21.流動性的資產(chǎn)管理不包括(　)。

　　A.資產(chǎn)到期日管理

　　B.流動性資產(chǎn)組合管理

　　C.抵押品管理

　　D.資產(chǎn)出售管理

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查流動性風(fēng)險的監(jiān)測與控制。流動性的資產(chǎn)管理包括三個方面：資產(chǎn)到期日管理、流動性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理。

　　22.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少(　)一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。

　　A.半年

　　B.一年

　　C.兩年

　　D.三年

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查監(jiān)事會�！渡虡I(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。

　　23.風(fēng)險治理架構(gòu)中的第二道防線是(　)。

　　A.業(yè)務(wù)條線部門

　　B.內(nèi)部審計和合規(guī)部門

　　C.內(nèi)部審計和風(fēng)險管理部門

　　D.風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查三道防線。風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門是第二道風(fēng)險防線。

　　24.下列不屬于市場風(fēng)險限額的是(　)。

　　A.敏感度限額

　　B.止損限額

　　C.產(chǎn)品或組合敞口限額

　　D.行業(yè)限額

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險限額的種類和限額設(shè)定。市場風(fēng)險限額，例如交易賬戶VaR限額，產(chǎn)品或組合敞口限額、敏感度限額、止損限額。

　　25.由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險，這種風(fēng)險是指(　)。

　　A.貨幣風(fēng)險

　　B.宏觀經(jīng)濟風(fēng)險

　　C.主權(quán)風(fēng)險

　　D.傳染風(fēng)險

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查國別風(fēng)險類型。貨幣風(fēng)險指由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險。

　　26.在國別風(fēng)險計量與評估中，低國別風(fēng)險的表現(xiàn)不包括(　)。

　　A.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟政策(無論在經(jīng)濟繁榮期還是蕭條期)被證明有效且正確

　　B.不存在任何外匯限制，有及時償債的超強能力

　　C.對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能無法收回，或只能收回極少部分

　　D.目前及未來可預(yù)計一段時間內(nèi)，不存在導(dǎo)致對該國家或地區(qū)投資遭受損失的國別風(fēng)險事件

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查國別風(fēng)險計量與評估。在國別風(fēng)險計量與評估中，低國別風(fēng)險表現(xiàn)為：國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟政策(無論在經(jīng)濟繁榮期還是蕭條期)被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時償債的超強能力。目前及未來可預(yù)計一段時間內(nèi)，不存在導(dǎo)致對該國家或地區(qū)投資遭受損失的國別風(fēng)險事件，或即便事件發(fā)生，也不會影響該國或地區(qū)的償債能力或造成其他損失。

　　27.在日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測渠道中，通過外部評級機構(gòu)可以搜集到的數(shù)據(jù)信息不包括(　)。

　　A.GDP增長率

　　B.外部評級降級

　　C.國家違約

　　D.信用違約掉期報價大幅上升

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查國別風(fēng)險日常監(jiān)測。在日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測渠道中，通過外部評級機構(gòu)可以搜集到的數(shù)據(jù)信息包括：外部評級降級、國家違約、信用違約掉期報價大幅上升等。

　　28.以下關(guān)于國別風(fēng)險限額和集中度管理的說法，錯誤的是(　)。

　　A.國別限額類型有敞口限額和經(jīng)濟資本限額

　　B.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)

　　C.國別風(fēng)險敞口限額考慮風(fēng)險轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險敞口，即凈敞口限額

　　D.國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機會兩個因素確定

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查國別風(fēng)險限額和集中度管理。國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機會和國家(地區(qū))重要性三個因素確定。

　　29.建立良好的聲譽風(fēng)險管理體系，能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失，不包括(　)。

　　A.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求

　　B.最大限度地降低利潤增長能力

　　C.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力

　　D.強化自身的可信度和利益持有者的信心

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查聲譽風(fēng)險管理。建立良好的聲譽風(fēng)險管理體系，能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失，包括：(1)招募和保留最佳雇員;(2)確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平;(3)減少進入新市場的阻礙;(4)維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度;(5)創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境;(6)增進和投資者的關(guān)系;(7)強化自身的可信度和利益持有者的信心;(8)吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力;(9)最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求。

　　30.關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的具體做法，表述錯誤的是(　)。

　　A.無論對利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現(xiàn)，如果因各種原因無法實現(xiàn)承諾，則必須作出明確、誠懇的解釋

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評中積累早期聲譽風(fēng)險預(yù)警經(jīng)驗

　　C.商業(yè)銀行的良好聲譽源自利益持有者的持久信任，而媒體是商業(yè)銀行和這些利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶

　　D.產(chǎn)品和業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)被看做是商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查聲譽風(fēng)險管理的基本做法�？蛻魬�(yīng)當(dāng)被看做是商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動接受者。

　　31.傳統(tǒng)上，危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強烈的對抗行動，如今更加具有建設(shè)性的危機處理方法是(　)。

　　A.“以柔克剛”

　　B.“化敵為友”

　　C.“平衡調(diào)和”

　　D.“強勢壓制”

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查聲譽危機管理規(guī)劃。傳統(tǒng)上，危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強烈的對抗行動，如今更加具有建設(shè)性的危機處理方法是“化敵為友”，敢于面對暫時性的危機或挑戰(zhàn)，勇于承擔(dān)責(zé)任并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問題，以緩解利益持有者的持續(xù)對抗。

　　32.以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法，表述錯誤的是(　)。

　　A.董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南

　　B.總經(jīng)理對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負有最終責(zé)任

　　C.董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立設(shè)置戰(zhàn)略風(fēng)險管理/規(guī)劃部門

　　D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境和滿足利益持有者的需求

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險管理。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負有最終責(zé)任。

　　33.戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用可以概括為(　)。

　　A.最大限度地避免經(jīng)濟損失、提高銀行管理水平，提高銀行知名度

　　B.最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

　　C.最大限度地避免經(jīng)濟損失、維護良好的客戶關(guān)系

　　D.最大限度地避免經(jīng)濟損失、保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險管理。銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用：最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。

　　34.新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管理原則不包括(　)。

　　A.有效性原則

　　B.統(tǒng)籌性原則

　　C.全面性原則

　　D.公平性原則

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管理。新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管理原則主要有：(1)統(tǒng)一性原則;(2)全面性原則;(3)適應(yīng)性原則;(4)有效性原則;(5)統(tǒng)籌性原則。

　　35.在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)主要風(fēng)險類型中，新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)因市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格)的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險，這是指(　)。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險

　　D.價格風(fēng)險

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管理。在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)主要風(fēng)險類型中，市場風(fēng)險指新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)因市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格)的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險。

　　36.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為(　)。

　　A.一部門主管、多部門配合

　　B.橫向監(jiān)督管理體系

　　C.垂直管理體系

　　D.集中統(tǒng)一管理體系

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查反洗錢管理。我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”。

　　37.根據(jù)人民銀行、銀監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行在反洗錢管理方面的主要職責(zé)不包括(　)。

　　A.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作

　　B.進行客戶身份識別

　　C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度

　　D.實行督察長負責(zé)制

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查反洗錢管理。根據(jù)人民銀行、銀監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行在反洗錢管理方面主要有以下職責(zé)：(1)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。(2)建立客戶身份識別制度。(3)通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施。(4)進行客戶身份識別，必要時可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。(5)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。(6)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度。(7)建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法。(8)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。

　　38.銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心是(　)。

　　A.監(jiān)督檢查

　　B.資本監(jiān)管

　　C.市場準(zhǔn)入

　　D.市場約束

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查銀行監(jiān)管。資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

　　39.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求，其中儲備資本要求為(　)。

　　A.1.5%

　　B.2.5%

　　C.3.5%

　　D.4.5%

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查銀行監(jiān)管。《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求，其中包括2.5%的儲備資本要求和0-2.5%的逆周期資本要求。

　　40.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于(　)。

　　A.3.5%和2.5%

　　B.8.5%和6.5%

　　C.10.5%和9.5%

　　D.11.5%和10.5%

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查銀行監(jiān)管�！渡虡I(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。