1.芝加哥商業(yè)交易所人民幣期貨合約的每日價(jià)格波動(dòng)限制是()

　　A.不超過(guò)昨結(jié)算的±3%

　　B.不超過(guò)昨結(jié)算的±4%

　　C.不超過(guò)昨結(jié)算的±5%

　　D.不設(shè)價(jià)格限制

　　答案：D 芝加哥商業(yè)交易所人民幣期貨合約的每日價(jià)格波動(dòng)不設(shè)價(jià)格限制。此外，歐元期貨合約也不設(shè)限制。

　　2.下列關(guān)于跨幣種套利的經(jīng)驗(yàn)法則的說(shuō)法中，正確的是()

　　A.預(yù)期A貨幣對(duì)美元貶值，B貨幣對(duì)美元升值，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約

　　B.預(yù)期A貨幣對(duì)美元升值，B貨幣對(duì)美元貶值，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約

　　C.預(yù)期A貨幣對(duì)美元匯率不變，B貨幣對(duì)美元升值，則買入A貨幣期貨合約，賣出B貨幣期貨合約

　　D.預(yù)期B貨幣對(duì)美元匯率不變，A貨幣對(duì)美元升值，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約

　　答案：A 本題考查外匯期貨合約跨幣種套利的經(jīng)驗(yàn)法則。題干中四項(xiàng)描述只有A項(xiàng)說(shuō)法正確。

　　3.()是指由于外匯匯率的變動(dòng)而引起的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中某些外匯資金項(xiàng)目金額變動(dòng)的可能性。

　　A.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)

　　D.交易風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：A 本題考查會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的定義。會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，又稱折算風(fēng)險(xiǎn)或轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)，是指由于外匯匯率的變動(dòng)而引起的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中某些外匯資金項(xiàng)目金額變動(dòng)的可能性。

　　4.歐洲美元期貨合約的合約單位是本金為1 000 000美元，期限為()期歐洲美元定期存單。

　　A.3個(gè)月

　　B.4個(gè)月

　　C.5個(gè)月

　　D.6個(gè)月

　　答案：A 本題考查歐洲美元期貨合約的要點(diǎn)。歐洲美元期貨合約的合約單位是本金為1 000 000美元，期限為3個(gè)月期歐洲美元定期存單。

　　5.歐洲美元定期存款期貨合約實(shí)行現(xiàn)金結(jié)算方式是因?yàn)?)

　　A.它不易受利率波動(dòng)的影響

　　B.交易者多，為了方便投資者

　　C.歐洲美元定期存款不可轉(zhuǎn)讓

　　D.歐洲美元不受任何政府保護(hù)，因此信用等級(jí)較低

　　答案：C 本題考查歐洲美元定期存款期貨合約的特點(diǎn)。由于歐洲美元定期存款存單無(wú)法轉(zhuǎn)讓，歐洲美元期貨到期無(wú)法進(jìn)行實(shí)物交割，因而，歐洲美元期貨采用現(xiàn)金交割的方式，即最后交易日未平倉(cāng)合約以歐洲美元期貨的交割結(jié)算價(jià)格為基準(zhǔn)計(jì)算交易雙方的盈虧以了結(jié)頭寸。

　　6.通過(guò)影響國(guó)內(nèi)物價(jià)水平、影響短期資本流動(dòng)而間接對(duì)利率產(chǎn)生影響的是()

　　A.財(cái)政政策

　　B.貨幣政策

　　C.利率政策

　　D.匯率政策

　　答案：D 匯率政策將通過(guò)影響國(guó)內(nèi)物價(jià)水平、影響短期資本流動(dòng)而間接對(duì)利率產(chǎn)生影響。

　　7.在利率期貨交易中，當(dāng)同一市場(chǎng)、同一品種、不同交割月份合約間存在著過(guò)大或過(guò)小的價(jià)差關(guān)系時(shí)，就存在著()的潛在機(jī)會(huì)。

　　A.跨期套利

　　B.跨市套利

　　C.跨月套利

　　D.跨品種套利

　　答案：A 在利率期貨交易中，當(dāng)同一市場(chǎng)、同一品種、不同交割月份合約間存在著過(guò)大或過(guò)小的價(jià)差關(guān)系時(shí)，就存在著跨期套利的潛在機(jī)會(huì)。

　　8.道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)由 ()公司設(shè)計(jì)，于1998年2月28日引入市場(chǎng)。

　　A.BTOXX

　　B.DTOXX

　　C.STOXX

　　D.ATOXX

　　答案：C 本題考查道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)的概念。道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)由在歐盟成員國(guó)法國(guó)、德國(guó)等12國(guó)資本市場(chǎng)上市的50只超級(jí)藍(lán)籌股組成。該指數(shù)由 STOXX公司設(shè)計(jì)，于1998年2月28引入市場(chǎng)，基準(zhǔn)值為1 000點(diǎn)，基準(zhǔn)日期為1991年12月31日，并定于每年9月修訂一次。

　　9.滬深300股指期貨以期貨合約最后()小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　答案：A 滬深300股指期貨以期貨合約最后1小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

　　10.如果實(shí)際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，勢(shì)必導(dǎo)致兩者未來(lái)的走勢(shì)或回報(bào)不一致，從而導(dǎo)致一定的誤差。這種誤差，通常稱為()

　　A.模擬誤差

　　B.套利誤差

　　C.測(cè)量誤差

　　D.數(shù)字誤差

　　答案：A 準(zhǔn)確的套利交易意味著賣出或買進(jìn)股指期貨合約的同時(shí)，買進(jìn)或賣出與其相對(duì)應(yīng)的股票組合。如果實(shí)際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，勢(shì)必導(dǎo)致兩者未來(lái)的走勢(shì)或回報(bào)不一致，從而導(dǎo)致一定的誤差。這種誤差，通常稱為模擬誤差。