單項(xiàng)選擇題

　　1.在實(shí)踐中，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失不包括(　)。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.災(zāi)難性損失

　　D.系統(tǒng)損失

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)與損失。在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。

　　2.對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，應(yīng)當(dāng)采取(　)加以規(guī)避。

　　A.沖減利潤

　　B.提取損失準(zhǔn)備金

　　C.購買商業(yè)保險(xiǎn)

　　D.限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)與損失。對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購買商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn);對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。

　　3.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于(　)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。

　　4.商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。

　　5.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是指(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　6.下列風(fēng)險(xiǎn)都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是(　)。

　　A.流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查流動性風(fēng)險(xiǎn)。流動性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。

　　7.由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運(yùn)營，或削弱其競爭能力、生存能力的風(fēng)險(xiǎn)是指(　)。

　　A.違法風(fēng)險(xiǎn)

　　B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運(yùn)營，或削弱其競爭能力、生存能力的風(fēng)險(xiǎn)。

　　8.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管資本不包括(　)。

　　A.核心一級資本

　　B.其他一級資本

　　C.二級資本

　　D.一級資本

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查監(jiān)管資本的構(gòu)成。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。

　　9.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是(　)。

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　10.因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰是(　)。

　　A.法律成本

　　B.監(jiān)管罰沒

　　C.資產(chǎn)損失

　　D.對外賠償

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的分類。監(jiān)管罰沒：因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰。

　　11.在統(tǒng)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件時(shí)，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和確認(rèn)，這體現(xiàn)了在損失事件收集工作中應(yīng)堅(jiān)持的(　)原則。

　　A.重要性

　　B.及時(shí)性

　　C.統(tǒng)一性

　　D.謹(jǐn)慎性

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查損失事件收集。重要性，即在統(tǒng)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件時(shí)，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和確認(rèn)。

　　12.“針對操作風(fēng)險(xiǎn)事件的相關(guān)信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、內(nèi)容分析、整改分析設(shè)計(jì)與執(zhí)行、損失分配、內(nèi)外部報(bào)告等程序�！薄�—描述的是以下哪一種操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具?(　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估

　　B.損失數(shù)據(jù)收集

　　C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D.行動計(jì)劃

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具。損失數(shù)據(jù)收集是銀行對操作風(fēng)險(xiǎn)引起的損失事件進(jìn)行收集、報(bào)告并管理的相關(guān)工作。

　　13.監(jiān)控工作要提示重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)隱患，反映全行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特征，這體現(xiàn)了關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)的(　)原則。

　　A.整體性

　　B.重要性

　　C.敏感性

　　D.可靠性

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具。重要性：監(jiān)控工作要提示重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)隱患，反映全行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特征。

　　14.商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動是(　)。

　　A.法人信貸業(yè)務(wù)

　　B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

　　C.資金業(yè)務(wù)

　　D.代理業(yè)務(wù)

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查資金業(yè)務(wù)。資金業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動。

　　15.確定外包管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)，并對其行為進(jìn)行有效監(jiān)督的是(　)。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.股東大會

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)管理。高級管理層負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度;確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排;確定外包管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)，并對其行為進(jìn)行有效監(jiān)督。

　　16.按照巴塞爾委員會的分類，(　)屬于流動性最差的資產(chǎn)。

　　A.短期內(nèi)到期的拆放/存放同業(yè)款項(xiàng)

　　B.無法出售的貸款

　　C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

　　D.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查市場流動性風(fēng)險(xiǎn)。流動性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)、如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。

　　17.商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常包括六個(gè)關(guān)鍵要素，這些管理要素的核心是(　)。

　　A.政策制度

　　B.管理流程

　　C.內(nèi)部控制

　　D.危機(jī)處理

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常包括六個(gè)關(guān)鍵要素，這些管理要素的核心是流動性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程。

　　18.商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營運(yùn)的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率是(　)。

　　A.流動性比例

　　B.流動性覆蓋率

　　C.超額備付金率

　　D.存貸比

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查短期流動性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。超額備付金率是指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營運(yùn)的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。

　　19.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率必須大于(　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查中長期結(jié)構(gòu)性分析。凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率必須大于100%。

　　20.商業(yè)銀行的壓力測試結(jié)果可保證其最短生存期不低于(　)。

　　A.一個(gè)月

　　B.三個(gè)月

　　C.六個(gè)月

　　D.一年

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查流動性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測與控制。商業(yè)銀行的壓力測試結(jié)果可保證其最短生存期不低于一個(gè)月。