1、目前全世界交易最活躍的期貨品種是(　)。

　　A、金屬期貨

　　B、貴金屬期貨

　　C、外匯期貨

　　D、股指期貨

　　2、上證50ETF期權(quán)正式上市交易的時(shí)間是(　)。

　　A、2015年2月1日

　　B、2015年2月9日

　　C、2015年3月5日

　　D、2015年3月12日

　　3、股指期貨交易的標(biāo)的物是(　)。

　　A、股票

　　B、股票價(jià)格指數(shù)

　　C、股票價(jià)格

　　D、股票發(fā)行指數(shù)

　　4、股指期貨可用于套期保值，以降低投資組合的(　)。

　　A、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　5、滬深300指數(shù)期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位是(　)點(diǎn)。

　　A、0.1

　　B、0.2

　　C、0.3

　　D、0.5

　　6、一張股指期貨合約的合約價(jià)值用股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以某一既定的貨幣金額表示，這一既定的貨幣金額稱為(　)。

　　A、合約乘數(shù)

　　B、價(jià)格乘數(shù)

　　C、合約價(jià)值

　　D、期貨乘數(shù)

　　7、滬深300指數(shù)期貨的合約月份為(　)。

　　A、當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月

　　B、3月、6月

　　C、6月、9月、12月

　　D、3月、6月、12月

　　8、某一滬深300指數(shù)期貨合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過(guò)10萬(wàn)手的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不得超過(guò)該合約單邊總持倉(cāng)量的(　)。

　　A、10%

　　B、20%

　　C、25%

　　D、50%

　　9、某機(jī)構(gòu)在3月5日投資購(gòu)入A、B、C三只股票，股價(jià)分別為20元、25元、50元，β系數(shù)分別1.5、1.3、0.8,三只股票各投入資金100萬(wàn)元，其股票組合的系數(shù)為(　)。

　　A、0.9

　　B、0.94

　　C、1

　　D、1.2

　　10、某投資者在3個(gè)月后將獲得一筆資金，并希望用該筆資金進(jìn)行股票投資。但是，該投資者擔(dān)心股市整體上漲從而影響其投資成本，在這種情況下，可采取(　)策略。

　　A、股指期貨的空頭套期保值

　　B、股指期貨的多頭套期保值

　　C、期指和股票的套利

　　D、股指期貨的跨期套利

　　11、在判斷是否存在期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)時(shí)，依據(jù)(　)來(lái)確定股指期貨理論價(jià)格非常關(guān)鍵。

　　A、期貨指數(shù)

　　B、現(xiàn)貨指數(shù)

　　C、期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)的加權(quán)平均數(shù)

　　D、期貨上一交易日的結(jié)算價(jià)

　　12、滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5%,指數(shù)股息率為1%。3個(gè)月后到期的滬深300指數(shù)期貨的理論價(jià)格為(　)點(diǎn)。

　　A、3030

　　B、3045

　　C、3180

　　D、3120

　　13、股指期貨合約實(shí)際價(jià)格低于股指期貨理論價(jià)格時(shí)，稱為(　)。

　　A、期價(jià)高估

　　B、期價(jià)低估

　　C、期價(jià)偏離

　　D、期價(jià)異常

　　14、在考慮交易成本后，將期貨指數(shù)理論價(jià)格(　)所形成的區(qū)間，叫無(wú)套利區(qū)間。

　　A、分別向上移和向下移動(dòng)

　　B、向下移動(dòng)

　　C、向上或向下移動(dòng)

　　D、向上移動(dòng)

　　15、如果實(shí)際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，勢(shì)必導(dǎo)致兩者未來(lái)的走勢(shì)或回報(bào)不一致，從而導(dǎo)致一定的誤差。這種誤差，通常稱為(　)。

　　A、組合誤差

　　B、模擬誤差

　　C、交易誤差

　　D、投入回報(bào)誤差

　　16、當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，遠(yuǎn)期合約與近期合約的價(jià)差主要受(　)的影響。

　　A、保證金成本

　　B、倉(cāng)儲(chǔ)成本

　　C、交易成本

　　D、持有成本

　　17、如果股票期權(quán)的買方選擇不行權(quán)時(shí)，其損益狀況為(　)。

　　A、損失無(wú)限大

　　B、損失是事先支付的期權(quán)費(fèi)

　　C、獲益為收取的期權(quán)費(fèi)

　　D、獲益為支付的期權(quán)費(fèi)的數(shù)倍

　　18、上汽集團(tuán)股票期權(quán)合約的合約單位是(　)。

　　A、100

　　B、1000

　　C、500

　　D、5000

　　19、目前，我國(guó)上證50ETF期權(quán)已在(　)正式掛牌交易。

　　A、中國(guó)金融期貨交易所

　　B、鄭州商品交易所

　　C、上海證券交易所

　　D、深圳證券交易所

　　20、CBOE標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期權(quán)合約的乘數(shù)為(　)。

　　A、100美元

　　B、200美元

　　C、300美元

　　D、500美元