41.1974年德國(guó)赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無(wú)法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，甚至影響了全球金融系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。這一事件主要體現(xiàn)

　　了商業(yè)銀行的(　　)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　42.根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設(shè)不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，(　　)。

　　A.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)大于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和

　　B.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差

　　D.風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好

　　43.專(zhuān)家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮的因素不包括(　　)。

　　A.聲譽(yù)

　　B.杠桿

　　C.收益波動(dòng)性

　　D.違約概率

　　44.失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列(　　)屬于這一因素。

　　A.短貸長(zhǎng)用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長(zhǎng)

　　B.交易不公開(kāi)

　　C.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，但在工作中利用這種缺陷

　　D.有組織的勞工活動(dòng)

　　45.相比單筆貸款業(yè)務(wù)而言.商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)特別注意以下風(fēng)險(xiǎn)，即(　　)。

　　A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

　　B.宏觀經(jīng)濟(jì)因素、公司風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、公司風(fēng)險(xiǎn)

　　D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)、公司風(fēng)險(xiǎn)

　　46.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是(　　)。

　　A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　47.影響金融工具久期的因素不包括(　　)。

　　A.金融工具的到期

　　B.距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間長(zhǎng)短

　　C.到期日之前支付金額的大小

　　D.金融工具的發(fā)行日期

　　48.(　　)是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.自我對(duì)沖

　　D.市場(chǎng)對(duì)沖

　　49.下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理解，不正確的是(　　)。

　　A.時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分

　　B.價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值

　　C.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而減少

　　D.期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時(shí)間價(jià)值

　　50.(　　)不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。

　　A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

　　C.全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過(guò)程

　　D.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　51.以下哪一項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件?(　　)

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.外部欺詐

　　C.經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)癱瘓

　　D.本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)

　　52.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是(　　)。

　　A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.建立完善的內(nèi)部控制體制

　　C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

　　D.以七都不是

　　53.操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)有(　　)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以上都有可能

　　54.在商業(yè)銀行的交易風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)于操作朱誤而造成損失的情況，識(shí)別員工是否構(gòu)成

　　欺詐的關(guān)鍵一點(diǎn)是看(　　)。

　　A.損失數(shù)額是否巨大

　　B.員工個(gè)人是否由這次事故而獲利

　　C.員工是否是為了不法利益而故意為之

　　D.以上都不對(duì)

　　55.下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)糾正

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C.市場(chǎng)退出

　　D.風(fēng)險(xiǎn)救助

　　56.下列(　　)不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

　　A.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》

　　B.《貸款通則》

　　C.《商業(yè)銀行銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)管理的指引》

　　D.《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)》

　　57.如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱(chēng)為(　　)。

　　A.平價(jià)期權(quán)

　　B.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C.價(jià)外期權(quán)

　　D.買(mǎi)方期權(quán)

　　5B.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為控制內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法是(　　)。

　　A.資本約束

　　B.內(nèi)部控制

　　C.外部監(jiān)督

　　D.以上都不是

　　59.金融市場(chǎng)短期流動(dòng)性不足的情況下，收益率曲線可能會(huì)呈現(xiàn)怎樣的一種形狀?(　　)

　　A.向右上方傾斜

　　B.向左上方傾斜

　　C.水平

　　D.垂直

　　60.銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)兩大類(lèi)。以下關(guān)于交易賬戶(hù)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.計(jì)人該賬戶(hù)的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.銀行應(yīng)對(duì)該賬戶(hù)的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

　　C.該賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)

　　D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶(hù)