題號:31本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是()。

　　A、銀行停止對貸款計息

　　B、債務(wù)人對銀行集團的任何重要債務(wù)逾期超過60

　　C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟損失

　　D、銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對銀行集團的債務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號:32本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯誤的是()。

　　A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度

　　B、相對于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在

　　C、從計量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的

　　D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預(yù)期損失標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號:33本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定(以一年為支付期)，銀行向信用保護賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為()。

　　A、

　　10%和13%

　　B、5%和13%

　　C、15%和10%

　　D、5%和15%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號:34本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。

　　A、次級類貸款

　　B、損失類貸款

　　C、可疑類貸款

　　D、關(guān)注類貸款標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號:35本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注()可能造成的影響。

　　A、管理層風(fēng)險

　　B、生產(chǎn)風(fēng)險

　　C、系統(tǒng)風(fēng)險

　　D、個體風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號:36本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　有關(guān)集團客戶，下列說法錯誤的是()。

　　A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體

　　B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體

　　C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險的企事業(yè)法人群體

　　D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號:37本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　關(guān)于CreditRisk+模型的以下說法，不正確的是()。

　　A、根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析

　　B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)

　　C、認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的

　　D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號:38本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是()。

　　A、

　　為了發(fā)行證券

　　B、為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

　　C、為了購買權(quán)益資產(chǎn)

　　D、為了保證投資者本息的按期支付標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號:39本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是()。

　　A、

　　單一客戶風(fēng)險限額

　　B、組合風(fēng)險限額

　　C、集團客戶風(fēng)險限額

　　D、以上均不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號:40本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　()不屬于在進行貸款定價時明確考慮的因素。

　　A、處理該筆貸款所花費的成本

　　B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本

　　C、資本金要求所帶來的成本

　　D、客戶的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號:41本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險模型是()。

　　A、CreditRisk+

　　B、CreditMonitor

　　C、CreditMetricis

　　D、CreditPortfolioView標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號:42本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　Credimetrics的核心思想是()。

　　A、組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響

　　B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征

　　C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)

　　D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟因素變化的結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號:43本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用()。

　　A、評級方法和評分方法

　　B、評級方法和評級方法

　　C、評分方法和評級方法

　　D、評分方法和評分方法標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號:44本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　()不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。

　　A、抵押

　　B、質(zhì)押

　　C、保證

　　D、信用證標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號:45本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的()。

　　A、預(yù)期損失

　　B、災(zāi)難性損失

　　C、非預(yù)期損失

　　D、常規(guī)性損失標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號:46本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標(biāo)進行信用風(fēng)險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是()

　　A、資本充足率

　　B、股本凈回報率

　　C、大額風(fēng)險集中度

　　D、不良貸款撥備覆蓋率標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號:47本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　在財務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標(biāo)不包括()。

　　A、存貨周轉(zhuǎn)率

　　B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

　　C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

　　D、資產(chǎn)負債率標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號:48本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于營運能力指標(biāo)的是()。

　　A、

　　存貨周轉(zhuǎn)率

　　B、資產(chǎn)回報率

　　C、權(quán)益收益率

　　D、資產(chǎn)負債率標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號:49本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是()。

　　A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約

　　B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的

　　C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式

　　D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號:50本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　假定某銀行2006會計年度結(jié)束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為()。

　　A、5%

　　B、5.6%

　　C、20%

　　D、50%標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號:51本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　以下各因素中，商業(yè)銀行在進行一般貸款定價時不需要明確考慮的是()。

　　A、資本金要求所帶來的成本

　　B、

　　處理該筆貸款所花費的成本

　　C、客戶的規(guī)模

　　D、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號:52本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

　　A、20%

　　B、26%

　　C、53%

　　D、56%標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號:53本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　一般而言，以下因素不會造成借款人信用風(fēng)險提高的是()。

　　A、

　　借款人財務(wù)杠桿提高

　　B、借款人收益波動性變大

　　C、利率水平降低

　　D、經(jīng)濟轉(zhuǎn)入蕭條標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號:54本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是()。

　　A、總收益互換

　　B、信用違約互換

　　C、信用價差衍生產(chǎn)品

　　D、信用聯(lián)動票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號:55本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為80億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為()。

　　A、2%

　　B、5%

　　C、20%

　　D、25%

　　;標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號:56本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　一般認為，顯著影響新興市場國家主權(quán)評級的因素不包括()。

　　A、

　　該國匯率水平

　　B、該國通貨膨脹率水平

　　C、違約史指標(biāo)

　　D、人均收入標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號:57本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　在對集團客戶進行合并報表時，下列說法正確的是()。

　　A、合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求

　　B、母公司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟主體

　　C、合并報表能為預(yù)測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)

　　D、合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號:58本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于()。

　　A、系統(tǒng)風(fēng)險

　　B、非系統(tǒng)風(fēng)險

　　C、特定風(fēng)險

　　D、宏觀風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號:59本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　以下說法中不正確的是()。

　　A、違約頻率即通常所稱的違約率

　　B、違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

　　D、違約概率與不良率是不可比的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號:60本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是()。

　　A、債務(wù)人評級

　　B、債項評級

　　C、不良貸款評級

　　D、貸款評級

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號:61本題分?jǐn)?shù):0.40分

　　商業(yè)銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括()。

　　A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)

　　B、部門成本的數(shù)據(jù)

　　C、違約風(fēng)險暴露的數(shù)據(jù)

　　D、擔(dān)保品價值的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：B