11.2000年3月,香港期貨交易所與(　　)完成股份制改造,并與香港中央結(jié)算有限公司合并,成立香港交易及結(jié)算所有限公司(HKEX)。

　　A.香港證券交易所

　　B.香港商品交易所

　　C.香港聯(lián)合交易所

　　D.香港金融交易所

　　12.在我國，4月20日，某交易者賣出20手7月份白糖期貨合約同時(shí)買入20手9月份白糖期貨合約，價(jià)格分別為6750元/噸和6800元/噸。4月29日，該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉，7月和9月合約平倉價(jià)格分別為6800元/噸和6880元/噸。則該交易者(　　)。

　　A.盈利300元

　　B.盈利600元

　　C.盈利6000元

　　D.虧損300元

　　9月份白糖期貨合約收益=6880-6800=80(元/噸);

　　該交易者盈利=30元/噸。

　　我國白糖期貨1手=10噸，

　　則該交易者盈利=30×10×20=6000(元)。考點(diǎn)價(jià)差變動(dòng)與套利盈虧計(jì)算

　　13.我們把用于套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值的資產(chǎn)頭寸的比率稱為(　　)。

　　A.交叉比率

　　B.套期保值比率

　　C.最優(yōu)套期保值比率

　　D.合約數(shù)比率

　　14.交易者以13660元∕噸買入某期貨合約100手(每手5噸)，后以13760元∕噸全部平倉。若單邊手續(xù)費(fèi)以15元∕手計(jì)，則該交易者(　　)。

　　A.盈利50000元

　　B.虧損50000元

　　C.盈利48500元

　　D.虧損48500元

　　15.在滬深300股指期貨合約到期交割時(shí)，根據(jù)(　　)計(jì)算雙方的盈虧金額。

　　A.當(dāng)日成交價(jià)

　　B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)

　　C.交割結(jié)算價(jià)

　　D.當(dāng)日收量價(jià)

　　16.滬深300股指期貨合約的最低交易保證金是合約價(jià)值的(　　)。

　　A.8%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.12%

　　17.滬深300股指期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約的(　　)。

　　A.最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)

　　B.收量價(jià)

　　C.最后二小時(shí)的成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)

　　D.全天成交價(jià)格

　　18.若某滬深300股指期貨合約報(bào)價(jià)為3000點(diǎn)，則1手該合約的價(jià)值為(　　)萬元。

　　A.75

　　B.90

　　C.30

　　D.9

　　19.滬探300指數(shù)的基日是(　　)。[2009年11月真題]

　　A.2003年12月31日

　　B.2004年12月31日

　　C.2003年8月31日

　　D.2004年8月31日

　　20.滬深300股指期貨的合約價(jià)值為指數(shù)點(diǎn)乘以(　　)元人民幣。

　　A.400

　　B.300

　　C.200

　　D.100