一、單選題(共90題，合計(jì)45分)

　　1銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照()計(jì)價(jià)。

　　A. 市場(chǎng)價(jià)格

　　B. 模型定價(jià)

　　C. 歷史成本

　　D. 預(yù)期價(jià)格

　　2作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是()

　　A. 違約頻率

　　B. 違約概率

　　C. 不良率

　　D. 違約率

　　3Credit Metrics TM計(jì)算資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的兩種方法是()

　　A. 解析法與歷史模擬法

　　B. 歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法

　　C. 蒙特卡洛模擬法與情景模擬法

　　D. 解析法與蒙特卡洛模擬法

　　4通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從()三個(gè)層面人手。

　　A. 戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局

　　B. 戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

　　C. 戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀

　　D. 宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀操作

　　5假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于(

　　A. 4.00%

　　B. 4.08%

　　C. 8.00%

　　D. 8.16%

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　　6下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是()

　　A. 戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，

　　并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)

　　B. 戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿�基礎(chǔ)之上反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色

　　C. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制訂以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D. 戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面上

　　7一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中的()

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　8巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求正確的是(　　)

　　A. 置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間

　　B. 持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　C. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年

　　D. 至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　9商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的(　　);計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過核心資本的(　　)

　　A. 100%，100%

　　B. 50%，100%

　　C. 100%，50%

　　D. 50%，50%

　　10(　　)被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。

　　A. 申請(qǐng)?jiān)u分

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分

　　C. 行為評(píng)分

　　D. 破產(chǎn)評(píng)分

　　11下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是(　　)

　　A. 從事未經(jīng)授權(quán)的交易

　　B. 有組織的工人運(yùn)動(dòng)

　　C. 缺乏崗位輪換機(jī)制

　　D. 意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)

　　12下列情形中，表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是(　　)

　　A. 不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出現(xiàn)問題的征兆

　　B. 利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然產(chǎn)生某種程度上的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 前臺(tái)交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影喻

　　D. 任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難

　　13對(duì)商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是(　　)

　　A. 管理層風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　14預(yù)期損失率的計(jì)算公式是(　　)

　　A. 預(yù)期損失率=預(yù)期攢失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×l00%

　　B. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額×100%

　　C. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額×l00%

　　D. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額×100%

　　15某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2005—2010年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2011年起因受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其(　　)長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　16在持有期為3天，置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )

　　A. 在3天中的收益有95%的可能性不會(huì)超過3萬元

　　B. 在3天中的收益有95%的可能性會(huì)超過3萬元

　　C. 在3天中的損失有95%的可能性不會(huì)超過3萬元

　　D. 在3天中的損失有95%的可能性會(huì)超過3萬元

　　17國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整有關(guān)政策，避免市場(chǎng)變化而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)。這是規(guī)避外部因素中(　　)的體現(xiàn)。

　　A.洗錢洗錢

　　B.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　C.監(jiān)管規(guī)定

　　D.自然災(zāi)害

　　18操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是因?yàn)?　　)

　　A. 下級(jí)的業(yè)務(wù)種類少，栩?qū)��?jiǎn)單容易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上地評(píng)估

　　B. 自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范

　　C. 操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

　　D. 上級(jí)的問題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問題中

　　19關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是(　　)

　　A.專有信息是指如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位

　　B. 保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況

　　C. 如果一些專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除

　　D. 這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突

　　20商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和(　　)

　　A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B. 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　D. 操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)