1.在何種情況下，基差的變化對(duì)多頭套期保值較為有利?(　A　)

　　A.基差走弱 B.基差走強(qiáng)

　　C.基差不變 D.以上都不是

　　2.在空頭套期保值中，下列基差值的變化對(duì)于避險(xiǎn)策略不利的是( C )。

　　A.基差不變 B.基差走強(qiáng)

　　C.基差走弱 D.無(wú)法判斷

　　3.在整個(gè)套期保值期間，若期貨價(jià)格上漲300元/噸的同時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格上漲400元/噸，則套期保值的有效性為( B )。

　　A.133% B.75%

　　C.80% D.125%

　　4.某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為( B )。

　　A.價(jià)差 B.基差

　　C.差價(jià) D.套價(jià)

　　5.在期貨交易中，( D )承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是由于基差的不利變動(dòng)引起的。

　　A.期貨交易所

　　B.期貨公司

　　C.投機(jī)者

　　D.套期保值者

　　6.關(guān)于點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是( C )。

　　A.點(diǎn)價(jià)交易本質(zhì)上屬于現(xiàn)貨貿(mào)易定價(jià)的方式，但交易雙方也需要參與期貨交易

　　B.以遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易價(jià)格加或減雙方同意的升貼水來(lái)確定雙方買賣商品的價(jià)格

　　C.升貼水的高低，與期貨交割地與現(xiàn)貨交割地之間的運(yùn)費(fèi)差異有關(guān)

　　D.大豆的國(guó)際貿(mào)易中，通常以大連商品交易所的大豆期貨價(jià)格作為點(diǎn)價(jià)的基礎(chǔ)。

　　7.某大豆經(jīng)銷商做賣出套期保值，賣出10手期貨合約建倉(cāng)，基差為-30元/噸，買入平倉(cāng)時(shí)的基差為-50元/噸，該經(jīng)銷商在套期保值中的盈虧狀況是(　B　)。

　　A.盈利2000元 B.虧損2000元

　　C.盈利1000元 D.虧損1000元

　　8.在正向市場(chǎng)中，期貨商品價(jià)格等于(　B　)。

　　A.持倉(cāng)費(fèi)

　　B.現(xiàn)貨商品價(jià)格+持倉(cāng)費(fèi)

　　C.現(xiàn)貨商品價(jià)格

　　D.現(xiàn)貨商品價(jià)格-持倉(cāng)費(fèi)

　　9.在臨近交割月時(shí)，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格將會(huì)趨于一致，這主要是由于市場(chǎng)中(　C　)的作用。

　　A.套期保值行為 B.過(guò)度投機(jī)行為

　　C.套利行為 D.保證金制度

　　10.在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)因大量農(nóng)產(chǎn)品集中在較短時(shí)間內(nèi)上市，基差會(huì)(　A　)。

　　A.擴(kuò)大 B.縮小

　　C.不變 D.不確定