�、� 未考慮當(dāng)利率水平變化時，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險，即基準(zhǔn)風(fēng)險

　　Ⅱ 忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　�、� 未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險

　�、� 大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：A

　　13.使用每股收益指標(biāo)要注意的問題有(　　)。

　�、� 每股收益同時說明了每股股票所含有的風(fēng)險

　�、� 不同股票的每一股在經(jīng)濟上不等量，它們所含有的凈資產(chǎn)和市價不同，即換取每股收益的投入量不同，限制了公司間每股收益的比較

　�、� 每股收益多，不一定意味著多分紅，還要看公司的股利分配政策

　�、� 每股收益多，就意味著分紅多，股票價值就越大

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：C

　　14.中國證監(jiān)會頒布的《發(fā)布證券研究報告暫行規(guī)定》中對證券研究報告發(fā)布機構(gòu)做出相關(guān)要求，下列說法正確的有(　　)。

　�、� 發(fā)布證券研究報告時，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本規(guī)定

　�、� 應(yīng)當(dāng)公平對待其發(fā)布對象，但在特定條件下可優(yōu)先將資料提供給特定對象

　�、� 為了實現(xiàn)信息的保密性，不鼓勵證券分析師通過公眾媒體發(fā)表評論意見

　�、� 應(yīng)當(dāng)對發(fā)布的時間、方式、內(nèi)容、對象和審閱過程實行留痕管理

　　A.Ⅰ Ⅱ

　　B.Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ Ⅳ

　　D.Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：C

　　15.套利定價理論的基本假設(shè)包括(　　)。

　　Ⅰ 投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的

　�、� 資本市場沒有摩擦

　�、� 所有證券的收益都受到一個共同因素的影響

　�、� 投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：B

　　16.關(guān)于β系數(shù)的含義，下列說法中正確的有(　　)。

　　Ⅰ β系數(shù)絕對值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越弱

　�、� β系數(shù)為曲線斜率，證券或組合的收益與市場指數(shù)收益呈曲線相關(guān)

　�、� β系數(shù)為直線斜率，證券或組合的收益與市場指數(shù)收益呈線性相關(guān)

　�、� β系數(shù)絕對值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ

　　D.Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：D

　　17.關(guān)于久期，下列說法正確的有(　　)。

　�、� 久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的利率敏感度進行分析

　�、� 久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　�、� 久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/(1+Y)

　　Ⅳ 久期又稱持續(xù)期

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　參考答案：D

　　18.下列投資策略中，屬于戰(zhàn)略性投資策略的有(　　)。

　　Ⅰ 事件驅(qū)動型策略Ⅱ 買入持有策略

　�、� 投資組合保險策略Ⅳ 固定比例策略

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：C

　　參考解析：戰(zhàn)略性投資策略也稱長期資產(chǎn)配置策略，是指著眼較長投資期限，追求收益與風(fēng)險最佳匹配的投資策略。常見的長期投資策略包括：①買人持有策略;②固定比例策略;③投資組合保險策略。

　　19.在進行獲取現(xiàn)金能力分析時，所使用的比率包括(　　)。

　　Ⅰ 營業(yè)現(xiàn)金比率Ⅱ 每股營業(yè)現(xiàn)金凈流量

　�、� 現(xiàn)金股利保障倍數(shù)Ⅳ 全部資產(chǎn)現(xiàn)金回收率

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：B

　　20.行業(yè)的形成方式包括(　　)。

　　Ⅰ 分化Ⅱ 衍生Ⅲ 新增長Ⅳ 合并

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：A

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