1.在分析影響市場(chǎng)利率和利率期貨價(jià)格時(shí)，要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，主要包括()

　　A.國(guó)民生產(chǎn)總值

　　B.消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)

　　C.零售業(yè)銷售額

　　D.耐用品訂單

　　答案：BCD 在分析影響市場(chǎng)利率和利率期貨價(jià)格時(shí)，要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，主要包括國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)、消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)、生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)、零售業(yè)銷售額、失業(yè)率、耐用品訂單及其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等。

　　2.目前，世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)有()

　　A.道瓊斯平均價(jià)格指數(shù)

　　B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)

　　C.道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)

　　D.金融時(shí)報(bào)指數(shù)

　　答案：ABCD 目前，世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)有以下幾種：(1)道瓊斯平均價(jià)格指數(shù);(2)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù);(3)道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù);(4)金融時(shí)報(bào)指數(shù);(5)日經(jīng)225股價(jià)指數(shù);(6)香港恒生指數(shù);(7)滬深300指數(shù)。

　　3.滬深300股指期貨的合約月份為()，共4個(gè)月份合約。

　　A.當(dāng)月

　　B.下月

　　C.隨后兩個(gè)季月

　　D.半年后

　　答案：ABC 本題考查滬深300股指期貨的合約月份。滬深300股指期貨的合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月，共4個(gè)月份合約。

　　4.關(guān)于股指期貨合約的理論價(jià)格，以下說(shuō)法中正確的是()

　　A.也稱為遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格

　　B.也稱為即期合約的理論價(jià)格

　　C.考慮資產(chǎn)持有成本的即期合約價(jià)格，就是所謂即期合約的“合理價(jià)格”

　　D.考慮資產(chǎn)持有成本的遠(yuǎn)期合約價(jià)格，就是所謂遠(yuǎn)期合約的“合理價(jià)格”

　　答案：AD 本題考查股指期貨合約的理論價(jià)格。在股指期貨合約的理論價(jià)格中，這種考慮資產(chǎn)持有成本的遠(yuǎn)期合約價(jià)格，就是所謂遠(yuǎn)期合約的“合理價(jià)格”，也稱為遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格。

　　5.股指期貨跨月套利也可以根據(jù)價(jià)差/價(jià)比分析法進(jìn)行分析和操作。下列關(guān)于其價(jià)差和價(jià)比的說(shuō)法中正確的是()

　　A.當(dāng)價(jià)差或價(jià)比重新回到小概率分布區(qū)間時(shí)，平掉套利頭寸獲利了結(jié)

　　B.當(dāng)價(jià)差或價(jià)比重新回到大概率分布區(qū)間時(shí)，平掉套利頭寸獲利了結(jié)

　　C.當(dāng)實(shí)際價(jià)差出現(xiàn)在大概率分布區(qū)間之內(nèi)時(shí)可以考慮建立套利頭寸

　　D.當(dāng)實(shí)際價(jià)差出現(xiàn)在大概率分布區(qū)間之外時(shí)可以考慮建立套利頭寸

　　答案：BD 股指期貨跨月套利可以根據(jù)價(jià)差/價(jià)比分析法進(jìn)行分析和操作。分析兩個(gè)不同月份期貨合約的價(jià)差和價(jià)比數(shù)據(jù)，并觀察和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分布區(qū)間及其相應(yīng)概率：當(dāng)實(shí)際價(jià)差出現(xiàn)在大概率分布區(qū)間之外時(shí)可以考慮建立套利頭寸;當(dāng)價(jià)差或價(jià)比重新回到大概率分布區(qū)間時(shí)，平掉套利頭寸獲利了結(jié)。

　　6.股指期貨投資者適當(dāng)性制度的要點(diǎn)包括()

　　A.自然人申請(qǐng)開(kāi)戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬(wàn)元

　　B.具備股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)，開(kāi)戶測(cè)試不低于80分

　　C.凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬(wàn)元

　　D.具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄

　　答案：ABD 股指期貨投資者適當(dāng)性制度主要包括以下要點(diǎn)：(1)自然人申請(qǐng)開(kāi)戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬(wàn)元;(2)具備股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)，開(kāi)戶測(cè)試不低于80分;(3)具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄。

　　7.期權(quán)的基本要素包括()

　　A.執(zhí)行價(jià)格

　　B.期權(quán)費(fèi)

　　C.標(biāo)的物

　　D.行權(quán)方向

　　答案：ABCD 本題考查期權(quán)的基本要素。 期權(quán)要素是指期權(quán)交易時(shí)所涉及或必須考慮的基本因素或指標(biāo)，包括執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)費(fèi)、標(biāo)的物、行權(quán)方向和行權(quán)時(shí)間、有效期和到期日、保證金等。

　　8.在交易所以外采用非集中交易的非標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約可以被稱為()

　　A.場(chǎng)外期權(quán)

　　B.場(chǎng)內(nèi)期權(quán)

　　C.店頭市場(chǎng)期權(quán)

　　D.柜臺(tái)期權(quán)

　　答案：ACD 在交易所以外采用非集中交易的非標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約被稱為場(chǎng)外期權(quán)，也稱為店頭市場(chǎng)期權(quán)或柜臺(tái)期權(quán)。場(chǎng)外期權(quán)合約由交易雙方協(xié)商約定合約條款。

　　9.期權(quán)交易標(biāo)準(zhǔn)期限包括()

　　A.2個(gè)月

　　B.5個(gè)月

　　C.6個(gè)月

　　D.3年

　　答案：ACD 本題考查期權(quán)交易的標(biāo)準(zhǔn)期限。期權(quán)交易標(biāo)準(zhǔn)期限為1天、1周、2周、3周、1個(gè)月、2個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月、1年、18個(gè)月、2年和3年。

　　10.執(zhí)行價(jià)格又稱為()

　　A.支付價(jià)格

　　B.行權(quán)價(jià)格

　　C.履約價(jià)格

　　D.敲定價(jià)格

　　答案：BCD 本題考查執(zhí)行價(jià)格的定義。執(zhí)行價(jià)格又稱履約價(jià)格、敲定價(jià)格、行權(quán)價(jià)格。