二、多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91風險監(jiān)管核心指標主要類別包話( )

　　A. 風險暴露

　　B. 風險保留

　　C. 風險水平

　　D. 風險遷徙

　　E. 風險抵補

　　92下列屬于市場風險的有( )

　　A. 利率風險

　　B. 股票風險

　　C. 匯率風險

　　D. 商品風險

　　E. 操作風險

　　93下列屬于商業(yè)銀行柜臺業(yè)務(wù)的有( )

　　A. 賬戶管理

　　B. 存取款

　　C. 票據(jù)憑證審核

　　D. 商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務(wù)

　　E. 貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　94在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風險計量方法有三種，分別是( )

　　A. 基本指標法

　　B. 內(nèi)部模型法

　　C. 標準法

　　D. 內(nèi)部評級初級法

　　E. 內(nèi)部評級高級法

　　95監(jiān)管部門應對商業(yè)銀行資本管理程序進行評估，以下屬于資本充足率評估程序的有(

　　A. 董事會和高級管理局的監(jiān)督

　　B. 健全的資本評估

　　C. 風險的全面評估

　　D. 完善的監(jiān)測和報告系統(tǒng)

　　E. 健全的內(nèi)部控制檢查

試題來源:[銀行從業(yè)2018年銀行從業(yè)《(初級)》考試題庫 】 2018年銀行從業(yè)初級短時取證班送VIP題庫通過比達90.86% 教材精講班+考點強化班+�？碱A測班+習題班+歷年實戰(zhàn)考題班，助力短時取證！掃描二維碼或直接咨詢

　　96市場風險中的期權(quán)性風險包括( )

　　A. 場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)

　　B. 場外的期權(quán)合同

　　C. 債券或存款的提前兌付

　　D. 貸款的提前償還等選擇性條款

　　E. 貸款利率由借款人自主選擇的條款

　　97下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有( )

　　A. 壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B. 進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C. 在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D. 除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行操作風險壓力測試和流動性風險壓力測試

　　E. 商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

　　98操作風險可以分為由( )所引發(fā)的四類風險。

　　A. 人員

　　B. 系統(tǒng)

　　C. 流程

　　D. 外部事件

　　E. 內(nèi)部事件

　　99可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有( )

　　A. 預期收益率

　　B. 中位數(shù)

　　C. 方差

　　D. 標準差

　　E. 眾數(shù)

　　100“9 11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應對此類事件，商業(yè)銀行應當注意( )

　　A. 災難備份

　　B. 強制員工休假

　　C. 審慎選擇經(jīng)營地址

　　D. 制定應急和連續(xù)營業(yè)方案

　　E. 購買保險

　　101企業(yè)的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮( )

　　A. 資產(chǎn)總額

　　B. 應收賬款收回的可能性

　　C. 存貨

　　D. 應收賬款收回的時間預期

　　E. 待攤費用

　　102如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括( )

　　A. 戰(zhàn)略風險

　　B. 信用風險

　　C. 流動性風險

　　D. 操作風險

　　E. 國家風險

　　103形成操作風險的因素主要有人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。下列引發(fā)操作風險的因素中，屬于人員因素的有( )

　　A. 內(nèi)部欺詐

　　B. 失職違規(guī)

　　C. 核心雇員流失

　　D. 財務(wù)/會計錯誤

　　E. 違反用工法

　　104關(guān)于債項評級說法，錯誤的有( )

　　A. 債項評級是對交易本身的特定風險進行估測

　　B. 債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

　　C. 特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D. 債項評級只能反映債項本身的交易風險

　　E. 債項評級不可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險

　　105貸款定價通常由( )等因素決定。

　　A. 資本成本

　　B. 經(jīng)營成本

　　C. 風險成本

　　D. 債務(wù)成本

　　E. 股權(quán)成本

　　106企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營風險主要包括( )

　　A. 行業(yè)風險

　　B. 產(chǎn)品風險

　　C. 生產(chǎn)風險

　　D. 銷售風險

　　E. 總體經(jīng)營風險

　　107商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?( )

　　A. 資金成本

　　B. 經(jīng)營成本

　　C. 風險成本

　　D. 資本成本

　　E. 通貨膨脹調(diào)整成本

　　108按照風險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風險劃分為( )

　　A. 純粹風險和投機風險

　　B. 可管理風險和不可管理風險

　　C. 系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險

　　D. 可量化風險和不可量化風險

　　E. 經(jīng)濟風險、社會風險、政治風險、自然風險和技術(shù)風險

　　109我國商業(yè)銀行信息披露存在( )等問題。

　　A. 表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

　　B. 信息披露內(nèi)容不全面

　　C. 信息披露監(jiān)控機制仍需進一步完善

　　D. 信息披露程序不規(guī)范

　　E. 風險信息披露不充分

　　110公允價值的計量方式包括( )

　　A. 不可以直接使用可獲得的市場價格

　　B. 如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C. 直接使用名義價值

　　D. 實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E. 允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　參考答案及解析

　　91.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】依據(jù)銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》(試行)，風臉監(jiān)管核心指標主要分為三個類別：風險水平、風險遷徙和風險抵補

　　92.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種，其中利率風險尤為重要。93.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務(wù)范圍較廣，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會計核算、賬務(wù)處理等。D、E屬于法人信貸業(yè)務(wù)。

　　94.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風險計量方法有三種，即標準法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法，而A、B兩項是對操作風險的計量方法

　　95.A,B,D,E,

　　解析：暫無96.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】期權(quán)性風險是一種越來越重要的風險，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。期權(quán)性風險可以是存在于單獨的金融工具巾，如場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)、場外的期權(quán)合同，另外也可以隱含在其他的標準化金融工具中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等選擇性條款、貸款利率由借款人自主選擇的條款等

　　97.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】壓力測試是金融機構(gòu)運用不同力法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導致的潛在損失。B 進行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應當考慮溫和的衰退情景。C在評估資本充足性的時候，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試，故D選項錯誤

　　98.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】《根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議》。操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險

　　99.C,D,

　　解析：CD【解析】預期收益率是一種平均水平的概念，因此A項錯誤;眾數(shù)和中位數(shù)不具有衡量收益率比重的特性

　　，因此B、E項錯誤;標準差和方差可用來量化收益率的波動情況，標準差越大表明不確定性越大，即出現(xiàn)較大收益或損失的機會增大

　　100.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】B項對于損失于事無補;A、C、D、E四項均正確。101.B,D,

　　解析：BD【解析】企業(yè)的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮應收賬款收回的可能性、應收賬款收回的時間預期，所以B、D項正確

　　102.B,C,

　　解析：BC【解析】提款買房造成流動性風險，無力還貸造成信用風險。

　　103.A,B,C,E

　　解析：ABCE【解析】操作風險的人員因索主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)，以及因員工的知識技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風險。D項屬于內(nèi)部流程因素

　　104.D,E,

　　解析：DE【解析】債項評級是對交易本身的特定風除進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風險，也可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險。故選DE

　　105.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】貸款定價的決定因素：貸款定價=資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本、其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本。

　　106.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營風險主要包括：總體經(jīng)營風險、產(chǎn)品風險、原材料供應風險、生產(chǎn)風險、銷售風險。故選BCDE

　　107.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】商業(yè)銀行進行貸款定價，一般應考慮的因素包括：資金成本、經(jīng)營成本、風險成本、資本成本和貸款額。故選ABCD

　　108.A,C,E,

　　解析：ACE【解析】根據(jù)不同的分類標準可以將風險劃分為不同的類型。例如，按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險。按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險。按是否能夠量化可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險。按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。

　　109.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】當前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在以下問題：(1)信息披露內(nèi)容不全面;(2)風險信息披露不充分;(3)表外業(yè)務(wù)信息披露不充分;(4)信息披露監(jiān)控機制仍需進一步完善。

　　110.B,D,E,

　　解析：BDE【解析】公允價值的計量方式有四種：一是直接使用可獲得的市場價格;二是如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格;三是實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性);四是允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)， 該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突。故選BDE。