第21題 中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面(　)

　　A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

　　B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

　　D.以上都是

　　正確答案:D

　　解析： 《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，不良貸款分析報告主要包括以下幾個方面：基本情況、地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例、對不良貸款的變化趨勢進行預(yù)測。

　　第22題 以下應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的人員因素類別的是(　)

　　A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂一好處協(xié)助騙貸

　　B.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

　　C.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定先落實抵押手續(xù)，后放貸

　　D.金融機構(gòu)重前臺、輕后臺的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失

　　正確答案:A

　　解析： 操作風(fēng)險的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及因員工的知識/技能缺乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。

　　第23題 商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，業(yè)務(wù)管理框架，權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)，風(fēng)險管理要求等方面存在的明顯缺失，應(yīng)歸屬于操作風(fēng)險中的(　)類別

　　A.內(nèi)部流程因素

　　B.系統(tǒng)缺陷因素

　　C.人員因素

　　D.外部事件因素

　　正確答案:A

　　解析： 內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財務(wù)會計錯誤、文件合同錯誤、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控報告、結(jié)算支付錯誤、交易定價錯誤。

　　第24題 商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)面臨(　)

　　A.法律風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.模型風(fēng)險

　　D.聲譽風(fēng)險

　　正確答案:C

　　解析： 模型風(fēng)險是基于模型有很多嚴格的假設(shè)，風(fēng)險很難被一一量化。

　　第25題 全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　)

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B.企業(yè)的目標(biāo)

　　C.全面風(fēng)險管理要素

　　D.企業(yè)的各個層級

　　正確答案:A

　　解析： 全面風(fēng)險管理體系有三個維度：第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。

　　第26題 投資組合的整體VAR與其中包括的每個金融產(chǎn)品的VAR之間的關(guān)系是(　)

　　A.投資組合的整體VAR大于等于每個金融產(chǎn)品的VAR之和

　　B.投資組合的整體VAR小于等于每個金融產(chǎn)品的VAR之和

　　C.投資組合的整體VAR等于每個金融產(chǎn)品的VAR之和

　　D.兩者之間不存在必然聯(lián)系

　　正確答案:B

　　解析： 投資組合能夠在一定程度上根據(jù)每個金融產(chǎn)品之間的相關(guān)性分散風(fēng)險。

　　第27題 壓力測試是為了衡量(　)

　　A.正常風(fēng)險

　　B.小概率事件的風(fēng)險

　　C.風(fēng)險價值

　　D.以上都不是

　　正確答案:B

　　解析： 壓力測試主要用于評估資產(chǎn)或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失。

　　第28題 自我評估法就是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展(　)，識別出全行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險點，并從損失金額和發(fā)生概率兩個角度來評估風(fēng)險大小。

　　A.重要崗位員工的操作風(fēng)險識別

　　B.操作流程識別

　　C.非操作流程識別

　　D.全員風(fēng)險識別

　　正確答案:D

　　解析： 自我評估法就是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險識別，識別出全行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險點，并從損失金額和發(fā)生概率兩個角度來評估風(fēng)險大小。

　　第29題 下列關(guān)于資本的說法，正確的是(　)

　　A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

　　B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金

　　D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

　　正確答案:C

　　解析： 經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失(而非預(yù)期損失)的資本。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管當(dāng)局限制商業(yè)銀行過度風(fēng)險承擔(dān)行為、保障市場穩(wěn)定運行的重要工具。會計資本也就是賬面資本，等于金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益，包括實收資本或普通股、優(yōu)先股等。它屬于會計概念，并不作為監(jiān)管當(dāng)局的限制工具。

　　第30題 商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理組織框架中，(　)

　　A.包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個層級

　　B.董事會負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

　　C.高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任

　　D.承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門

　　正確答案:A

　　解析： B是高管層的職責(zé);C是董事會的職責(zé)，擔(dān)起最終責(zé)任的只能是董事會;D中，經(jīng)營部門不能同時成為風(fēng)險管理部門，風(fēng)險管理部門要獨立。

　　第31題 對信用卡一般未使用的信用額度信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)為(　)

　　A.50%

　　B.70%

　　C.10%

　　D.15%

　　正確答案:A

　　解析： 對信用卡一般未使用的信用額度信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)為50%。

　　第32題 下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本做法的說法，正確的是(　)

　　A.確保及時處理投訴和批評

　　B.增強對客戶的透明度

　　C.增強對公眾的透明度

　　D.明確董事會和高級管理層的責(zé)任

　　正確答案:D

　　解析： 戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本做法：(1)明確董事會和高級管理層的責(zé)任;(2)建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程;(3)采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理辦法。

　　第33題 在信用風(fēng)險組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)��?shù)不包括(　)

　　A.貸款金額

　　B.回收率

　　C.回收率的波動性

　　D.貸款違約風(fēng)險之間的相關(guān)性

　　您的答案:A正確答案:C

　　解析： 回收率的波動性不是重要輸入?yún)��?shù)，只是回收率的某參數(shù)指標(biāo)。

　　第34題 以下哪項不屬于由于人員因素造成的操作風(fēng)險素?(　)

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.核心雇員流失

　　D.行業(yè)競爭激勵

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 操作風(fēng)險的人員因素主要是指商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及員工的知識/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或者不良而引起的風(fēng)險。

　　第35題 當(dāng)久期缺口為(　)時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之增強。

　　A.正值

　　B.負值

　　C.零

　　D.無法判斷

　　您的答案:B正確答案:B

　　解析： 當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之增強。

　　第36題 Credit MetriCs TM計算資產(chǎn)組合風(fēng)險價值的兩種方法是(　)

　　A.解析法與歷史模擬法

　　B.歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法

　　C.蒙特卡洛模擬法與情景模擬法

　　D.解析法與蒙特卡洛模擬法

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 解析法是通過簡化的假設(shè)，對信貸資產(chǎn)組合給出一個“準確”的解釋。蒙特卡洛模擬法模擬資產(chǎn)組合中各證券的價格走勢。歷史模擬法是通過歷史數(shù)據(jù)來構(gòu)造收益率分布，是一個模擬歷史的過程。

　　第37題 我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管的指標(biāo)中，存貸比不得低于(　)

　　A.50%

　　B.60%

　　C.80%

　　D.75%

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 存貸比=各項貸款/各項存款×l00%，該指標(biāo)不得低于75%。

　　第38題 下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是(　)

　　A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/P>

　　B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面覆蓋監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔(dān)。

　　第39題 關(guān)于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項中不正確的是(　)

　　A.中國的銀行業(yè)在信息披露的質(zhì)量和數(shù)量方面都遠遠不能適應(yīng)市場的要求，在金融市場不發(fā)達、金融資產(chǎn)持有人有限的情況下，市場也缺乏足夠的動力和資料深入分析銀行的風(fēng)險狀況，因此，在強化信息披露方面，既要確定具體的銀行業(yè)需要定期及時披露的資料，也要引導(dǎo)市場強化對于銀行信息的分析，逐步提高市場約束的力量

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》將市場約束列為與最低資本要求、外部監(jiān)管相并列的三大支柱之一，對于銀行信息披露的強調(diào)提高到相當(dāng)高的水平，這就要求中國的銀行業(yè)要全面完善信息披露制度，根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求對銀行風(fēng)險管理制度與程序、資本構(gòu)成、風(fēng)險披露的評估和管理程序、資本充足率等領(lǐng)域的關(guān)鍵信息準確核算并及時披露，推動會計制度的國際化，提高會計信息的一致性和可比性

　　C.巴塞爾委員會意識到，監(jiān)管當(dāng)局在確保達到披露要求方面具有不同的權(quán)限。一般性的信息可以要求銀行及時予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”等舉措來予以督促，對于一些比較復(fù)雜敏感、同時涉及銀行為配置更低資本金要求而采用的風(fēng)險管理方法和模型時，監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的督促方法，如斥責(zé)、經(jīng)濟懲罰等措施

　　D.目前，上市股份制銀行已按中國證監(jiān)會要求，一年兩次披露經(jīng)營狀況，并在信息披露方面積累了一些經(jīng)驗，隨著提高信息披露的力度，有可能在較短時間內(nèi)達到新協(xié)議的要求

　　您的答案:D正確答案:C

　　解析： 斥責(zé)、經(jīng)濟懲罰不是特殊的督促方法。一般性的信息可以要求銀行及時予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”、斥責(zé)、經(jīng)濟懲罰等舉措來予以督促。對于一些比較復(fù)雜敏感、同時涉及銀行為配置更低資本金要求而采用

　　的風(fēng)險管理方法和模型時，監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的督促方法，如“監(jiān)管當(dāng)局可以要求銀行如果不進行信息披露，將不允許采用較低的風(fēng)險權(quán)重或特殊方法”。

　　第40題 計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括(　)

　　A.風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動

　　B.風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短

　　C.無法充分計量非線性金融工具的風(fēng)險

　　D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強

　　正確答案:C

　　解析： VaR的出現(xiàn)正解決了之前很多風(fēng)險價值的測量方法無法充分計量非線性金融工具的風(fēng)險的難題。