6．解釋平方和ESS是指

A.                                                   B．  

C.                                                    D．

7．按照經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的誤差項(xiàng)u_i應(yīng)為零均值、同方差，且與

A．被解釋變量Y_i不相關(guān)                               B．其他隨機(jī)誤差項(xiàng)u_j不相關(guān)

C．回歸值 不相關(guān)                                      D．殘差項(xiàng)e_i不相關(guān)

8．殘差平方和隨著解釋變量個(gè)數(shù)的增加而

A．減少                                                        B．不變

C．增加                                                        D．先增加后減少

9．在一元回歸模型中，回歸系數(shù) 通過了顯著性t檢驗(yàn)，表示

A． 0                                                      B． 0

C．                                            D．

10．在回歸模型 中，序列相關(guān)是指

A.Y與X相關(guān)                                                B． 彼此相關(guān)

C．X₂、X₃與u相關(guān)                                      D．X₂、X₃彼此相關(guān)

11．在多元線性回歸模型中，若某兩個(gè)解釋變量的相關(guān)系數(shù)接近1，則表明模型中存在

A．異方差                                                    B．自相關(guān)

C．多重共線性                                             D．設(shè)定誤差

12．加權(quán)最小二乘法就是對原模型加權(quán)，使之變成一個(gè)新的不存在異方差的模型，然后使用下面方法估計(jì)參數(shù)

A．廣義矩估計(jì)法                                          B．工具變量法

C．普通最小二乘法                                      D．間接最小二乘法

13．如果模型中存在與誤差項(xiàng)相關(guān)的隨機(jī)解釋變量，則應(yīng)該選擇的參數(shù)估計(jì)方法為

A．加權(quán)最小二乘法                                      B．間接最小二乘法

C．廣義差分法                                             D．工具變量法

14．DW檢驗(yàn)適用于檢驗(yàn)

A．異方差                                                    B．序列相關(guān)

C．多重共線性                                             D．設(shè)定誤差

15．設(shè) 居民消費(fèi)支出，X_i=居民收入，D=l代表城鎮(zhèn)居民，D=0代

表農(nóng)村居民，則截距變動模型為

A.                              B．

C．                            D．