1、大豆期貨看漲期權(quán)的Delta為0.7，這意味著()

　　A、大豆期貨價(jià)格增加小量X，期權(quán)價(jià)格增加0.7X

　　B、大豆期貨價(jià)格增加小量X，期權(quán)價(jià)格減少0.7X

　　C、大豆價(jià)格增加小量X，期權(quán)價(jià)格增加0.7X

　　D、大豆價(jià)格增加小量X，期權(quán)價(jià)格減少0.7X

　　答案：A

　　2、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中衡量期權(quán)價(jià)格變動(dòng)與期權(quán)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)之間的關(guān)系的是()

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Theta

　　D、Vega

　　答案：A

　　3、Delta的值的可能范圍在()之間

　　A、0到1

　　B、-1到1

　　C、-1到0

　　D、-2到2

　　答案：B

　　4、當(dāng)投資組合中所有頭寸的Delta值為()時(shí)，我們稱之為Delta中性

　　A、-1

　　B、0

　　C、1

　　D、0.5

　　答案：B

　　5、Gamma是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)格價(jià)格變動(dòng)的敏感指標(biāo)。數(shù)學(xué)上，Gamma是期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格的()導(dǎo)數(shù)。

　　A、一階

　　B、二階

　　C、三階

　　D、四階

　　答案：B

　　6、()是用于衡量期權(quán)理論價(jià)值因?yàn)闀r(shí)間經(jīng)過(guò)而下降的速度，是時(shí)間經(jīng)過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Theta

　　D、Vega

　　答案：C

　　7、()定義為期權(quán)價(jià)格的變化與利率變化之間的比率，用來(lái)衡量期權(quán)理論價(jià)值對(duì)于利率變動(dòng)的敏感性，計(jì)量利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Rho

　　D、Vega

　　答案：C

　　8、()用來(lái)衡量期權(quán)價(jià)格的變化與標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率變化的比率。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Rho

　　D、Vega

　　答案：D

　　9、賣(mài)方收取的權(quán)利金()當(dāng)作保證金使用。

　　A、可以

　　B、不可以

　　C、盤(pán)中不可以，盤(pán)后可以

　　D、盤(pán)后不可以，盤(pán)中可以

　　答案：A

　　10、期貨和期權(quán)的合約的限倉(cāng)是()

　　A、合并的

　　B、非合并的

　　C、非交割月合并，交割月不合并

　　D、交割月合并，非交割月不合并

　　答案：B