三、判斷題

　　1.市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題考查市場對沖。市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

　　2.積極、主動承擔和管理風險有助于商業(yè)銀行改善資本結構，有效配置資本及推進金融產(chǎn)品開發(fā)。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題考查風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營。積極、主動承擔和管理風險有助于商業(yè)銀行改善資本結構，有效配置資本及推進金融產(chǎn)品開發(fā)。

　　3.賬面資本是銀行資本金的動態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】錯

　　【答案解析】本題考查賬面資本。賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。

　　4.因未按規(guī)定造成未對特定客戶履行份內(nèi)義務(如誠信責任和適當性要求)或產(chǎn)品性質(zhì)或設計缺陷導致的損失事件是執(zhí)行、交割和流程管理事件。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】錯

　　【答案解析】本題考查操作風險的分類�？蛻�、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件指因未按規(guī)定造成未對特定客戶履行份內(nèi)義務(如誠信責任和適當性要求)或產(chǎn)品性質(zhì)或設計缺陷導致的損失事件。

　　5.開展情景分析工作，有助于評估銀行面臨的重要風險因素，為操作風險資本計量及分配提供數(shù)據(jù)支持。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題考查操作風險管理工具。開展情景分析工作，有助于評估銀行面臨的重要風險因素，為操作風險資本計量及分配提供數(shù)據(jù)支持。

　　6.法人信貸業(yè)務不是商業(yè)銀行的主要業(yè)務。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】錯

　　【答案解析】本題考查法人信貸業(yè)務。法人信貸業(yè)務是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務、貼現(xiàn)業(yè)務、銀行承兌匯票等業(yè)務。

　　7.經(jīng)營層在發(fā)現(xiàn)外包服務提供商業(yè)的業(yè)務活動存在缺陷時，應采取及時有效的控制。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】錯

　　【答案解析】本題考查業(yè)務外包風險管理。外包管理團隊在發(fā)現(xiàn)外包服務提供商業(yè)的業(yè)務活動存在缺陷時，采取及時有效的控制。

　　8.風險限額監(jiān)測是整個限額管理流程的重要基礎，其本身就構成了一項龐大的系統(tǒng)工程。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】錯

　　【答案解析】本題考查限額管理。風險限額設定是整個限額管理流程的重要基礎，其本身就構成了一項龐大的系統(tǒng)工程。

　　9.定金是指當事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權的擔保。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題考查單一法人客戶的擔保分析。

　　10.杠桿比率較高的借款人相比杠桿比率較低的借款人，其未來面臨還本付息的壓力要大得多，其違約概率也就會高很多。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題考查信用風險計量。

　　11.組合風險監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題考查風險監(jiān)測對象。

　　12.相對于市場風險，信用風險具有拘束充分且易于計量的特點，更適于采用量化技術加以控制。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】錯

　　【答案解析】本題考查市場風險管理。相對于信用風險，市場風險具有拘束充分且易于計量的特點，更適于采用量化技術加以控制。

　　13.合理的賬戶劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場風險計量監(jiān)控、準確計量市場風險監(jiān)管資本要求的基礎。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題考查市場風險識別。

　　14.主動超限，是因市場大幅度波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某�限�?　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】錯

　　【答案解析】本題考查市場風險限額管理。被動超限，是因市場大幅度波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某�限�?/P>

　　15.商業(yè)銀行計量和評估范圍應包括所有對利率敏感的表內(nèi)外資產(chǎn)負債項目。(　)

　　對

　　錯

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題考查銀行賬戶利率風險管理。