一、單項(xiàng)選擇題(本大題共90個(gè)小題，每小題0.5分，共45分。在以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

　　1.某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2007年末總資產(chǎn)為1o億元人民幣，2008年末總資產(chǎn) 為15億元人民幣，該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為(　　)。

　　A.5.00%

　　B.4.00%

　　C.3.33%

　　D.3.00%

　　2.如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則下列說法正確的是(　　)。

　　A .這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不相關(guān)的

　　B.這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的

　　C.這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較大

　　D.這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總

　　3.(　　)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

　　A .名義價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值

　　C.公允價(jià)值

　　D.市值重估價(jià)值

　　4.企業(yè)購買遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是(　　)。

　　A .鎖定未來放款成本

　　B.鎖定未來借款成本

　　C.減少貨幣頭寸

　　D.對(duì)沖未來外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　5.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨(　　)危機(jī)。

　　A .流動(dòng)性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.戰(zhàn)略

　　6.正態(tài)分布的圖形特征是(　　)。

　　A .左高右低

　　B.中間高，兩邊低，左右對(duì)稱

　　C.右高左低

　　D.中間低，兩邊高，左右對(duì)稱

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　　7.銀行貸款利率或產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)覆蓋(　　)。

　　A .預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.極端損失

　　D.違約損失

　　8.在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括(　　)。

　　A .過分依賴于外部評(píng)級(jí)

　　B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

　　C.對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性

　　D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性

　　9.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則用 短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為(　　)。

　　A .150

　　B.110

　　C.40

　　D.260

　　10.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括(　　)。

　　A .系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　11.以下關(guān)于久期的論述正確的是(　　)。

　　A .久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

　　12.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，正確的是(　　)。

　　A .高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.改變市場(chǎng)定位屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

　　13.(　　)針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。

　　A .流動(dòng)性比率或指標(biāo)法

　　B.現(xiàn)金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　14.下列金融衍生工具中，不具有對(duì)稱支付特征的是(　　)。

　　A .期貨

　　B。期權(quán)

　　C.貨幣互換

　　D.遠(yuǎn)期

　　15.利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為(　　)。

　　A .收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　16.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A .期權(quán)價(jià)值由時(shí)問價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

　　B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)問價(jià)值

　　C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

　　D.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零

　　17.即期外匯交易的作用不包括(　　)。

　　A .可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求

　　B�？梢杂糜谡{(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 可以用來套期保值

　　D.可以用于外匯投機(jī)

　　18.(　　)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

　　A .重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　19.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是(　　)。

　　A .預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%

　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額×100%

　　C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額×100%

　　D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額×100%

　　20.在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，(　　)通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

　　A .A 1tman的Z計(jì)分模型

　　B.Risk Ca1c模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.死亡率模型