體的銀行業(yè)需要定期及時披露的資料，也要引導(dǎo)市場強化對于銀行信息的分析，逐步提高市場約束的力量

　　B. 《巴塞爾新資本協(xié)議》將市場約束列為與疆低資本要求、外部監(jiān)管相并列的三大支柱之一，對于銀行信息披露的強調(diào)提高到相當(dāng)高的水平，這就要求中國的銀行業(yè)要全面完善信息披露制度，根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求對銀行風(fēng)險管理制度與程序、資本構(gòu)成、風(fēng)險披露的評估和管理程序、資本充足率等領(lǐng)域的關(guān)鍵信息準(zhǔn)確核算并及時披露，推動會計制度的國際化，提高會計信息的一致性和可比性

　　C. 巴塞爾委員會意識到，監(jiān)管當(dāng)局在確保達(dá)到披露要求方面具有不同的權(quán)限。一般性的信息銀行可以要求銀行及時予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”等舉措來予以督促，對于一些比較復(fù)雜敏感、同時涉及銀行為配置更低資本金要求而采用的風(fēng)險管理方法和模型時，監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的督促方法，如斥責(zé)、經(jīng)濟懲罰等措施

　　D. 目前，上市股份制銀行已按中國證券監(jiān)督管理委員會要求，一年兩次披露經(jīng)營狀況，并在信息披露方面積累了一些經(jīng)驗。隨著提高信息披露的力度，有可能在較短時間內(nèi)達(dá)到新協(xié)議的要求

　　40下列屬于操作風(fēng)險外部風(fēng)險指標(biāo)的是(　　)

　　A. 從業(yè)年限

　　B. 系統(tǒng)數(shù)量

　　C. 反洗錢警報數(shù)占比

　　D. 系統(tǒng)故障時間