二、多項(xiàng)選擇題(本大題共40個(gè)小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

　　1.下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有(　　)。

　　A .敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

　　B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)- 即期負(fù)債

　　C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債

　　D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出- 遠(yuǎn)期買人

　　E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買人- 遠(yuǎn)期賣出

　　2.商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要有(　　)。

　　A .兼并失敗

　　B.收購(gòu)失敗

　　C.產(chǎn)品研發(fā)失敗

　　D.進(jìn)入新市場(chǎng)失敗

　　E.拓展市場(chǎng)份額失敗

　　3.授信權(quán)限管理原則包括(　　)。

　　A .給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　B.債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次批準(zhǔn)

　　C.集團(tuán)內(nèi)不同機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循不同的標(biāo)準(zhǔn)

　　D.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核

　　E.每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)收益分析基礎(chǔ)之上

　　4.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循哪些原則?(　　)

　　A .準(zhǔn)確性原則

　　B.可比性原則

　　C.及時(shí)性原則

　　D.持續(xù)性原則

　　E.保密性原則

　　5.銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包括(　　)。

　　A .本期貸款余額等基本情況

　　B.地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

　　C.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

　　D.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例

　　6.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有(　　)。

　　A .實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言、術(shù)語(yǔ)

　　B.使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度

　　D.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　E.保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

　　7.銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，具體包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效 類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)不包括(　　)。

　　A .資本充足率

　　B.股本凈回報(bào)率

　　C.不良貸款率

　　D.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　E.不良貸款撥備覆蓋率

　　8.下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的有(　　)。

　　A .壓力測(cè)試

　　B.交易限額管理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)限額管理

　　D.止損限額管理

　　E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　9.以下不屬于商業(yè)銀行核心資本的有(　　)。

　　A .少數(shù)股權(quán)

　　B.一般準(zhǔn)備

　　C.實(shí)收資本

　　D.可轉(zhuǎn)換債券

　　E.資本公積 .

　　10.記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括(　　)。

　　A .設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

　　B.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸

　　C.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)

　　D.按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層

　　E.根據(jù)市場(chǎng)信息來源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控

　　11.以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是(　　)。

　　A .當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　B.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　C.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　D.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度 小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　E.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

　　12.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有(　　)。

　　A .制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　B.采用更為有力的內(nèi)部控制措施

　　C購(gòu)買保險(xiǎn)

　　D.計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備

　　E.業(yè)務(wù)外包

　　13.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括(　　)。 、

　　A .Credit Monitor模型

　　B.CreditMetrics模型

　　C.Credit Portfo1io View模型

　　D.Credit Risk+模型

　　E.VaR模型

　　14.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系的說法，正確的有(　　)。

　　A .泵擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

　　D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　15.計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取(　　)。

　　A .標(biāo)準(zhǔn)法

　　B. 內(nèi)部模型法

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　E.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　16.如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有(　　)。

　　A .同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)

　　B.減少非核心貸款

　　C.加強(qiáng)與長(zhǎng)期存款客戶的關(guān)系

　　D.尋求央行的緊急支援

　　E.維持良好的公共關(guān)系

　　17.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)?(　　)

　　A .不良資產(chǎn)、貸款率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　18.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有(　　)。

　　A .方差

　　B.久期

　　C.凸度

　　D.在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)

　　E.期望收益

　　19.一般來說，收益率曲線(　　)。

　　A .形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系

　　B.是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

　　C.是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的結(jié)果

　　D.是對(duì)未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

　　E.是對(duì)未來資本回報(bào)率預(yù)期的結(jié)果

　　20.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意(　　)。

　　A .災(zāi)難備份

　　B.強(qiáng)制員工休假

　　C.審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址

　　D.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　E.購(gòu)買保險(xiǎn)