16. 一般而言，協(xié)定價(jià)格與市場價(jià)格間的差距越大，時(shí)間價(jià)值越大;反之，則時(shí)間價(jià)值越小。( )

　　17. 債券的預(yù)期貨幣收入的來源就是息票利息。( )

　　18. 若以S表示標(biāo)的股票的價(jià)格，X表示權(quán)證的執(zhí)行價(jià)格，則認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值為max(S-X，0)，認(rèn)沽權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值為max(X-S，0)。( )

　　19. 內(nèi)部收益率就是使投資的凈未來值等于零的貼現(xiàn)率。( )

　　20. 低利附息債券比高利附息債券的內(nèi)在價(jià)值要低。( )

　　21. 就半年付息一次的債券來說，將半年利率Y(或稱周期性收益率)乘以2便得到年到期收益率，這樣得出的年收益低估了實(shí)際年收益而被稱為債券等價(jià)收益率。( )

　　22. 市場預(yù)期理論和流動(dòng)性偏好理論的假設(shè)是不同的。( )

　　23. 公司重組總會(huì)引起公司價(jià)值的巨大變動(dòng)，但其股價(jià)不會(huì)隨之產(chǎn)生劇烈的波動(dòng)。( )

　　24. 市凈率越大，說明股價(jià)處于較高水平;反之，市凈率越小，說明股價(jià)處于較低水。( )

　　25. 通常，標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)性越大，期權(quán)價(jià)格越低;波動(dòng)性越小，期權(quán)價(jià)格越高。( )

　　26. 權(quán)證是一種期權(quán)，因此對于權(quán)證的定價(jià)多采用Black—Scholes模型(簡稱BS模型)( )

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