二、多選題共36題

　　題號:132本題分數(shù):0.79分

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面各情況會被認為可能無法全額償還債務(wù)的有()。

　　A、在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金

　　B、銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟損失

　　D、銀行停止對貸款計息

　　E、債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天標準答案：ACD

　　題號:133本題分數(shù):0.79分

　　CreditPortfolioView模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認為違約率取決于()。

　　A、宏觀變量的歷史記錄

　　B、宏觀變量的走勢預(yù)計

　　C、對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革

　　D、僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革

　　E、單個借款人的資信標準答案：ACD

　　題號:134本題分數(shù):0.79分

　　商業(yè)銀行在對客戶風(fēng)險進行檢測時，通常需要分析客戶風(fēng)險的基本面指標，這主要包括()。

　　A、品質(zhì)類指標

　　B、實力類指標

　　C、環(huán)境類指標

　　D、財務(wù)類指標

　　E、營運能力指標標準答案：ABC

　　題號:135本題分數(shù):0.79分

　　在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風(fēng)險預(yù)警方法分為三類，其中包括()。

　　A、黃色預(yù)警法

　　B、紅色預(yù)警法

　　C、藍色預(yù)警法

　　D、黑色預(yù)警法

　　E、紫色預(yù)警法標準答案：BCD

　　題號:136本題分數(shù):0.79分

　　與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有一些明顯的特征，這包括()。

　　A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B、系統(tǒng)性風(fēng)險較高

　　C、財務(wù)報表真實性差

　　D、企業(yè)經(jīng)營績效差

　　E、風(fēng)險識別和貸后監(jiān)管難度大標準答案：ABCE

　　題號:137本題分數(shù):0.79分

　　以下關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的有()。

　　A、它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度

　　B、客戶評級主要針對交易主體

　　C、債項評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　D、一個債務(wù)人可以有多個客戶評級

　　E、一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級標準答案：ABE

　　題號:138本題分數(shù):0.79分

　　商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括()。

　　A、給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準

　　B、交易對方風(fēng)險限額的確定和單一信用暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策

　　C、債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)都應(yīng)備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準

　　D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考核

　　E、集團內(nèi)機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合的標準標準答案：ABD

　　題號:139本題分數(shù):0.79分

　　信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風(fēng)險的金融工具，商業(yè)銀行經(jīng)常用到的信用衍生產(chǎn)品包括()。

　　A、信用價差衍生產(chǎn)品

　　B、總收益互換

　　C、信用證

　　D、信用違約互換

　　E、信用聯(lián)動票據(jù)標準答案：ABDE

　　題號:140本題分數(shù):0.79分

　　擔(dān)保的存在為商業(yè)銀行提供了一個可以影響或控制的潛在還款來源，其方式主要有()。

　　A、保證

　　B、抵押

　　C、質(zhì)押

　　D、留置

　　E、定金標準答案：ABC

　　題號:141本題分數(shù):0.79分

　　違約損失率是商業(yè)銀行債項評級中的重要概念，影響它的因素主要包括()。

　　A、產(chǎn)品因素

　　B、公司因素

　　C、行業(yè)因素

　　D、地區(qū)因素

　　E、宏觀經(jīng)濟因素標準答案：ABCDE

　　題號:142本題分數(shù):0.79分

　　商業(yè)銀行在識別和分析貸款風(fēng)險時，系統(tǒng)性風(fēng)險因素包括()。

　　A、管理層風(fēng)險因素

　　B、行業(yè)風(fēng)險因素

　　C、區(qū)域風(fēng)險因素

　　D、企業(yè)產(chǎn)品銷售風(fēng)險因素

　　E、社會信用環(huán)境標準答案：BCE

　　題號:143本題分數(shù):0.79分

　　以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有()。

　　A、線性概率模型

　　B、RiskCalc模型

　　C、線性辨別模型

　　D、死亡率模型

　　E、Probit模型標準答案：ACE

　　題號:144本題分數(shù):0.79分

　　普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行企業(yè)信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個關(guān)鍵要素，其中包括()。

　　A、資本充足性

　　B、流動性

　　C、資產(chǎn)質(zhì)量

　　D、保障因素

　　E、盈利水平標準答案：ABCE

　　題號:145本題分數(shù):0.79分

　　商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時，所考慮的因素包括()。

　　A、金融產(chǎn)品和其他維度信用風(fēng)險暴露的具體狀況

　　B、商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好

　　C、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置狀況

　　D、客戶資信狀況

　　E、商業(yè)銀行的存款政策以及客戶中間業(yè)務(wù)情況標準答案：ABCDE

　　題號:146本題分數(shù):0.79分

　　以下關(guān)于信用評分模型的說法中，正確的是()。

　　A、該類模型建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

　　B、該類模型是一種向前看的模型

　　C、該類模型對歷史數(shù)據(jù)的要求比較高

　　D、該類模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分數(shù)

　　E、該類模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值標準答案：ACDE

　　題號:147本題分數(shù):0.79分

　　關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有()。

　　A、在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理

　　B、發(fā)達國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額

　　C、在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的

　　D、在我國，區(qū)域風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　E、在我國，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時，區(qū)域風(fēng)險限額將被嚴格地、剛性地加以控制標準答案：BCDE

　　題號:148本題分數(shù):0.79分

　　商業(yè)銀行在貸后管理中，常常采用貸款轉(zhuǎn)讓的方式對現(xiàn)有貸款進行處理，其主要目的可能在于()。

　　A、分散風(fēng)險

　　B、實現(xiàn)信用風(fēng)險的轉(zhuǎn)移

　　C、增加收益

　　D、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　E、提高經(jīng)濟資本配置效率標準答案：ABCDE

　　題號:149本題分數(shù):0.79分

　　中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制銀行按照三大類七項指標進行評估，其中審慎經(jīng)營類指標包括()。

　　A、資本充足率

　　B、股本凈回報率

　　C、大額風(fēng)險集中度

　　D、成本收入比

　　E、不良貸款撥備覆蓋率標準答案：ACE

　　題號:150本題分數(shù):0.79分

　　以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有()。

　　A、CreditMetrics的本質(zhì)是一VAR模型

　　B、CreditMetrics只能用于計算交易性資產(chǎn)組合VAR

　　C、CreditPortfolioView是一仿真模型

　　D、CreditPortfolioView比較適合投資類型的借款人

　　E、CreditRisk+模型是一解析模型標準答案：ACE

　　題號:151本題分數(shù):0.79分

　　壓力測試是一種風(fēng)險管理技術(shù)，其功能主要有()。

　　A、為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法

　　B、為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險管理模型

　　C、提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特征的理解

　　D、幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)

　　E、幫助董事會和高層管理者確定其風(fēng)險偏好標準答案：ACD

　　題號:152本題分數(shù):0.79分

　　關(guān)于國家風(fēng)險主權(quán)評級的以下說法，正確的有()。

　　A、它是指各國直接或間接影響債務(wù)人履行其對外償還義務(wù)的能力和意愿的測量和排名

　　B、它涉及一國政治、經(jīng)濟、文化、國防等多方面的內(nèi)容

　　C、主權(quán)風(fēng)險分析是一個動態(tài)的過程

　　D、解釋主權(quán)評級的模型需要動態(tài)調(diào)整

　　E、由于主權(quán)評級需要的更多是經(jīng)驗判斷，而非計量技術(shù)，所以與銀行、公司評級相比，它要簡單的多標準答案：ABCD

　　題號:153本題分數(shù):0.79分

　　總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進行合成，以為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)品，關(guān)于它的下列說法，正確的有()。

　　A、總收益互換的核心主要是復(fù)制信用資產(chǎn)的總收益

　　B、投資者支付標的資產(chǎn)的所有收益

　　C、銀行支付相應(yīng)的融資成本

　　D、當(dāng)標的資產(chǎn)的價格上升時，銀行就支付給投資者一定的金額

　　E、投資者承擔(dān)標的資產(chǎn)價格變動的所有風(fēng)險標準答案：ADE

　　題號:154本題分數(shù):0.79分

　　以下關(guān)于違約的說法中，正確的是()。

　　A、違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義

　　B、目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

　　C、違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)

　　D、體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風(fēng)險管理理念

　　E、《巴塞爾新資本協(xié)議》給出了其定義標準答案：ACE

　　題號:155本題分數(shù):0.79分

　　信用風(fēng)險監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對單一客戶進行風(fēng)險檢測時，需要借助的方法有()。

　　A、6C法

　　B、客戶信用評級方法

　　C、貸款分類方法

　　D、信用評分方法

　　E、組合管理方法標準答案：ABCD

　　題號:156本題分數(shù):0.79分

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標準有()。

　　A、貸款是循環(huán)的、無抵押的、承諾的

　　B、子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過10萬元人民幣

　　C、必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

　　D、循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式應(yīng)與子組合保持一致

　　E、辦理該業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢標準答案：CD

　　題號:157本題分數(shù):0.79分

　　6C法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專家需對債務(wù)人的六項因素做出評價，這六項因素中包括()。

　　A、流動性

　　B、抵押品

　　C、經(jīng)濟周期的走勢

　　D、品格

　　E、資產(chǎn)標準答案：BCD

　　題號:158本題分數(shù):0.79分

　　企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險主要包括()。

　　A、總體經(jīng)營風(fēng)險

　　B、產(chǎn)品風(fēng)險

　　C、生產(chǎn)風(fēng)險

　　D、銷售風(fēng)險

　　E、行業(yè)風(fēng)險標準答案：ABCD

　　題號:159本題分數(shù):0.79分

　　以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證的說法，正確的有()。

　　A、沒有普遍適用的驗證方法

　　B、驗證是一個循環(huán)過程

　　C、驗證的流程只能在驗證設(shè)計和實施部門公開

　　D、驗證的結(jié)果要得到其他相關(guān)部門的審閱

　　E、《巴塞爾新資本協(xié)議》對驗證沒有特殊要求標準答案：ABD

　　題號:160本題分數(shù):0.79分

　　商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有()。

　　A、統(tǒng)一識別標準，實施集團內(nèi)部各成員單位的個體控制

　　B、掌握充分信息，避免對集團總體的過度授信

　　C、主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組

　　D、盡量少用抵押，爭取多用保證

　　E、與集團客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易標準答案：BCE

　　題號:161本題分數(shù):0.79分

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法包括()。

　　A、統(tǒng)計模型

　　B、VAR法

　　C、歷史違約經(jīng)驗

　　D、外部評級映射

　　E、五級分類法標準答案：ACD

　　題號:162本題分數(shù):0.79分

　　商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括()。

　　A、貸款期限

　　B、貸款擔(dān)保

　　C、貸款金額

　　D、貸款人規(guī)模

　　E、貸款費用標準答案：ABCE

　　題號:163本題分數(shù):0.79分

　　以下與國家主權(quán)評級的相關(guān)說法，正確的有()。

　　A、國家風(fēng)險指的是一國政府未能履行債務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng)險

　　B、主權(quán)評級涉及政治、經(jīng)濟、文化等多方面的內(nèi)容

　　C、由于國際環(huán)境瞬息萬變，所以國家主權(quán)風(fēng)險分析必須是靜態(tài)的

　　D、國家主權(quán)評級需要非常多的經(jīng)驗判斷

　　E、對于目前的主權(quán)評級而言，需要更多的是技巧而不是方法標準答案：BDE

　　題號:164本題分數(shù):0.79分

　　對單一法人客戶的財務(wù)狀況進行分析時，企業(yè)財務(wù)比率分析主要包括()。

　　A、盈利能力分析

　　B、杠桿比率分析

　　C、現(xiàn)金流量分析

　　D、效率分析

　　E、流動比率分析標準答案：ABCE

　　題號:165本題分數(shù):0.79分

　　對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標有()。

　　A、確保商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當(dāng)前的財務(wù)狀況及其變動趨勢

　　B、監(jiān)測對合同條款的遵守情況

　　C、評估抵押品相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補程度以及抵押品市場的變動趨勢

　　D、識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類

　　E、對已發(fā)生問題的對象或項目，可迅速進入補救或管理程序標準答案：ABCDE

　　題號:166本題分數(shù):0.79分

　　為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會采用各種信用風(fēng)險緩釋工具來降低風(fēng)險，這主要包括()。

　　A、抵押

　　B、擔(dān)保

　　C、總收益互換

　　D、信用違約互換

　　E、信用價差衍生產(chǎn)品標準答案：ABCDE

　　題號:167本題分數(shù):0.79分

　　商業(yè)銀行在進行風(fēng)險管理時，常常面臨經(jīng)濟資本如何分配的問題，而要做到科學(xué)分配經(jīng)濟資本，一般需要具備的前提包括()。

　　A、了解各種風(fēng)險的概率分布

　　B、確定非常規(guī)事件的發(fā)生次數(shù)

　　C、確定各類風(fēng)險敞口的額度

　　D、確定各類風(fēng)險敞口的損失相關(guān)性

　　E、確定商業(yè)銀行對風(fēng)險的容忍程度標準答案：ACDE