第111題 商業(yè)銀行引發(fā)聲譽風險的不利反應包括(　)

　　A.客戶的不滿

　　B.出現擠兌現象

　　C.引發(fā)公共抗議活動

　　D.出現流動性危機

　　E.給商業(yè)銀行創(chuàng)造新的價值

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 給商業(yè)銀行創(chuàng)造新的價值，明顯是有利的影響。

　　第112題 日前RAROC等經風險調整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC(　)

　　A.可以全面反映銀行經營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C.RAROC=(收益一預期損失)÷經濟資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價值最大化的目標

　　正確答案:A,B,C

　　解析： ROE、ROA被廣泛用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力，但是這兩個指標不能全面、深入地解釋商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔的風險水平，它們的缺點就由RAROC來補充了，選擇AB。同時c是RAROC的計算公式。D錯在銀行仍然重視盈利性，并且考慮了風險水平;E錯在股東價值最大化的目標并沒有放棄，實際上是更好地服務于這個目標。

　　第113題 廣義上講，銀行機構的市場準入包括(　)

　　A.機構準入

　　B.業(yè)務準入

　　C.區(qū)域準入

　　D.高級管理人員準入

　　E.級別準人

　　正確答案:A,B,D

　　解析： 根據中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構的市場準入包括三個方面：機構準入、業(yè)務準入、高級管理人員準入。

　　第114題 下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是(　)

　　A.衡量商、世銀行風險變化的范圍

　　B.屬于靜態(tài)指標

　　C.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　D.包括流動性風險指標

　　E.表示為資產質量從前期到本期變化的比率

　　正確答案:A,B,D

　　解析： 風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標。流動性風險指標屬于風險水平指標。

　　第115題 期權的價值由哪幾部分組成?(　)

　　A.時間價值

　　B.內在價值

　　C.執(zhí)行價格

　　D.標的資產價格

　　E.無風險利率

　　正確答案:A,B

　　解析： 期權的價值=內在價值+時間價值。

　　第116題 根據國際最佳實踐，財務報表分析應特別注重識別和評價(　)

　　A.財務報表風險

　　B.經營管理狀況

　　C.資產管理狀況

　　D.負債管理狀況

　　E.領導后備力量

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 領導后備力量顯然不是財務報表所能反映出來的。財務報表分析應特別注重識別和評價上述四項內容。

　　第117題 按風險發(fā)生的范圍、事故、結果，可將風險劃分為(　)

　　A.純粹風險和投機風險

　　B.可管理風險和不可管理風險

　　C.系統性風險和非系統性風險

　　D.可量化風險和不可量化風險

　　E.經濟風險和社會風險

　　正確答案:A,C,E

　　解析： 根據不同的分類標準可以將風險劃分為不同的類型。例如，按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險。按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險。按是否能夠量化可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險。按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為系統性風險和非系統性風險。按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險8大類。

　　第118題 下列關于客戶評級/評分的驗證的說法，正確的有(　)

　　A.這些驗證是監(jiān)管部門的責任

　　B.隨著客戶的發(fā)展變化及數據的積累，驗證方法要適時調整、不斷改進

　　C.對于不同銀行應該采用統一的方法

　　D.內容包括客戶違約風險區(qū)分能力驗證和違約概率預測準確性驗證

　　E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段

　　正確答案:B,D,E

　　解析： A：客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當局衡量商業(yè)銀行內部評級體系是否符合內部評級法要求的重要方式，不是監(jiān)管部門的責任。C：驗證主要由商業(yè)銀行自主進行，監(jiān)管當局負責評估驗證情況，因此不同的銀行采取的方法可能不同。

　　第119題 根據無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知道的變量是(　)

　　A.銀行間的短期利率水平

　　B.第0期到第1期的即期利率

　　C.第1期到第2期的遠期利率

　　D.3年期的即期利率

　　E.市場在3期內的平均利率水平

　　正確答案:B,C,D

　　解析： 理解遠期利率計算方式。

　　第120題 有效的信用監(jiān)測體系應實現的目標包括(　)

　　A.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢

　　B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況

　　C.評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢

　　D.識別貸款組合的信用風險

　　E.對已發(fā)生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析： 該體系是監(jiān)測體系，識別風險是最基礎的工作，而不是監(jiān)測體系要實現的目標。有效的信用監(jiān)測體系應實現的目標還包括識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類。

　　第121題 下列關于負債性資產說法正確的是(　)

　　A.負債性資產是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金

　　B.負債性資產是商業(yè)銀行持有的資產可以隨時得到償付或在不貶值的情況下出售

　　C.籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強

　　D.變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強

　　E.公司機構存款人通過監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據在二級市場交易價格的變化

　　正確答案:A,C,E

　　解析： 負債性資產主要是指商業(yè)銀行能夠借來的資金，考察的是商業(yè)銀行的籌資能力，籌資成本越低，流動性越強。

　　第122題 信用風險組合模型包括(　)

　　A.Credit Monitor

　　B.Credit MetriCs

　　C.Credit Portfolio View

　　D.Credit Risk+

　　E.VaR

　　正確答案:B,C,D

　　解析： 信用風險組合模型包括Credit Metrics、Credit Portfolio View和Credit Ris k+模型三個。

　　第123題 下列關于蒙特卡洛模擬法的說法中正確的是(　)

　　A.產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　B.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　C.可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地作出反應

　　D.準確性的提高速度較快

　　E.存在一定的模型風險

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析： 蒙特卡洛模擬法的計算量很大，且準確性的提高速度較慢。

　　第124題 下列關于久期缺口的理解，正確的有(　)。

　　A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加

　　B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少

　　C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響

　　D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

　　E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大

　　正確答案:A,B,C

　　解析： 當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債

　　價值增加的幅度大，流動性也隨之加強;如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之加強。當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。

　　第125題 以下關于資產流動性的說法正確的是(　)

　　A.資產流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金

　　B.資產的變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強

　　C.資產流動性是商業(yè)銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現的能力

　　D.資產流動性應當從零售和公司/機構兩個角度進行分析

　　E.商業(yè)銀行應當估算所持有的可變現資產量，把流動性資產持有與之前的流動性需求進行比較，確定流動性的適宜度

　　正確答案:B,C,E

　　解析： 資產的流動性是指資產在無損失或微小損失情況下，迅速變現的能力，變現能力越強。流動性越強。

　　第126題 下列屬于銀行賬戶利率風險測算的方法的有(　)

　　A.敏感性缺口分析法

　　B.持續(xù)期缺口分析法

　　C.凸度缺口分析法

　　D.VAR分析法

　　E.動態(tài)模擬分析法

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 銀行賬戶利率風險測算的方法有：敏感性缺l：7分析法、持續(xù)期缺口分析法、凸度缺口分析法、VAR分析法、動態(tài)模擬分析法。

　　第127題 國家風險的基本特征有(　)

　　A.發(fā)生在國內經濟金融活動中

　　B.發(fā)生在國際經濟金融活動中

　　C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風險帶來的損失

　　D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失

　　E.受行業(yè)影響較大

　　正確答案:B,D

　　解析： 國家風險的基本特征有兩個：一是國家風險發(fā)生在國際經濟金融活動中。在同一個國家范圍內的經濟登融活動不存在國家風險;二是在國際經濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險所帶來的損失。

　　第128題 下列關于久期分析法說法正確的是(　)

　　A.久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產和負債價值

　　B.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大

　　C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大

　　D.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱

　　E.當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，流動性就減弱

　　正確答案:A,B,D

　　解析： 久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產和負債價值。當久期缺1：2為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱。

　　第129題 商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則?(　)

　　A.審貸分離原則

　　B.統一考慮原則

　　C.展期重審原則

　　D.責任到人原則

　　E.追蹤審核原則

　　正確答案:A,B,C

　　解析： 授信審批或信貸決策一般應遵循的原則有：(1)審貸分離原則。授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放，故A選項說法正確。(2)統一考慮原則。在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露做統一考慮和計量，包括貸款、回購協議、再回購協議、信用證、承兌匯票、擔保和衍生交易工具等，故B選項說法正確。(3)展期重審原則。原有貸款和其他信用風險暴露的任何展期都應作為一個新的信用決策，需要經過正常的審批程序，故C選項說法正確。

　　第130題 我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法是(　)

　　A.在總行設立資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

　　B.將總行缺口集中到分行

　　C.通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調撥、清算進行管理

　　D.運用貨幣市場、公開市場等與外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金

　　E.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理

　　正確答案:A,C,E

　　解析： 在總行設立資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策;將分行缺口集中到總行;通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調撥、清算進行管理;運用貨幣市場、公開市場等與外部市場平盤，保證在總行分散管理、配置資金。