III 在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率一般被定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.05%中的較高者

　　IV 客戶評級主要是違約和違約概率的分析

　　A I、II

　　B III、IV

　　C II、IV

　　D I、II、III、IV

　　答案:C

　　解析:客戶評級是對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風驗的大小;在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率一般被定義為借款人內部評級1年期聲約概率與0.03%中的較高者。

　　10. 制定保險規(guī)劃的原則包括()內容。

　　I 轉移風險的原則

　　II 量力而行的原則

　　III 分析客戶保險需要

　　IV 合法性原則

　　V 目的性原則

　　A II、III、IV

　　B III、IV、V

　　C I、II、III

　　D I、II、IV

　　答案:C

　　解析：為客戶設計保險規(guī)劃時主要應掌握以下原則：①轉移風險的原則;②量力而行的原則;③分析客戶保險需要。

　　11. 下列選項中，證券組合管理的正確步驟是()

　　I 進行證券投資分析

　　II 確定證券投資政策

　　III 投資組合的修正

　　IV 組建證券投資組合

　　A II、I、III、IV

　　B I、II、III、IV

　　C II、I、IV、III

　　D I、II、IV、III

　　答案:C

　　解析：證券組合管理的步驟:(1)確定正確投政策;(2)進行證券投受分析;(3)構建證券投組合;(4)投資組合的修正;(5)投資組合業(yè)績評估。

　　12. 家庭風險保障項目可分為階段項目和長期項目兩類，其中階段項目主要包括()。

　　I 貸款還款

　　II 遺屬生活

　　III 應急基金

　　IV 子女教育金

　　A I、II、III

　　B I、III、IV

　　C I、II、IV

　　D II、III、IV

　　答家:C

　　解析:家庭風險保障項目可分為階段項目和長期項目兩類，階段項目主要包括貸款還款、子女教育金、遺屬生活等保項目;長期項目主要包括養(yǎng)老、應急基金、喪葬費用等保障項目。

　　13. 套利定價模型在實踐中的應用般包括()。

　　I 分離出那些統(tǒng)計上顯著影響證券收益的主要因素

　　II 明確確定某些因素與證券收益有關，預測證券的收益

　　III 檢驗資本市場線的有效性

　　IV 檢驗證券市場線的有效性

　　A lll、lV

　　B I、II、III、IV

　　C I、II

　　D II、III、IV

　　答案:C

　　解析：套利定價模型在實踐中的應用一般有兩個方面:

　　(1)事先僅是猜測某些因素可能是證券收益的影響因素，但并不確定知道這些因素中，哪些因素對證券收益有廣泛而特定的影響，哪些因素沒有產生影響。于是可以運用統(tǒng)計分析模型對證券的歷史數(shù)據(jù)進行分析，以分

　　離出那些統(tǒng)計上顯著影響證券收益的主要因素。

　　(2)明確確定些因素與證券收益有關，于是對證券的歷史數(shù)據(jù)進行回歸以獲得相應的靈敏度系數(shù)，再運用公式預測證券的收益

　　14. 《證券投資顧問業(yè)務風險掲示書》提示投資者在接受證券投資顧問服務前，必須了解所在的證券公司、證券投資咨詢機構證券投資顧問服務的收費標準和方式，按照()原則與證券公司、證券投資咨詢機構協(xié)商并書面約定收取證券投資顧問服務費用的安排。

　　I.公平

　　II.公開

　　III.合理

　　IV.自愿

　　A I、II、III

　　B II、III、IV

　　C I、III、IV

　　D II、IV

　　答案:C

　　解析：證券公司、證券投資咨詢機構應當按照公平、合理、自愿的原則，與客戶協(xié)商并書面約定收取證券投資顧問服務用的安排，可以按照服務期限、客戶資產規(guī)模收取服務費用，也可以采用差別傭金等其他方式收取服務費用。

　　15.在漲跌停板制度下，下列關于量價分析基本判斷中正確的有()

　　I 漲停量小，將繼續(xù)上揚

　　II 跌停中途被打開的次數(shù)越多、時間越久、成交量越大，則反轉上升的可能性越大

　　III 漲停關門時間越早，次日漲勢可能性越大

　　IV 封住漲停板的買盤數(shù)量越少，后續(xù)繼上漲的概率越大

　　A I、IV

　　B II、III

　　C I、II、III

　　D I、II、III、IV

　　答案:C

　　解析：漲跌停板制度下，量價關系有變化，基本判斷為:

　　(1)漲停量小，將繼續(xù)上揚;跌停量小，將繼續(xù)下跌;

　　(2)漲�；虻�停中途被打開的次數(shù)越多、時間越久、成交量越大，越有利于反轉;

　　(3)漲�；虻�停關門的時間越早，次日繼續(xù)原來方向的可能性越大

　　(4)封住漲�；虻�停的成成交量越大，繼續(xù)原來方向的概率越大。

　　16. 替代互換也存在風險，其風險主要來自()。

　　I 糾正市場定價偏差的過渡性比預期的更長

　　II 價格走向與預期相反

　　III 價格走向與預期一致

　　IV 全部利率反向變化

　　A I、II、IV

　　B I、II、III

　　C I、III、IV

　　D II、III、IV

　　笞案:A

　　解析：代互換也存在風險，其風險主來自于以下幾個方面:

　　(1)糾正市場定價偏差的過渡期比預期的更長;(項正確)

　　(2)價格走向與預期相反;

　　(3)全部利率反向變化。

　　17. 風險識別的方法包括()。

　　I 制作風險消單

　　II 資產財務狀況分析法

　　III 失誤樹分析法

　　IV 分解分析法

　　A I、II、III、IV

　　B II、III、IV