1. 某投資者持有 1 手股指期貨合約多單，若要了結(jié)此頭寸，對應(yīng)的操作是( D )1 手該合約。

　　A. 買入開倉

　　B. 賣出開倉

　　C. 買入平倉

　　D. 賣出平倉

　　2. 投資者預(yù)測股指將下跌，于是賣出某一月份的股指期貨合約，一旦股指期貨下跌后再買入平倉從中獲取差價，這種交易方法稱為(D )。

　　A. 套期保值

　　B. 跨期套利

　　C.期現(xiàn)套利

　　D. 投機交易

　　3. 如果投資者預(yù)測股票指數(shù)后市將上漲而買進股指期貨合約，這種操作屬于( C )。

　　A. 正向套利

　　B. 反向套利

　　C. 多頭投機

　　D. 空頭投機

　　4. 關(guān)于股指期貨投機交易描述正確的是( A )。

　　A. 股指期貨投機以獲取價差收益為目的

　　B. 股指期貨投機是價格風(fēng)險轉(zhuǎn)移者

　　C. 股指期貨投機交易等同于股指期貨套利交易

　　D. 股指期貨投機交易在股指期貨與股指現(xiàn)貨市場之間進行

　　5. 關(guān)于股指期貨歷史持倉盈虧描述正確的是(D )。

　　A. 歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價-開倉交易價格)×持倉量

　　B. 歷史持倉盈虧=(當(dāng)日平倉價格-上一日結(jié)算價格)×持倉量 C. 歷史持倉盈虧=(當(dāng)日平倉價格-開倉交易價格)×持倉量

　　D. 歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價格-上一日結(jié)算價格)×持倉量

　　6. 某投資者以 3500 點開倉買入 1 手滬深 300 指數(shù)期貨合約，當(dāng)天該合約的結(jié)算價為 3600 點，收盤價為 3800 點，則該投資者的交易結(jié)果是( )(不考慮手續(xù)費)。

　　A. 盈利 3 萬元

　　B. 盈利 9 萬元

　　C. 虧損 3 萬元

　　D. 虧損 9 萬元

　　7. 某投資者在前一交易日持有滬深 300 指數(shù)某期貨合約 20 手多頭，上一交易日該合約的結(jié)算價為 1500 點。當(dāng)日該投資者以 1505 點買入該合約 8 手多頭持倉，又以 1510 點的成交價賣出平倉 5 手，當(dāng)日結(jié)算價為 1515 點，則其當(dāng)日盈虧是( )。

　　A. 盈利 205 點

　　B. 盈利 355 點

　　C. 虧損 105 點

　　D. 虧損 210 點

　　8. 某投資者以 3500 點賣出開倉 1 手滬深 300 股指期貨合約，以 3570 點買入平倉 1 手該合約，當(dāng)日該合約收盤價為 3550 點，結(jié)算價為 3560 點，若不考慮手續(xù)費，則該筆交易( )。

　　A. 盈利 21000 元

　　B. 盈利 18000 元

　　C. 虧損 21000 元

　　D. 虧損 18000 元

　　9. 某投資者以3500點賣出開倉1手滬深300股指期貨某合約，當(dāng)日該合約的收盤價為3550 點，結(jié)算價為 3560 點，若不考慮手續(xù)費，當(dāng)日結(jié)算后該筆持倉( )。

　　A. 盈利 18000 元

　　B. 盈利 15000 元

　　C. 虧損 18000 元

　　D. 虧損 15000 元

　　10. 某投資者在上一交易日持有某股指期貨合約 10 手多頭持倉，上一交易日的結(jié)算價為 3500 點。當(dāng)日該投資者以 3505 點的成交價買入該合約 8 手多頭持倉，又以 3510 點的成交價賣出平倉 5 手，當(dāng)日結(jié)算價為 3515 點，若不考慮手續(xù)費的情況下，該投資者當(dāng)日的盈虧為( )元。

　　A. 61500

　　B. 60050

　　C. 59800

　　D. 60000

　　11. 某投資者以 3000 點賣出 1 手滬深 300 股指期貨某合約開倉，該合約的收盤價為 3080 點，結(jié)算價為 3050 點，如果不考慮手續(xù)費，結(jié)算后該筆持倉的浮動虧損為( )。

　　A. 24000 元

　　B. 15000 元

　　C. 1500 元

　　D. 2400 元

　　12. 某投資者在 2015 年 5 月 13 日只進行了兩筆交易：以 3600 點買入開倉 2 手 IF1509 合約，以 3540 點賣出平倉 1 手該合約，當(dāng)日該合約收盤價為 3550 點，結(jié)算價為 3560 點，如果該投資者沒有其他持倉且不考慮手續(xù)費，當(dāng)日結(jié)算后其賬戶的虧損為( )元。

　　A. 30000

　　B. 27000

　　C. 3000

　　D. 2700

　　13. 2010 年 6 月 3 日，某投資者持有 IF1006 合約 2 手多單，該合約收盤價為 3660 點，結(jié)算價為 3650 點。6 月 4 日(下一交易日)該合約的收盤價為 3620 點，結(jié)算價為 3610 點，結(jié)算后該筆持倉的當(dāng)日虧損為( )。

　　A. 36000 元

　　B. 30000 元

　　C. 24000 元

　　D. 12000 元

　　14. 如果滬深 300 股指期貨合約 IF1402 在 2 月 20 日(第三個周五)的收盤價是 2264.2 點，結(jié)算價是 2257.6 點,某投資者持有成本價為 2205 點的多單 1 手，則其在 2 月 20 日收盤后( )(不考慮手續(xù)費)。

　　A. 浮動盈利 17760 元

　　B. 實現(xiàn)盈利 17760 元

　　C. 浮動盈利 15780 元

　　D. 實現(xiàn)盈利 15780 元

　　15. 投資者持股數(shù)量過大，如在現(xiàn)貨市場拋售股票會引起股價大幅下跌而產(chǎn)生嚴(yán)重?fù)p失，但又擔(dān)心股票價格下跌的風(fēng)險，可以通過( C)股指期貨以達(dá)到套期保值的目的。

　　A. 賣出與手中持有的股票相關(guān)性較弱的

　　B. 買入與手中持有的股票相關(guān)性較弱的

　　C. 賣出與手中持有的股票相關(guān)性較強的

　　D. 買入與手中持有的股票相關(guān)性較強的