第1題 下列選項(xiàng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是(　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

　　B.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

　　C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

　　D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤(rùn)要求

　　正確答案:D

　　解析： 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求，D項(xiàng)明顯錯(cuò)誤。

　　第2題 資產(chǎn)證券化的作用在于(　)

　　A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

　　B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

　　C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　D.以上都正確

　　正確答案:D

　　解析： 資產(chǎn)證券化的主要目的在于變存量為流量，提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性，也是一種分先轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　第3題 以下負(fù)債中對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率

　　水平敏感性最低，不容易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成顯著影響的是(　)

　　A.社團(tuán)存款

　　B.個(gè)人存款

　　C.中小企業(yè)存款

　　D.集團(tuán)公司存款

　　正確答案:B

　　解析： 零售客戶對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類和服務(wù)質(zhì)量的感性因素，因此零售存款相對(duì)穩(wěn)定。

　　第4題 對(duì)維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任的是(　)

　　A.股東大會(huì)和董事會(huì)

　　B.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

　　C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

　　D.高級(jí)管理層和內(nèi)部審計(jì)人員

　　正確答案:C

　　解析： 董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任。

　　第5題 以下哪項(xiàng)是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)?(　)

　　A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.市場(chǎng)準(zhǔn)入

　　C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

　　D.運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)入

　　正確答案:B

　　解析： 市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

　　第6題 對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括(　)

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　正確答案:C

　　解析： 對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法。內(nèi)部模型法是計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法，故C選項(xiàng)符合題意，A、B、D選項(xiàng)不符合題意。

　　第7題 進(jìn)行(　)保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場(chǎng)的聯(lián)系，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場(chǎng)的地域分布來(lái)審查對(duì)各種融資來(lái)源的依賴程度。

　　A.情景分析

　　B.壓力測(cè)試

　　C.融資渠道管理

　　D.應(yīng)急計(jì)劃

　　正確答案:C

　　解析： 融資管理渠道的定義。

　　第8題 在認(rèn)真總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的監(jiān)管理念是(　)

　　A.管股東、管風(fēng)險(xiǎn)、管效益、提高透明度

　　B.管法人、管經(jīng)營(yíng)、管風(fēng)險(xiǎn)、提高透明度

　　C.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度

　　D.管股東、管經(jīng)營(yíng)、管內(nèi)控、提高透明度

　　正確答案:C

　　解析： 略

　　第9題 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是(　)

　　A.15億

　　B.12億

　　C.20億

　　D.30億

　　正確答案:B

　　解析： 利用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)可得：預(yù)期損失=違約概率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露×違約損失率=5%X(1—20%)X 300=12(億元)。

　　第10題 在內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下合格凈額結(jié)算不包括(　)

　　A.表內(nèi)凈額結(jié)算

　　B.回購(gòu)交易凈額

　　C.場(chǎng)外衍生工具交易及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算

　　D.表外凈額結(jié)算

　　正確答案:D

　　解析： 在內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下合格凈額結(jié)算包括：表內(nèi)凈額結(jié)算、回購(gòu)交易凈額、場(chǎng)外衍生工具交易及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。

　　第11題 《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低(　)要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用(　)技術(shù)。

　　A.監(jiān)管資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

　　B.經(jīng)濟(jì)資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

　　C.會(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析

　　D.注冊(cè)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析

　　正確答案:A

　　解析： 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)相匹配的成本。經(jīng)濟(jì)資本是銀行自己計(jì)量的用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。會(huì)計(jì)資本是會(huì)計(jì)報(bào)表上列出的用歷史成本計(jì)量的資本。注冊(cè)資本即銀行在注冊(cè)時(shí)投入的初始資本。高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)就是將不可見的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量化，風(fēng)險(xiǎn)定性分析技術(shù)則是從性質(zhì)方面評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)比各選項(xiàng)，首先可以排除C、D，因?yàn)槎ㄐ苑治鎏��?jiǎn)單，不是要鼓勵(lì)的技術(shù)。另外，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門制定的，在本題中更符合監(jiān)管者一方的語(yǔ)氣，因此，如果不了解具體條例，通過(guò)排除法，可知A是最佳選項(xiàng)。

　　第12題 在客戶信用評(píng)級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　)

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEL分析系統(tǒng)

　　D.51ts系統(tǒng)

　　正確答案:B

　　解析： 5Ps系統(tǒng)包括：個(gè)人因素(Personal Factor)、資金用途因素(Purpose Fac—tor)、還款來(lái)源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企業(yè)前景因素(Perspective Factor)。

　　第13題 下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)? (　)

　　A.存貨周轉(zhuǎn)率變小

　　B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

　　C.流動(dòng)資產(chǎn)比例大幅下降

　　D.業(yè)務(wù)性質(zhì)變化

　　正確答案:D

　　解析： A、B、C、都屬于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，D屬于非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

　　第14題 銀行可以通過(guò)(　)來(lái)估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)其造成的潛在損失。

　　A.缺口分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測(cè)試

　　D.敏感性分析

　　正確答案:C

　　解析： 此題考查的是壓力測(cè)試的概念。

　　第15題 商業(yè)銀行在追求和采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，隨著高級(jí)量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會(huì)產(chǎn)生(　)

　　A.數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.模型風(fēng)險(xiǎn)

　　C.誤判風(fēng)險(xiǎn)

　　D.缺失風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:B

　　解析： 商業(yè)銀行在追求和采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，隨著高級(jí)量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會(huì)產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)。

　　第16題 商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本充足率不得低于(　)

　　A.5%

　　B.4%

　　C.6%

　　D.7%

　　正確答案:B

　　解析： 商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本充足率不得低于4%。

　　第17題 根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為(　)

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06

　　正確答案:A

　　解析： Prob(n筆貸款違約)=E-m—mn/n!其中，E=2.72，m為貸款組合平均違約率×l00，本題中即m=2，n為實(shí)際末月的貸款數(shù)量，本題中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。

　　第18題 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是(　)

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.替代標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　正確答案:C

　　解析： 標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法是操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的三種方法，其復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)敏感度逐漸增強(qiáng)。其中，高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。

　　第19題 如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為l5億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為(　)

　　A.75%

　　B.125%

　　C.115%

　　D.120%

　　正確答案:B

　　解析： 不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)×100%=(15+8+2)/(10+7+3)×100%=125%。

　　第20題 預(yù)期損失率的計(jì)算公式是(　)

　　A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額

　　D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

　　正確答案:A

　　解析： 預(yù)期損失率是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100%。