11.道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)的加權(quán)方式中規(guī)定，任意一只成分股在指數(shù)中的權(quán)重上限為()

　　A.2%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　答案：C 道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)的加權(quán)方式是以其50只成分股的浮動市值來計算，同時規(guī)定任意一只成分股在指數(shù)中的權(quán)重上限為10%。

　　12.滬深300股指期貨合約的交易保證金為合約價值的()

　　A.10%

　　B.11%

　　C.12%

　　D.13%

　　答案：C 為了維護市場的健康運行、促進市場功能發(fā)揮，中國金融期貨交易所已將滬深300股指期貨所有合約的交易保證金統(tǒng)一調(diào)整為12%。

　　13.根據(jù)樣本股票的種數(shù)，金融時報指數(shù)有()種指數(shù)。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　答案：B 根據(jù)樣本股票的種數(shù)，金融時報指數(shù)分別有30種股票指數(shù)、100種股票指數(shù)及500種股票指數(shù)三種指數(shù)。

　　14.英國最具代表性的股價指數(shù)是()

　　A.倫敦金融時報30指數(shù)

　　B.倫敦金融時報50指數(shù)

　　C.倫敦金融時報100指數(shù)

　　D.倫敦金融時報500指數(shù)

　　答案：C 倫敦金融時報100指數(shù)是英國最具代表性的股價指數(shù)，代表了倫敦股票市場81%的市值，被稱為反映英國經(jīng)濟的“晴雨表”。

　　15.美式看跌期權(quán)的權(quán)利金不應(yīng)該高于()

　　A.市場價格

　　B.執(zhí)行價格

　　C.現(xiàn)值

　　D.期值

　　答案：B 美式看跌期權(quán)的權(quán)利金不應(yīng)該高于執(zhí)行價格，歐式看跌期權(quán)的權(quán)利金不應(yīng)該高于將執(zhí)行價格以無風險利率從期權(quán)到期貼現(xiàn)至交易初始時的現(xiàn)值。

　　16.()可能隱含著買賣雙方應(yīng)該如何報價的規(guī)則。

　　A.合約單位

　　B.交割等級

　　C.最小變動價位

　　D.合約月份

　　答案：C 最小變動價位是指買賣雙方在出價時，價格較上一成交價變動的最低值。最小變動價位還可能隱含著買賣雙方應(yīng)該如何報價的規(guī)則。

　　17.能夠反映期貨非理性波動的程度的是()

　　A.市場資金總量變動率

　　B.市場資金集中度

　　C.現(xiàn)價期價偏離率

　　D.期貨價格變動率

　　答案：C 本題考查期貨非理性波動的程度的檢測指標。現(xiàn)價期價偏離率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格×100%，該指標反映期貨非理性波動的程度�，F(xiàn)價期價偏離率越大，期貨價格波動越離譜。

　　18.()是指期貨合約無法及時以合理價格建立或了結(jié)頭寸的風險，這種風險在市況急劇走向某個極端時，或者因進行了某種特殊交易想處理資產(chǎn)但不能完成時容易產(chǎn)生。

　　A.信用風險

　　B.操作風險

　　C.流通量風險

　　D.資金量風險

　　答案：C 本題考查流通量風險。流通量風險是指期貨合約無法及時以合理價格建立或了結(jié)頭寸的風險，這種風險在市況急劇走向某個極端時，或者因某種特殊交易想處理資產(chǎn)但不能完成時容易產(chǎn)生。

　　19.中國證監(jiān)會總部設(shè)在北京，在省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市設(shè)立()個證券監(jiān)管局，以及上海、深圳證券監(jiān)管專員辦事處。

　　A.34

　　B.35

　　C.36

　　D.37

　　答案：C 本題考查中國證監(jiān)會機構(gòu)的組成。中國證監(jiān)會總部設(shè)在北京，在省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市設(shè)立36個證券監(jiān)管局，以及上海、深圳證券監(jiān)管專員辦事處。

　　20.下列不屬于不可控風險的是()

　　A.氣候惡劣

　　B.突發(fā)性自然災(zāi)害

　　C.政局動蕩

　　D.管理風險

　　答案：D 本題考查不可控風險。選項D屬于可控風險。