61.在期貨投資分析中，可以運用DW值對多元線性回歸模型的自相關(guān)問題進行檢驗，下列與判別準則不一致的是(　)。

　　I DW接近1，認為存在正自相關(guān)

　�、� DW接近-1，認為存在負自相關(guān)

　　IIl DW接近0，認為不存在自相關(guān)

　�、� DW接近2，認為存在正自相關(guān)

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、IV

　　C.I、Ⅲ、IV

　　D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

解析:DW檢驗示意圖如圖4—1所示。

　　62.下列情況中，可能存在多重共線性的有(　)。

　　I 模型中各自變量之間顯著相關(guān)

　�、� 模型中各自變量之間顯著不相關(guān)

　�、� 模型中存在自變量的滯后項

　�、� 模型中存在因變量的滯后項

　　A.I、Ⅲ

　　B.I、IV

　　C.II、Ⅲ

　　D.II、IV

　　正確答案:A

　　解析:當回歸模型中兩個或者兩個以上的自變量彼此相關(guān)時，則稱回歸模型中存在多 重共線性。多元線性回歸模型涉及多個經(jīng)濟變量時，由于這些變量受相同經(jīng)濟環(huán)境的影響，存在共同的變化趨勢，它們之間大多存在一定的相關(guān)性，這種相關(guān)因素是造成多重共線性的主要根源。另外，當模型中存在自變量的滯后項時也容易引起多重共線性。

63.對一般的多元線性回歸方程，其標準差表達為 式中的K為( )。

　　I 方程中的參數(shù)個數(shù)

　�、� 自變量數(shù)加一個常數(shù)項

　　Ⅲ 一元線性回歸方程中K=2

　　IV 二元線性回歸方程中k=2

　　A.I、III

　　B.I、II

　　C.II、III

　　D.I、Ⅱ、Ⅲ

　　正確答案:D

　　解析:Ⅳ項錯誤，應(yīng)為二元線性回歸方程中k=3。

　　64.回歸系數(shù)檢驗不顯著的原因主要有(　)。

　　I 變量之間的多重共線性Ⅱ 變量之間的異方差性

　�、� 模型變量選擇的不當Ⅳ 模型變量選擇沒有經(jīng)濟意義

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、lV

　　C.I、Ⅲ、IV

　　D.Ⅱ、lll、lV

　　正確答案:C

　　解析:

　　65.下列情況回歸方程中可能存在多重共線性的有(　)。

　　I 模型中所使用的自變量之間相關(guān)

　　Ⅱ 參數(shù)最小二乘估計值的符號和大小不符合經(jīng)濟理論或?qū)嶋H情況

　�、� 增加或減少解釋變量后參數(shù)估計值變化明顯

　�、� R2值較大，但是回歸系數(shù)在統(tǒng)計上幾乎均不顯著

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、IV

　　C.I、Ⅲ、IV

　　D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

　　解析:多重共線性的判斷方法包括：①計算模型中各對自變量之間的相關(guān)系數(shù)，并對各相關(guān)系數(shù)進行顯著性檢驗。如果一個或者多個相關(guān)系數(shù)是顯著的，就表示模型中所使用的自變量之間相關(guān)，因而存在多重共線性問題。②參數(shù)估計值的經(jīng)濟檢驗，考察參數(shù)最小二乘估計值的符號和大小，如果不符合經(jīng)濟理論或?qū)嶋H情況，說明模型中可能存在多重共線性。③參數(shù)估計值的穩(wěn)定性，增加或減少解釋變量，變動樣本觀測值，考察參數(shù)估計值的變化，如果變化明顯，說明模型可能存在多重共線性。④參數(shù)估計值的統(tǒng)計檢驗，多元線性回歸方程的R2值較大，但是回歸系數(shù)在統(tǒng)計上幾乎均不顯著，說明存在多重共線性。

　　66.自相關(guān)問題的存在，主要原因有(　)。

　　I 經(jīng)濟變量的慣性Ⅱ 回歸模型的形式設(shè)定存在錯誤

　　Ⅲ 回歸模型中漏掉了重要解釋變量Ⅳ 兩個以上的自變量彼此相關(guān)

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、Ⅳ

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:A

　　解析:Ⅳ項屬于多重共線性的原因。除了上述I、Ⅱ、Ⅲ三項外，自相關(guān)問題的存在主要原因還有對數(shù)據(jù)加工整理而導(dǎo)致誤差項之間產(chǎn)生自相關(guān)。

　　67.自相關(guān)檢驗方法有(　)。

　　I DW檢驗法

　　II ADF檢驗法

　　Ⅲ LM檢驗法

　�、� 回歸檢驗法

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、IV

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:C

　　解析:自相關(guān)檢驗方法有DW檢驗法、LM檢驗法、回歸檢驗法等。比較常用的是DW檢驗法。Ⅱ項，ADF檢驗是檢查序列平穩(wěn)的方法。

　　68.異方差的檢驗方法有(　)。

　　I DW檢驗法

　�、� White檢驗

　�、� Glejser檢驗等

　�、� 殘差圖分析法

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、Ⅳ

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

　　解析:異方差的檢驗方法有很多，簡單直觀的方法是殘差圖分析法。其他專業(yè)的統(tǒng)計方法包括：等級相關(guān)系數(shù)檢驗法、Goldfeld—Quandt檢驗、White檢驗、Glejser檢驗等。I項，DW檢驗法是檢驗自相關(guān)的方法。

　　69.對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有(　)。

　　I 加權(quán)最小二乘法

　�、� 差分法

　�、� 改變模型的數(shù)學形式

　�、� 移動平均法

　　A.I、Ⅱ

　　B.I、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅲ

　　正確答案:B

　　解析:對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有：①加權(quán)最小二乘法，對原模型加權(quán)，使之變成一個新的不存在異方差的模型，然后采用普通最小二乘法估計其參數(shù);②改變模型的數(shù)學形式，可以有效改善異方差問題，比如將線性模型改為對數(shù)線性模型，異方差的情況將有所改善。Ⅱ、Ⅳ兩項為自相關(guān)問題的處理方法。

　　70.若隨機向量(X，Y)服從二維正態(tài)分布，則(　)。

　�、� X，Y一定相互獨立

　　Ⅱ 若ρrr=0，則X，Y一定相互獨立

　�、� X和Y都服從一維正態(tài)分布

　�、� 若X，Y相互獨立，則COV(X，Y)=0

　　A.Ⅱ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

　　解析:Ⅰ項，對于二維正態(tài)隨機變量(X，Y)，X和Y相互獨立的充要條件是參數(shù)ρ=0。

　　71.統(tǒng)計假設(shè)檢驗決策結(jié)果可能包括的情形有(　)。

　�、� 原假設(shè)是真實的，判斷結(jié)論接受原假設(shè)

　�、� 原假設(shè)不是真實的，判斷結(jié)論拒絕原假設(shè)

　�、� 原假設(shè)是真實的，判斷結(jié)論拒絕原假設(shè)

　�、� 原假設(shè)是不真實的，判斷結(jié)論接受原假設(shè)

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:A

　　解析:Ⅲ、Ⅳ兩項，假設(shè)檢驗的兩類錯誤的概率：第一類錯誤，原假設(shè)成立，而錯誤地加以拒絕，即棄真概率;第二類錯誤，原假設(shè)不成立，而錯誤地接受它，即取偽概率。

　　72.非線性回歸模型，按其形式和估計方法的不同，可以分為(　)。

　�、� 非標準線性回歸模型

　�、� 可線性化的非線性回歸模型

　�、� 不可線性化的非線性回歸模型

　�、� 非回歸模型

　　A.Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:C

　　解析:

　　73.時間序列的編制原則包括(　)。

　�、� 時間一致

　　Ⅱ 口徑一致

　�、� 計算方法一致

　　Ⅳ 對象一致

　　A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　正確答案:B

　　解析:

　　74.按照指標變量的性質(zhì)和數(shù)列形態(tài)的不同，時間數(shù)列分為隨機性時間數(shù)列和非隨機性時間數(shù)列。其中，非隨機性時間數(shù)列又分為(　)。

　　Ⅰ 平穩(wěn)性時間數(shù)列

　�、� 趨勢性時間數(shù)列

　�、� 波動性時間數(shù)列

　�、� 季節(jié)性時間數(shù)列

　　A.Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:C

　　解析:按照指標變量的性質(zhì)和數(shù)列形態(tài)的不同，時間數(shù)列可分為隨機性時間數(shù)列和非隨機性時間數(shù)列。其中，隨機性時間數(shù)列是指由隨機變量組成的時間數(shù)列。非隨機性時間數(shù)列可分為平穩(wěn)性時間數(shù)列、趨勢性時間數(shù)列和季節(jié)性時間數(shù)列三種。

　　75.下列屬于常用統(tǒng)計軟件的有(　)

　�、� SAS

　�、� SPSS

　　Ⅲ Eviews

　�、� Minitab

　　A.Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ

　　正確答案:C

　　解析:

　　76.變量和變量之間通常存在(　)關(guān)系。

　�、� 因果

　�、� 確定性函數(shù)

　�、� 相關(guān)

　　Ⅳ 線性

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:B

　　解析:當研究經(jīng)濟和金融問題時，往往需要探尋變量之間的相互關(guān)系。變量和變量之間通常存在兩種關(guān)系：確定性函數(shù)關(guān)系或相關(guān)關(guān)系。確定性函數(shù)關(guān)系表示變量之間存在一一對應(yīng)的確定關(guān)系;相關(guān)關(guān)系表示一個變量的取值不能由另外一個變量唯一確定，即當變量x取某—個值時，變量Y對應(yīng)的不是一個確定的值，而是對應(yīng)著某一種分布，各個觀測點對應(yīng)在一條直線上。

　　77.下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)r的說法正確的有(　)。

　�、� |r|越接近于1，相關(guān)關(guān)系越強

　�、� r=0表示兩者之間沒有關(guān)系

　�、� 取值范圍為-1≤r≤1

　　Ⅳ |r|越接近于0，相關(guān)關(guān)系越弱

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:C

　　解析:Ⅱ項，當r=0時，并不表示兩者之間沒有關(guān)系，而是兩者之間不存在線性關(guān)系。

　　78.白噪聲過程需滿足的條件有(　)。

　�、� 均值為0

　　Ⅱ 方差為不變的常數(shù)

　�、� 序列不存在相關(guān)性

　　Ⅳ 隨機變量是連續(xù)型

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:A

　　解析:若一個隨機過程的均值為0，方差為不變的常數(shù)，而且序列不存在相關(guān)性，則這樣的隨機過程稱為白噪聲過程。

　　79.DW檢驗的假設(shè)條件有(　)。

　　Ⅰ 回歸模型不含有滯后自變量作為解釋變量

　�、� 隨機擾動項滿足μi=ρμi-1+υi

　�、� 回歸模型含有不為零的截距項

　�、� 回歸模型不含有滯后因變量作為解釋變量

　　A.Ⅱ、Ⅳ

　　B.Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

　　80.按研究變量的多少劃分，相關(guān)關(guān)系分為(　)。

　�、� 一元相關(guān)(也稱單相關(guān))

　�、� 多元相關(guān)(也稱復(fù)相關(guān))

　　Ⅲ 線性相關(guān)

　�、� 非線性相關(guān)

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:A

　　解析:一般來說，相關(guān)關(guān)系有如下分類：①按研究變量的多少劃分，有一元相關(guān)(也稱單相關(guān))和多元相關(guān)(也稱復(fù)相關(guān))。②按變量之間依存關(guān)系的形式劃分，有線性相關(guān)和非線性相關(guān)。③按變量變化的方向劃分，有正相關(guān)和負相關(guān)。④按變量之間關(guān)系的密切程度區(qū)分，當變量之間的依存關(guān)系密切到近乎于函數(shù)關(guān)系時，稱為完全相關(guān);當變量之間不存在依存關(guān)系時，稱為不相關(guān)或零相關(guān)。

　　81.若通過檢驗發(fā)現(xiàn)多元線性回歸模型存在多重共線性，則應(yīng)用模型會帶來的后果有(　)。

　�、� 回歸參數(shù)估計量非有效

　�、� 變量的顯著性檢驗失效

　　Ⅲ 模型的預(yù)測功能失效

　�、� 解釋變量之間不獨立

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:A

　　解析:在多元線性回歸模型中，如果存在多重共線性，將會給回歸方程的應(yīng)用帶來嚴重的后果，具體包括：①使得參數(shù)估計值不穩(wěn)定，并對于樣本非常敏感;②使得參數(shù)估計值的方差增大;③由于參數(shù)估計值的方差增大，導(dǎo)致對于參數(shù)進行顯著性t檢驗時會出現(xiàn)接受零假設(shè)的可能性增加，可能會出現(xiàn)舍去對因變量有顯著影響的變量，導(dǎo)致模型錯誤;④由于參數(shù)估計值的方差增大，做預(yù)測時，會導(dǎo)致預(yù)測的置信區(qū)間過大，降低預(yù)測精度。

　　82.下列關(guān)于回歸平方和的說法，正確的有(　)。

　　Ⅰ 總的離差平方和與殘差平方和之差

　�、� 無法用回歸直線解釋的離差平方和

　　Ⅲ 回歸值y^與均值y-的離差平方和

　�、� 實際值y與均值y-的離差平方和

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ

　　正確答案:B

　　解析:Ⅱ項，回歸平方和是可用回歸直線解釋的離差平方和;Ⅳ項為總離差平方和。

　　83.在用普通最小二乘法估計回歸模型時，存在異方差問題將導(dǎo)致(　)。

　�、� 參數(shù)估計量非有效

　　Ⅱ 變量的顯著性檢驗無意義

　�、� 模型的預(yù)測失效

　　Ⅳ 參數(shù)估計量有偏

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:A

　　解析:計量經(jīng)濟學模型一旦出現(xiàn)異方差性，如果仍采用普通最小二乘法估計模型參數(shù)，會產(chǎn)生下列不良后果：①參數(shù)估計量非有效，OLS估計量仍然具有無偏性，但不具有有效性;②變量的顯著性檢驗失去意義;③模型的預(yù)測失效，當模型出現(xiàn)異方差性時，參數(shù)OLS估計值的變異程度增大，從而造成對被解釋變量的預(yù)測誤差變大，降低預(yù)測精度，預(yù)測功能失效。

　　84.根據(jù)誤差修正模型，下列說法正確的有(　)。

　�、� 若變量之間存在長期均衡關(guān)系，則表明這些變量間存在協(xié)整關(guān)系

　�、� 建模時需要用數(shù)據(jù)的動態(tài)非均衡過程來逼近經(jīng)濟理論的長期均衡過程

　�、� 變量之間的長期均衡關(guān)系是在短期波動過程中的不斷調(diào)整下得以實現(xiàn)的

　�、� 傳統(tǒng)的經(jīng)濟模型通常表述的是變量之間的一種“長期均衡”關(guān)系

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

　　解析:傳統(tǒng)的經(jīng)濟模型通常表述的是變量之間的一種“長期均衡”關(guān)系，而實際經(jīng)濟數(shù)據(jù)卻是由“非均衡過程”生成的。因此，建模時需要用數(shù)據(jù)的動態(tài)非均衡過程來逼近經(jīng)濟理論的長期均衡過程，于是產(chǎn)生了誤差修正模型。誤差修正模型的基本思想是：若變量問存在協(xié)整關(guān)系，則表明這些變量間存在長期均衡關(guān)系，而這種長期均衡關(guān)系是在短期波動過程中的不斷調(diào)整下得以實現(xiàn)的。

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